Обработка заявок в квике .... 33 секунды...

Разделил БД (робота) на 4 относительно независимые логические части (обработка тиков (статблок, индикаторы), сама мехсистема, визуализация, архив сделок и всякой всячины), устраняю «баги», скорость обработки увеличилась. Смотрю, никогда не было и вот опять © — теряет позиции снова, нужно переписать проверочные процедуры. Дублирует заявки (одна ушла, вторая следом, первая еще не обработана).
Посмотреть решил, что-то раньше не доходили руки, а как собственно заявки уходят через *.txt файлы квика. Ткнул пальцем в первую попавшуюся.

id_trans 167 заявка сформирована 12:15:49, в текстовом файле оказалась в 12:15:50, зарегистрирована в 12:15:50, а в квике выставлена на биржу в 12:16:23. Это, е-мае, 33 секунды в обед на спокойном рынке!

Соберу запрос, интересна статистика…

тороговые роботы алготрейдинг

kvazar

Москва

1 547

с 9 августа 2011

58 Комментариев

SergeyJu
29 сентября 2016, 13:31
Так текстовый файл, небось, раз в минуту обрабатывается.
Можно еще с курьером заявки посылать.
+1
- kvazar
  29 сентября 2016, 13:32
  SergeyJu, раз в 3 секунды
  0
  - Karim
    29 сентября 2016, 14:04
    kvazar, *.tri файл считывается квиком каждые 100ms. После генерации сигнала роботом заявка никогда не выставлялась на биржу более 1с. Брокер тоже финам. Либо у вас с инетом что то не так, либо с алгоритмом.
    0
    - kvazar
      29 сентября 2016, 14:12
      Karim, интернет мск летает просто, из тро-файла! зарегистрирована заявка в 12:15:50 — на бирже выставлена 12:16:23, я чисто случайно заметил.
      0
      - Karim
        29 сентября 2016, 15:13
        kvazar, Не знаю, что у вас за алгоритм, но у меня в *.tro файл не пишет когда заявка выставлена на биржу. Пишет когда отправлена транзакция и когда зарегилась заявка. Время между ними не более 1с.
        Если вы отправляете стоп-заявку на сервер брокера, то когда выставится лимит на биржу не известно.
        0
        kvazar
        29 сентября 2016, 15:50
        Karim, хорошо: зарегилась заявка в 12:15:50 — написано в тро файле.
        0
        Karim
        29 сентября 2016, 15:56
        kvazar, Это стоп-заявка или лимитная. И если она зарегилась в 12:15:50, то когда отправлена из квика транзакция на ее регистрацию.
        0
        kvazar
        29 сентября 2016, 16:02
        Karim, ордер на срочке, в столбце «выставлена (время)» таблицы заявки квика значится 12:16:23
        0
        Karim
        29 сентября 2016, 16:08
        А вы уверены, что квик в *.tro файл пишет время сервера биржи, а не время вашего компа?
        0
        Karim
        29 сентября 2016, 16:13
        kvazar, Сейчас посмотрел: отправлена в 16:07:31, а выставлено на бирже в 16:06:49. Привет из будущего называется.
        0
        kvazar
        29 сентября 2016, 16:17
        Karim, т.е. хвалиться нужно, я так понимаю) в тро-файле системное время? вот и разгадка моей тупизны). Жалко не сделал скрин. У меня системное время разъезжалось с временем квика на полминуты. Зашел в настройки — стоит устанавливать автоматически, перевел в ручной, потом снова вернул обратно. Т.е все как было осталось. После этого время квика и системное 1 в 1.
        
        0
        Karim
        29 сентября 2016, 16:19
        kvazar, Это не тупизна, это «опыт сын ошибок трудных».
        0
  - SergeyJu
    29 сентября 2016, 14:39
    kvazar, у меня раундтрип около 15 мс, если нет проблем с линией, и я считаю, что это долго.
    0
aka
29 сентября 2016, 13:35
… а брокер кто?..
0
- kvazar
  29 сентября 2016, 13:48
  roan, финам
  +1
  - aka
    29 сентября 2016, 14:50
    kvazar,… сегодня сбер (брокер) чудит, уже 2 раза вставали по 3-5 минут и были задержки,… и вроде про БКС писали, что тоже были проблемы…
    0
Андрей К
29 сентября 2016, 13:59
наверное какая то ошибка кода все таки =)
0
- kvazar
  29 сентября 2016, 15:41
  Андрей К, к сожалению нет
  0
SECRET
29 сентября 2016, 14:26
:D ппц. зачем эти блоки все? Выкидываете все, берете FAST, TWIME и VPS в зоне колокации у брокера и все становится примерно в 1 000 000 раз быстрее и стабильнее.
0
- akuloff
  29 сентября 2016, 14:35
  SECRET, насколько твайм быстрее фикса на срочке?
  0
  - SECRET
    29 сентября 2016, 14:48
    Alexey Kulikov, не знаю. У меня ни того ни другово не подключено
    +1
- Karim
  29 сентября 2016, 15:14
  SECRET, Это денег стоит. А здесь ключевое слово — квик.
  0
  - kvazar
    29 сентября 2016, 15:53
    Karim, ребята, ну все ж поэтапно нужно:
    зарабатывающий алго, управление капиталом, скорость и стабильность. с конца -смысл начинать. деньги есть, но скорость не поможет)
    0
- kvazar
  29 сентября 2016, 15:39
  SECRET, если я не добился желаемого положительного МО, мне ни скорость, ни управление капиталом не поможет. Это следующий этап, я не дорос)
  0
  - SECRET
    29 сентября 2016, 16:10
    kvazar, чем выше скорость тем проще алгоритм для зарабатывания денег ;)
    0
    - kvazar
      29 сентября 2016, 16:12
      SECRET, согласен. но эта ниша скорее занята), я склоняюсь к интрадэю и среднесроку.
      0
    - Karim
      29 сентября 2016, 16:16
      SECRET, Но сложнее разработка, тестирование и отладка.
      0
    - kapodes
      03 октября 2016, 17:48
      SECRET, дошел до скорости, алгоритм так и не родился( поделитесь? ;)
      0
      - SECRET
        03 октября 2016, 19:37
        kapodes, какова у вас скорость?
        0
        kapodes
        03 октября 2016, 19:39
        SECRET, FIX/FAST в зоне колокации ©
        0
        SECRET
        03 октября 2016, 20:09
        kapodes, ASTS Bridge, CGate, TWIME, FPGA нету?
        0
        kapodes
        03 октября 2016, 20:14
        SECRET, на данный момент нет, но есть полный ордерлог по которому строятся стакан и сделки, так что при желании скорость максимальна. Вопрос только, что с ней делать) просто за скорость денег не дают(
        0
        SECRET
        03 октября 2016, 21:31
        kapodes, то что есть у вас — есть у всех, а еще у половины есть половина того, что я перечислил, а у 10% есть все, что я перечислил. Вот они быстрые. А вам нужно еще ускориться чтобы зарабатывать на скорости.
        0
        kapodes
        03 октября 2016, 21:37
        SECRET, так чтобы был смысл ускоряться, надо знать зачем. Пока не знаю. До этого все ускорялся, а толку нет.
        0
        kapodes
        04 октября 2016, 08:44
        SECRET, получается через ASTS тащим стаканы акций, через CGate тащим текущие стаканы фьючей, на FPGA быстрее всех считаем РИ и через TWIME пуляем заявки?
        0
        SECRET
        04 октября 2016, 19:07
        kapodes, да нужно со всего все тянуть, что тянется и пулять через самый быстрый протокол.
        0
        kapodes
        04 октября 2016, 19:29
        SECRET, а fpga чтобы считать и распаковывать упаковывать пакеты?) Или может туда ещё сетевушку припаять и страту сразу запрограммировать. Чтобы был такой вообще священный грааль. Пришел, подключил и оно деньги рубит.
        0
        SECRET
        04 октября 2016, 20:05
        kapodes, да, все должно быть на FPGA.
        0
        kapodes
        04 октября 2016, 20:13
        SECRET, у вас на FPGA?
        0
        SECRET
        04 октября 2016, 20:19
        kapodes, это секрет
        0
        kapodes
        04 октября 2016, 20:22
        SECRET, ну сами же сказали, что должно быть на FPGA… Так и видиться в будущем будут уже не роботов продавать, а готовые FPGA решения. Типа купи, подключи и в Монако…
        0
  - kapodes
    03 октября 2016, 17:51
    kvazar, правильно мыслите. По-моему опыту, пока по нормальной истории в плюс стабильный выходить не будет, про коннекты к бирже и выставление заявок можно и не думать. А то будет вся обвязка, а как торговать хз( Данные с квика, кстати можно через odbc выгружать в базу и с неё читать, если вдруг так удобнее. Скорость вроде более менее. Или сразу идти дальше и переходить на Transaq Connector.
    0
    - kvazar
      03 октября 2016, 22:50
      kapodes, quik -odbc так и работаю, обвязка есть — осталось дело за алго
      0
      - kapodes
        04 октября 2016, 09:04
        kvazar, как показывает опыт, это и есть самое сложное. Остальное дело техники.
        0
        kvazar
        04 октября 2016, 23:35
        kapodes, я смайлик забыл поставить)
        0
        kapodes
        05 октября 2016, 00:07
        kvazar, а тут ставь не ставь, один фиг надо страту пилить))
        0
Александр
29 сентября 2016, 15:15
А зачем заявки через файлы передавать? Других более быстрых способов что-ли нет.
+1
- kvazar
  29 сентября 2016, 15:39
  Александр, более быстрый способ запрогать нет времени
  0
Алексей Никитин
29 сентября 2016, 15:37
В топике нечего обсуждать
0
kvazar
29 сентября 2016, 15:40
просто буду мониторить этот момент, не сложно
0
dvoris
29 сентября 2016, 16:09
если уж QUIK, то trans2quik используйте
+2
- kvazar
  29 сентября 2016, 16:14
  Иван Д., у меня vba… олдскул
  0
- Karim
  29 сентября 2016, 16:15
  Иван Д., Если на С++, можно и через QLua команды давать. Но с этим всем разбираться нужно, а это время. Если просто страты погонять, то можно и через файлы.
  0