Эффективность рыночных систем, сколько профита вы отдаете обратно в рынок

Субботний вечер! что делать еще кроме доработки своих систем старым алготрейдерам… Плюс такого трейдинга в том, что он системный, т.е. все ходы записаны. Сделанные ходы полезно анализировать, просматриваю всегда свои сделки на предмет того, как они проходят, там ли выход был где задуман, сработал ли стоп и т.д. 
У меня сейчас именно переворотные стратегии работают, в ходе торгов записывается куча информации, в т.ч. по каждой позиции отслеживается PnL, в БД остаются его минимальное и максимальное значение по позиции. Решил посмотреть насколько эффективно забираю профит. Формула такая:

Keff = (Pnl fakt — Pnl min )/ (PnL max — PnL min), в процентах. Если Keff =100 — значит забрана максимально возможная прибыль, которая была в ходе торгов по позиции достигнута и т.д.

Так вот забирают РС, вуаля, по сентябрю (что уж тут говорить, мням, мням, льют помалясь)


Менее 40%. Т.е. 60% профита отдают обратно в рынок.
Вот здесь и нужно копнуть, как сделать вместо такой позиции



где 18% забрал, вот такую

92% забрал.
Понятно, 100% не заберешь, это недостижимая асимптота, но прибл. 60% можно постараться.
Это: «подкрутить» чувствительность в индикаторах к цене, запоздалая реакция, использовать выходы не только переворотом. и т.д.
Фантазия безгранична. Таких расчетов/визуализации не сделаешь при интуитивном интрадэй-трейдинге.
p.s. апдейт а вот от этих картинок прям мороз по коже. Это отличает хорошие РС от не очень хороших.
В абсолютных цифрах-рублях. PnL max >=0. Ну прям как мешком по голове.


Вот так вот, коллеги. Есть над чем задуматься.
кто не верит 1drv.ms/x/s!AtVVm7syI3VZmEpKbpZti-S5K4Z-

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.