Блог им. Nonsense

Опционы si. Грааль бесплатно.

Навеяно динамикой доллара последних дней. 
На страйке покупаем стрэддл марта. Например, 100 колов + 100 путов. Ждем, когда сишка завалится копеек на 40-50 (как раз отобьется дневная тета) и ровняем дельту покупкой колов на новом центральном страйке. На развороте ловим рубля три, все хозяйство кроем и наслаждаемся
673 | ★8
15 комментариев
комиссию подсчитал?
avatar
Дмитрий Никулин
Дмитрий Никулин, копейки
avatar
Старый бес
а зачем покупать путы, если ловим разворот вверх?
avatar
Tra-der
Tra-der, никто ведь не знает сколько вниз протащат еще. Вообще то это не ловля разворота. Скорее тактика набора и хеджа последующего невысокой iv
avatar
Старый бес
такие вещи делают через синтетику — дешевле и оперативнее
называется long vol + rebalance

avatar
Lilith
Lilith, никакой разницы
avatar
Старый бес
Nonsense, если дернется на 50 коп ничего не заработаешь. Если на 1-2 рубля тогда да. Опционы не реагируют на малые изменения БА.
avatar
buy_sell
buy_sell, опционы на все реагируют. 50 коп в день — это тету отбить. Но где то в си должна серьезная волатильность проснуться, тогда и зарабатывать
avatar
Старый бес
Это грааль для новичков в опционах. Видимо для Вас будет открытием такая штука как «Вега». А если день-два-три в узком диапазоне постоит еще и про Тэту узнаете.  А потом движение в 50 коп уже не хватит. Далее, даже если будут движения и Вы будете добавлять еще опционы(через 50 коп), середина будет все дальше уходить в минус. 
avatar
42
Дмитрий, кто сказал что 50 коп не хватит? Видимо для Вас будет открытием другая штука — гамма фактор
avatar
Старый бес
Nonsense, Гамма — это мелочь по сравнению с Вегой и Тэтой)))
avatar
42
Дмитрий, ерунда, все связано. Смотря какая гамма и какая тета. Ну и какой рынок
avatar
Старый бес
 И вооще, через каждые 50 коп опционы покупать — это утопие. Вы будете только расширять границы Стреддла.
avatar
42
 Я, наверное, не пояснил толком где же граальность живет. Так вот. Идея состоит в том, что после длительного и нудного сползания сползания доллара где то (неизвестно где) должен случиться большой бадабум в виде резкого и значительного отскока с ростом HV значительным. Именно тогда очень пригодится накопленная справа ровным слоем гамма. Ну и IV, скорее всего приподнимется. Понятно, что если такая версия не сработает, то шоколада не будет. Но и сильно обидеть покупку по 12й iv не должны
avatar
Старый бес

Читайте на SMART-LAB:
Фото
С Новым годом от кманды SFI
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными....
Фото
SFI
19:25
Фото
Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати.  Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном...
Фото
Олег Кузьмичев
18:35
Фото
Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄
Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя...
Фото
moscow_exchange
10:02

полезные записи за 24 часа

★14 17 Как выбираю акции в портфель
★5 5 АО Полиметалл: около $ 100 млн. за выкуп несуществующих акций в Евроклире - Solidcore / Polymetal
★4 4 Пут-колл паритет. Безрисковый арбитраж
★4 2 Чистая прибыль банковского сектора в ноябре 2025 г. — увеличилась благодаря налоговым манёврам и переоценке ценных бумаг. Снижение ключа расширяет % маржу.
★3 28 Иллюзия успеха.
★3 13 Парадокс счастья
★3 11 ЦБ РФ рекомендовал банкам удовлетворять заявки на реструктуризацию кредитов, если есть надежда, что трудности заемщиков временные.
★3 7 Итоги инвестирования в консервативные инструменты за 2025 год
★3 13 Итоги 7 лет инвестиций
★2 20 ⭐️Индекс Московской биржи полной доходности показал +2,94% за 2025 год. Ничего, 2026ой будет лучше! 🤟
+135 36 Тимофей, с наступающим новым годом!
+134 44 Азия. Среда.
+101 34 Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
+98 57 Новости Заячьего Портфеля 31.12.25... Итоги Года 2025....
+96 16 наши алгоитоги-2025
+94 20 ⭐️Индекс Московской биржи полной доходности показал +2,94% за 2025 год. Ничего, 2026ой будет лучше! 🤟
+83 12 Самое честное поздравление))
+81 32 До нового года еще 4,5 часа а депрессии пока нет🤣
+79 2 С Новым 2026 годом!
+76 30 Супераналитик "Борода инвестора" с платным каналом и -80% за год. Отзыв на Борода инвестора и Закрытую Бороду

самые обсуждаемые сегодня

86к Итоги года. Мамба выpocла нa 62%. Заработал на ней 29 млн р
57к Новости Заячьего Портфеля 31.12.25... Итоги Года 2025....
44к Азия. Среда.
35к Что мы хотим пожелать брокерам и бирже в 2026 году, чтобы трейдинг стал лучше и клиентоориентированнее? ))) Ведь они тоже должны быть заинтересованы в развитии брокериджа.
34к Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
36к Тимофей, с наступающим новым годом!
32к До нового года еще 4,5 часа а депрессии пока нет🤣
30к Супераналитик "Борода инвестора" с платным каналом и -80% за год. Отзыв на Борода инвестора и Закрытую Бороду
28к Иллюзия успеха.
28к 🎄С наступающим Новым 2026 годом!🎅

теги блога Старый бес

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн