Хеджирование портфеля акций

Всем привет!

Хочу сформировать портфель акций и встал вопрос по хеджированию рисков падения цены такого портфеля.
В портфель планирую загнать около 12 эмитентов в разной пропорции, сразу хочу сказать что более половины из них не имеют своих фьючерсов, поэтому хеджировать через фьючи напрямую каждого эмитента не получится, по крайне мере полностью.

В качестве варианта вижу следующие варианты хеджа:
1) Классический портфель акции/ОФЗ-МУНИ (корпоративные не рассматриваю из-за налогов, и не надежности в целом, Пересвет, Татфонд иже с ними куча дефолтов) 30/70.
2) Хеджирование через Si. Корреляция с портфелем 0,76.
3) Думал про фьюч РТС или ММВБ, но корреляция с портфелем -0,2.

Портфель планирую наполнять эмитентами в течение 1-2 месяцев, по мере их «остывания», и рассчитан на 6 мес.

Может кто еще какие варианты знает?

Акции хеджирование портфель инвестиции

Posadskiy

113

с 16 июля 2015

23 Комментария

Активный Инвестор
07 января 2017, 11:39
Хеджирование через Si. Корреляция с портфелем 0,76.
Почему вы уверены, что и дальше так будет?
0
Активный Инвестор
07 января 2017, 11:40
Думал про фьюч РТС или ММВБ, но корреляция с портфелем -0,2.
Эти фучи не могут иметь одинаковую корреляцию по определению
0
khornickjaadle
07 января 2017, 13:41
Портфель наполняете 1-2 месяца, а держать планируете 6 месяцев. На таком промежутке времени вероятность большой коррекции небольшая. Я сейчас завершил, в основном, формирование портфеля на 3 года, хеджировать планирую шортом «Сбера» — он хорошо реагирует на разные обвалы, кризисы и чёрных лебедей.
0

Читайте на SMART-LAB:

Запись встречи ООО «Л-Старт» с Ильей Винокуровым (АВО)

Предлагаем вашему вниманию запись встречи эмитента ООО «Л-Старт» с Ильей Винокуровым , членом Совета Ассоциации владельцев облигаций. В гостях: Смирнов Дмитрий — соучредитель ООО...

Иволга Капитал

13.04.2026

Защитные активы на российском рынке

Часть портфеля стоит держать в инструментах, которые не зависят от динамики рынка акций и страхуют от конкретных рисков. На российском рынке таких инструментов несколько — каждый со своей...

ВТБ Мои Инвестиции

13.04.2026

В чем преимущества разнонаправленной торговли по сравнению с направленной?

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о преимуществе разнонаправленной торговли по сравнению с направленной. Рынок не ходит...

LiveInvestingGroup

13.04.2026

Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления

Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто пришел! Коротко о том, что говорили...