Хеджирование портфеля акций

Активный Инвестор, я и не утверждаю обратное, я говорю что прокручивал разные варианты

Хеджирование через Si. Корреляция с портфелем 0,76.

  Почему вы уверены, что и дальше так будет?

ну пока большинство эмитентов в портфеле работают за валюту так думаю и будет, это ж логично. Конечно коэффициент корреляции каждый день будет пересчитываться и будет приниматься решение на основании расчетов. К стати поэтому и думаю о нескольких способах хеджа портфеля

Активный Инвестор, а есть конкретный опыт такого стат.хеджа? Просто хочу узнать, что ваше утверждение подкреплено опытом, а не догадками.

Активный Инвестор, ну ок, каким образом вы страхуете свои риски?

Активный Инвестор, кроме того, те эмитенты, которые имеют свои фьючи будут хеджироваться отдельно, остальное перекрываться фьючем Si. Потери от не удачного хеджа компенсируются доходом от облигаций.

Активный Инвестор, нууу, не соглашусь, бывает, хеджирование основывается на расчетах и прогнозах. Неудачный — читай ошибочный.

Так я к чему собственно сделал пост, не для того чтобы теоретизировать, а для решения конкретной задачи, хедж портфеля акций, если есть, что предложить для решения такой задачи прошу написать.

sergik99, не совсем, рассчитываю в среднем не менее 30-40% годовых:
1) если после формирования или во время формирования портфель проседает на 0,5% то приобретается хедж.
2) при росте портфеля до первой цели и выше, в случае изменения динамики роста портфеля на отрицательную будет приобретаться хедж.
Сразу оговорюсь, да я понимаю, что можно попасть на том, что это ложный задерг одного-нескольких дней в целом по рынку, и после приобретения хеджа можно получить как минимум торможение доходности портфеля, как максимум убыток из-за разной скорости изменения цены хеджа и самого портфеля. Для этого как раз и приобретены облигации, офз с полугодичной выплатой и муни с выплатой раз в квартал. 
Постоянно хедж держать не собираюсь, а позиции по акциям в портфеле будут ликвидированы после достижения ими чистого убытка в размере 10% от общей стоимости акций. Поэтому и интересует адекватный хедж именно портфеля акций.

khornickjaadle, 6 мес от минимум, если динамика портфеля будет устраивать то на более долгий срок.

хеджировать планирую шортом «Сбера»

фьючем?

khornickjaadle, а корреляция с портфелем какая?

khornickjaadle, тоже присматриваюсь к сберу, планирую у 155 начать подбирать.
А в целом портфель чем хеджируешь? Не думаю, что один сбер это надежная бумажка от риска падения цены портфеля.

khornickjaadle, 115 это очень оптимистично и встряли будет в 1-м полугодии.

khornickjaadle, спасибо, буду пока искать свой хедж для портфеля)