RTSI 3.11 vs RTSI 6.11 - есть идея

11 марта 2011, 19:17
|
Marat Bidzhiev

Народ,
я заметил, что еще вчера разница между мартовских и июньским фьючерсами была около 3т. пунктов — близится срок исполнения мартовского fРИ — сегодня это разница сократилась до 1.5т.пунтков.

Следовательно, когда кукл выйдет из мартовского и войдет в июньский, то будет обратная картина?!

На этом фоне, подумал, может свои лонги перекинуть из мартовского в июньский, а еще за одно шортануть мартовский?!

Или я чего-то не понимаю?!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

21 | ★1

16 комментариев

Я уже поднимал эту тему, и даже успел выдернуть около 600 пунктов из этой разницы.
Читай вот этот пост..http://www.smart-lab.ru/blog/3513.php

Badamian

11 марта 2011, 19:51
Ответить

1870 средняя

Badamian

11 марта 2011, 20:01
Ответить

на сайте финама можешь посмотреть историю, я глянул за последние 2 года, в 70% случаев в последний день резко узится

Badamian

11 марта 2011, 20:03
Ответить

спред в смысле

Badamian

11 марта 2011, 20:03
Ответить

покупаем RIM, продаем RIH!!! Все вместе… тогда точно все срастется как надо =)))

Badamian

11 марта 2011, 20:11
Ответить

разница была не 3 тысячи пунктов, а 2 с небольшим тысячи, разница скорее всего будет болтаться между 1500 и 2000 вплоть до экспирации (она обусловлена тем, что в июне индекс будет учитывать стоимость акций, по которым дивиденды уже начислены)