SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MalikNsk
Кто торгует индекс ММВБ ( MIX), посоветуйте ?
- 16 декабря 2016, 12:12
- |
Мудрецы, посоветуйте, растолкуйте неразумному пожалуйста:
почему ни вчера, ни сегодня при переходе со старого декабрьского фьючерсного контракта на индекс ММВБ ( MIX ) на новый мартовский 17го года не схлопнулся спрэд между контрактами? Старый закрылся вчера в районе 222, а новый как торговался в районе 225, так вверх вместе с самим ММВБ и пошел.
И вообще, почему в некоторых фьючерсах, эта разница между старым и новым контрактом четко схлапывается в день перехода на новый контракт, а в некоторых нет?
почему ни вчера, ни сегодня при переходе со старого декабрьского фьючерсного контракта на индекс ММВБ ( MIX ) на новый мартовский 17го года не схлопнулся спрэд между контрактами? Старый закрылся вчера в районе 222, а новый как торговался в районе 225, так вверх вместе с самим ММВБ и пошел.
И вообще, почему в некоторых фьючерсах, эта разница между старым и новым контрактом четко схлапывается в день перехода на новый контракт, а в некоторых нет?
27
Читайте на SMART-LAB:
AUD/USD: Флэт как пружина — покупатели защищают плацдарм для мартовского рывка
Австралийский доллар застрял в торговом коридоре. Нижняя граница в районе 0.6900–0.6940 сейчас выступает в роли фундамента, который покупатели...
22:21
🚀 МТС Банк: про бизнес и портфель
Market Power задал несколько вопросов представителю банка. Публикуем его ответы. ➡️ Отчет компании разобрали здесь ❓ Вопрос МР: Каковы...
15:11
Итоги января 2026 — слабое начало года
Данные Росстата по экономической активности за январь и недельной динамике инфляции, по мнению аналитиков «Финама», говорят в пользу...
17:18
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост:...
19:45
Текущая цена фьюча = цене БА в момент экспирации.
А так, цена фьюча = БА + дельта. Дельта рассчитывается от величины процентной ставки и кол-ва дней до конца экспирации, то есть чем меньше дней до экспиры, тем больше дельта будет стремиться к 0.
Ничего не схлопывается. Для MIX трехмечное контанго 3000 пунктов, для MXI 30 пунктов.
На экспирации схлопывается только разница между БА и экспирируемым в этот день фьючерсом. Так как цена экспирируемого фьюча фиксируется в середине дня возможно в прошлых контрактах была ситуация когда новый и старый контракт к клирингу стоили одинаково.