Блог им. Nonsense

Опционы si. Грааль бесплатно.

Навеяно динамикой доллара последних дней. 
На страйке покупаем стрэддл марта. Например, 100 колов + 100 путов. Ждем, когда сишка завалится копеек на 40-50 (как раз отобьется дневная тета) и ровняем дельту покупкой колов на новом центральном страйке. На развороте ловим рубля три, все хозяйство кроем и наслаждаемся
★5
комиссию подсчитал?
Дмитрий Никулин, копейки
avatar

Старый бес

а зачем покупать путы, если ловим разворот вверх?
avatar

Tra-der

Tra-der, никто ведь не знает сколько вниз протащат еще. Вообще то это не ловля разворота. Скорее тактика набора и хеджа последующего невысокой iv
avatar

Старый бес

такие вещи делают через синтетику — дешевле и оперативнее
называется long vol + rebalance

avatar

Lilith

Lilith, никакой разницы
avatar

Старый бес

Nonsense, если дернется на 50 коп ничего не заработаешь. Если на 1-2 рубля тогда да. Опционы не реагируют на малые изменения БА.
avatar

buy_sell

buy_sell, опционы на все реагируют. 50 коп в день — это тету отбить. Но где то в си должна серьезная волатильность проснуться, тогда и зарабатывать
avatar

Старый бес

Это грааль для новичков в опционах. Видимо для Вас будет открытием такая штука как «Вега». А если день-два-три в узком диапазоне постоит еще и про Тэту узнаете.  А потом движение в 50 коп уже не хватит. Далее, даже если будут движения и Вы будете добавлять еще опционы(через 50 коп), середина будет все дальше уходить в минус. 
avatar

42

Дмитрий, кто сказал что 50 коп не хватит? Видимо для Вас будет открытием другая штука — гамма фактор
avatar

Старый бес

Nonsense, Гамма — это мелочь по сравнению с Вегой и Тэтой)))
avatar

42

Дмитрий, ерунда, все связано. Смотря какая гамма и какая тета. Ну и какой рынок
avatar

Старый бес

 И вооще, через каждые 50 коп опционы покупать — это утопие. Вы будете только расширять границы Стреддла.
avatar

42

 Я, наверное, не пояснил толком где же граальность живет. Так вот. Идея состоит в том, что после длительного и нудного сползания сползания доллара где то (неизвестно где) должен случиться большой бадабум в виде резкого и значительного отскока с ростом HV значительным. Именно тогда очень пригодится накопленная справа ровным слоем гамма. Ну и IV, скорее всего приподнимется. Понятно, что если такая версия не сработает, то шоколада не будет. Но и сильно обидеть покупку по 12й iv не должны
avatar

Старый бес


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW