Блог им. kvazar

Обработка заявок в квике .... 33 секунды...

    • 29 сентября 2016, 13:27
    • |
    • kvazar
  • Еще
Разделил БД (робота) на 4 относительно независимые логические части (обработка тиков (статблок, индикаторы), сама мехсистема, визуализация, архив сделок и всякой всячины), устраняю «баги»,  скорость обработки увеличилась. Смотрю, никогда не было и вот опять © — теряет позиции снова, нужно переписать проверочные процедуры. Дублирует заявки (одна ушла, вторая следом, первая еще не обработана).
Посмотреть решил, что-то раньше не доходили руки, а как собственно заявки уходят через *.txt файлы квика. Ткнул пальцем в первую попавшуюся.

id_trans 167 заявка сформирована 12:15:49, в текстовом файле оказалась в 12:15:50, зарегистрирована в 12:15:50, а в квике выставлена  на биржу в 12:16:23. Это, е-мае, 33 секунды в обед на спокойном рынке!

Соберу запрос, интересна статистика…
★2
58 комментариев
+1
Так текстовый файл, небось, раз в минуту обрабатывается. 
Можно еще с курьером заявки посылать.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, раз в 3 секунды
avatar
kvazar
kvazar, *.tri файл считывается квиком каждые 100ms. После генерации сигнала роботом заявка никогда не выставлялась на биржу более 1с. Брокер тоже финам. Либо у вас с инетом что то не так, либо с алгоритмом.
avatar
Karim
Karim, интернет мск летает просто, из тро-файла! зарегистрирована заявка в 12:15:50 — на бирже выставлена 12:16:23, я чисто случайно заметил.
avatar
kvazar
kvazar, Не знаю, что у вас за алгоритм, но у меня в *.tro файл не пишет когда заявка выставлена на биржу. Пишет когда отправлена транзакция и когда зарегилась заявка. Время между ними не более 1с.
Если вы отправляете стоп-заявку на сервер брокера, то когда выставится лимит на биржу не известно.
avatar
Karim
Karim, хорошо: зарегилась заявка в 12:15:50 — написано в тро файле.
avatar
kvazar
kvazar, Это стоп-заявка или лимитная. И если она зарегилась в 12:15:50, то когда отправлена из квика транзакция на ее регистрацию.
avatar
Karim
Karim, ордер на срочке, в столбце «выставлена (время)» таблицы заявки квика  значится 12:16:23
avatar
kvazar
А вы уверены, что квик в *.tro файл пишет время сервера биржи, а не время вашего компа?
avatar
Karim
kvazar, Сейчас посмотрел: отправлена в 16:07:31, а выставлено на бирже в 16:06:49. Привет из будущего называется.
avatar
Karim
Karim, т.е. хвалиться нужно, я так понимаю) в тро-файле системное время? вот и разгадка моей тупизны). Жалко не сделал скрин. У меня системное время разъезжалось с временем квика на полминуты. Зашел в настройки — стоит устанавливать автоматически, перевел в ручной, потом снова вернул обратно. Т.е все как было осталось. После этого время квика и системное 1 в 1.


avatar
kvazar
kvazar, Это не тупизна, это «опыт сын ошибок трудных».
avatar
Karim
kvazar, у меня раундтрип около 15 мс, если нет проблем с линией,  и я считаю, что это долго. 
avatar
SergeyJu
… а брокер кто?..
avatar
aka
+1
roan, финам
avatar
kvazar
kvazar,… сегодня сбер (брокер) чудит, уже 2 раза вставали по 3-5 минут и были задержки,… и вроде про БКС писали, что тоже были проблемы…
avatar
aka
Press, понятно у кого-то счет идет на милисекунды,  но 33!
avatar
kvazar
наверное какая то ошибка кода все таки =)
avatar
Андрей К
Андрей К, к сожалению нет
avatar
kvazar
:D ппц. зачем эти блоки все? Выкидываете все, берете FAST, TWIME и VPS в зоне колокации у брокера и все становится примерно в 1 000 000 раз быстрее и стабильнее.
avatar
SECRET
SECRET, насколько твайм быстрее фикса на срочке?
avatar
akuloff
+1
Alexey Kulikov, не знаю. У меня ни того ни другово не подключено
avatar
SECRET
SECRET, Это денег стоит. А здесь ключевое слово — квик.
avatar
Karim
Karim, ребята, ну все ж поэтапно нужно:
зарабатывающий алго, управление капиталом, скорость и стабильность. с конца -смысл начинать. деньги есть, но скорость не поможет)
avatar
kvazar
SECRET, если я не добился желаемого положительного МО, мне ни скорость, ни управление капиталом не поможет. Это следующий этап, я не дорос)
avatar
kvazar
kvazar, чем выше скорость тем проще алгоритм для зарабатывания денег ;)
avatar
SECRET
SECRET, согласен. но эта ниша скорее занята), я склоняюсь к интрадэю и среднесроку.
avatar
kvazar
SECRET, Но сложнее разработка, тестирование и отладка.
avatar
Karim
SECRET, дошел до скорости, алгоритм так и не родился( поделитесь? ;)
avatar
kapodes
kapodes, какова у вас скорость?
avatar
SECRET
SECRET, FIX/FAST в зоне колокации ©
avatar
kapodes
kapodes,  ASTS Bridge, CGate, TWIME, FPGA нету?
avatar
SECRET
SECRET, на данный момент нет, но есть полный ордерлог по которому строятся стакан и сделки, так что при желании скорость максимальна. Вопрос только, что с ней делать) просто за скорость денег не дают(
avatar
kapodes
kapodes, то что есть у вас — есть у всех, а еще у половины есть половина того, что я перечислил, а у 10% есть все, что я перечислил. Вот они быстрые. А вам нужно еще ускориться чтобы зарабатывать на скорости.
avatar
SECRET
SECRET, так чтобы был смысл ускоряться, надо знать зачем. Пока не знаю. До этого все ускорялся, а толку нет.
avatar
kapodes
SECRET, получается через ASTS тащим стаканы акций, через CGate тащим текущие стаканы фьючей, на FPGA быстрее всех считаем РИ и через TWIME пуляем заявки?
avatar
kapodes
kapodes, да нужно со всего все тянуть, что тянется и пулять через самый быстрый протокол. 
avatar
SECRET
SECRET, а fpga чтобы считать и распаковывать упаковывать пакеты?) Или может туда ещё сетевушку припаять и страту сразу запрограммировать. Чтобы был такой вообще священный грааль. Пришел, подключил и оно деньги рубит.
avatar
kapodes
kapodes, да, все должно быть на FPGA.
avatar
SECRET
SECRET, у вас на FPGA?
avatar
kapodes
kapodes, это секрет
avatar
SECRET
SECRET, ну сами же сказали, что должно быть на FPGA… Так и видиться в будущем будут уже не роботов продавать, а готовые FPGA решения. Типа купи, подключи и в Монако…
avatar
kapodes
kvazar, правильно мыслите. По-моему опыту, пока по нормальной истории в плюс стабильный выходить не будет, про коннекты к бирже и выставление заявок можно и не думать. А то будет вся обвязка, а как торговать хз( Данные с квика, кстати можно через odbc выгружать в базу и с неё читать, если вдруг так удобнее. Скорость вроде более менее. Или сразу идти дальше и переходить на Transaq Connector. 
avatar
kapodes
kapodes, quik -odbc так и работаю, обвязка есть — осталось дело за алго
avatar
kvazar
kvazar, как показывает опыт, это и есть самое сложное. Остальное дело техники.
avatar
kapodes
kapodes, я смайлик забыл поставить)
avatar
kvazar
kvazar, а тут ставь не ставь, один фиг надо страту пилить))
avatar
kapodes
+1
А зачем заявки через файлы передавать? Других более быстрых способов что-ли нет.
avatar
Александр
Александр, более быстрый способ запрогать нет времени
avatar
kvazar
В топике нечего обсуждать
avatar
Алексей Никитин
 просто буду мониторить этот момент, не сложно
avatar
kvazar
Евгений, все есть и vs prof и ваша лицензия и литературы 20 томов. Но нет времени(((  на c# или vb перейду только когда буду понимать, что это необходимо из-за скорости, имея алгоритмы. Алгоритмы я могу и так обкатывать… ну как-то так. в отпуске есть время, вот балуюсь… так все, что написано — изобретение колеса)
avatar
kvazar
+2
если уж QUIK, то trans2quik используйте
avatar
dvoris
Иван Д., у меня vba… олдскул
avatar
kvazar
Иван Д., Если на С++, можно и через QLua команды давать. Но с этим всем разбираться нужно, а это время. Если просто страты погонять, то можно и через файлы.
avatar
Karim

полезные записи за 24 часа

★15 18 3 способа, как сэкономить на налогах с банковских вкладов
★15 5 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
★10 10 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★8 18 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
★5 51 Мой прогноз на 2025 год. Всё плохо!
★5 89 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
★4 22 Как бараны превращаются в свиней
★4 11 ЭТА компания платит дивиденды в 30%, НО ее акции никому не нужны. Почему?
★4 19 Традиционно подглядел у Сбера прогноз ключа
★4 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию
+175 52 Ситуация на текущий момент
+136 22 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
+133 97 Кому? Ну кому вы будете продавать?
+128 89 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
+120 121 Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?
+116 97 Азия. Среда.
+92 37 Индекс МБ сегодня
+81 51 Мой прогноз на 2025 год. Всё плохо!
+79 40 -32% от хаев это не падение.
+68 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию

самые обсуждаемые сегодня

97к Азия. Среда.
61к Эля, где мой топор?
52к Ситуация на текущий момент
46к Завтра весь мир будет слушать нашего Президента. Разворот рынка рядом?
37к Индекс МБ сегодня
26к Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
24к Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
23к КИШКИ И КРОВЬ! Рекордные низы по акциям
23к Налог за 2024 год при переходе на ИИС-3?
18к Сохраняйте спокойствие

теги блога kvazar

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн