Блог им. aleksandr752

Моя текущая позиция USD/RUB , прогноз на мартовскую экспирацию опционов М16.03.17.


Текущая позиция на закрытие рынка в пятницу 28.01.2017: лонг USD (спот) 20 контрактов (цена 59,20)+ шорт колл 20 контрактов Si61500BC7 (цена 900)+шорт кол Si66000BC7  30 контрактов (цена 150) получилась следующая конструкция:
Моя  текущая позиция USD/RUB , прогноз на мартовскую экспирацию опционов М16.03.17.Моя  текущая позиция USD/RUB , прогноз на мартовскую экспирацию опционов М16.03.17.

Прогнозирую, что цена не выйдет из этого диапазона 58000-68000 рублей на контракт до экспирации.Вместо спота на картинке взял фьючерс по цене спота, так как на этом ресурсе нет в качестве базового актива USD спот.
Получился вот такой проданный стренгл синтетический, смещенный от текущего центрального страйка вправо. Все таки больше смотрю вверх по доллару, анализ беру здесь http://worldcrisis.ru/crisis/2562813/thread_t    neoconomica.ru/article.php?id=562  spydell.livejournal.com/
  и т.д   Т.е смотрю, анализирую, что люди умные пишут, анализирую интуитивно и строю комбинацию на рынке.
торгую без всяких греков и т.д т.п По рабоче-крестьянски так сказать, даже без формулы модели ценообразования опционов Блэка — Шоулза.
т.к математически я ее не знаю, образование не позволяет, не полных 8 классов.У меня больше интуитивная торговля, по простому, посмотрел на волу в доске опционов текущую+историю волы + опыт+ интуиция и вперед.Если внутри дня, то вола внутри дня, это если краткосрочная торговля, а если по нашей текущей позиции до экспирации март то оперирую по простому, числовыми значениями, диапазон цен.
Да, чуть не забыл на мартовской серии ухмылка волы сформировалась, ( левое крыло ниже правого)а это говорит о том, что рынок опционов смотрит вверх по Si  вола вверхлежащих страйков  завышается, а низлежащих занижается относительно центрального текущего страйка, движуха   вверх на текущий момент(срез)....
Пишу редко, больше читаю что другие пишут.Предыдущий мой прогноз среднесрочный по газику полностью оправдался, на форуме писал.
Моя  текущая позиция USD/RUB , прогноз на мартовскую экспирацию опционов М16.03.17.


Ну и плюсики не забываем, на ресурсе с  2014 года, а рейтинг нулевой совсем, плюсуйте не скупитесь ...




 
★5

Какова будет потеря при уходе ниже 58000 по Si ?  Очень реальный вариант укрепления рубля. ИМХО.
-----------, Как вариант, при достижении цены 59000 по Si можно будет откупить проданные колы Si61500BC7 и продать 59000 страйк на деньгах.  При достижении цены 58000 по Si можно будет откупить проданные коллы 59000 страйка и продать колы 58000 страйка на деньгах. При пробое точки безубыточности в низ 58000 делать ничего не буду, дождусь истечения проданных коллов март и продам следующую июньскую серию.
доллары куплены на соте на свои, без плеча и служат обеспечением ГО на срочном рынке + свободная денюжка в рублях для вариационной маржи… Но там доллара не жду…
Но при гэпе вверх и росте волы уже на 65 будет убыток на временной стоимости и откупить продажи без потерь не удастся. Много продаж, ради 4.5 тыр рискуете хорошей безрисковой доходностью
Активный Инвестор, как вариант можно было выше выше продать медвежий колспред 66000-67000 но это нужно было делать сразу, сейчас по теоретической 67000 страйк 130пунктов смысла уж нет, когда позу создавал изначально не планировал продавать коллы 66000 страйка  была выставлена заявка по 150 пунктов на дурака  теоретическая 100 была, у терминала не был ну и скушали мою заявку, при гепе по воле и по дельте болтануло на 300 при росте бакса в четвег. в пятницу опустило на 180пунктов по теории. Т.е изначально не планировал продавать, ну уж так получилось.Ну и полудоманил немножко, чуть. Мысль была уйти с голыми путами на индекс в лонг на выходные, или хотя бы с покупкой волатильности, но что то не решился.


 

Александр (aleksandr752), откупать надо потихоньку с профитом, а то до марта может вынести. Вы черного лебедя полностью игнорируете!!!
Активный Инвестор, черного лебедя не игнорирую, так уж получилось пусть будет так.с черным лебедем знаком с 2008 года, когда торги отключили на несколько  дней, пол счета как и не было, «как корова языком слизала» а был с прибылью приличной (для меня приличная), геп на открытии, планка за планкой, ужас, все что было нажито непосильным трудом…
Александр (aleksandr752), ну так помоделируйте свой портфель при разных волах и гэпах, увидите риски большие 
можем до 57 сходить по си
avatar

AndreyG

AndreyG, можем конечно, но не должны, поуправляю  конструкцией если что не так пойдет.Написал просто что делаю на рынке на данный момент среднесрочно, ну и лудоманю на вечерке после работы, внутри дня(вечера)…
AndreyG, можем и 54 сходить.
avatar

ezomm

Опасна!!!
Александр  (aleksandr752), отличная позиция! Все как по книжке, покрытая продажа опционов в данном случае — низко рискованная стратегия, тоже думаю, что ниже 58 руб. за доллар не пойдем. Злюсь на себя, что сам такую не сделал)
avatar

Dzianis Kuziomkin

Dzianis Kuziomkin, это среднесрочно, а внутри дня я лудоман)))Как всегда страх и жадность, это я к тому что сам, когда советовал по газпрому на форуме другим, а сам взял сургута преф от жадности под дивы, а залокировать фьючом сентябрьским, или фьючом декабрьской серией не стал, сидел пол года в нем, кое как в ноль по позе выполз за счет див  и фьючей  внутри дня…
Александр  (aleksandr752), Все мы такие "Если бы человек не делал ошибок, он бы за месяц мог выиграть весь мир". Удачи в торговли!
avatar

Dzianis Kuziomkin

а если завтра 3 марта?
avatar

optimus

Опционы как хедж — это гуд.Если нет, то надо изучать циклы( циклов 2,4,8(главный цикл),16,32 и тд) и волновую теорию, которая явно опирается на  объемы и уровни, которых обычно 8.Если хватит терпения, то можно и Ганна почитать про его квадрат цены и времени 8\8. Его лучи скорости в квадрате 3\3.
SSMaker.ru/fa64024f/
avatar

ezomm

зачем 66 то продал? это же мягко говоря…
avatar

максим иванов


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW