Разбор уровня 6e. + еще больше теории

Привет всем. Начиная с этого дня, буду публиковать материалы с разбором уровней по своему методу анализа цен. В этом посте разберу «уровень сопротивления» на фьючерсе 6е. В предшествующих статьях чаще рассматривались ситуации в лонг, поэтому в этот раз шорт. Описание торговых моделей будет происходить по классическому ТА, как наиболее понятному большинству трейдеров.
Ситуация с продажей от уровня сопротивления 1.1416.

Первый этап: Точка перелома.

На этом этапе определяется граница, между трендовыми движениями цены. Граница, относительно которой появляется возможность для изменения тенденции и, в то же время, возможность для более сильного движения в сторону старого тренда, после сложной коррекции на рынке. На такие ценовые модели обращается внимание в первую очередь. В классическом теханализе подобные ситуации описываются паттерном «голова и плечи». Уровень «плеч» обозначает балансовую цену между бычьим и медвежьим поведением цены. Важно отметить, что не требуется смотреть на движение цены глобально, так как понимание текущего тренда будет варьироваться от периода к периоду и создавать путаницу. Отправной точкой является уровень между бычьим и медвежьим движением на графике – всего лишь 1 ситуация. При этом точность нахождения «цены баланса» не играет большой роли на данном этапе, ведь если все последующие факторы не совпадут, то никакой торговой модели не получится, не будет целостной ситуации для входа в позицию. Совпадение играет на руку, при анализе.

Итак, на рисунке ниже показано, как нашли ключевую цену.

Полный цикл движения в зоне «перелома» задается следующими элементами:

Пробой, открытие диапазона — обновление экстремума и трендовое движение цены ступенчатым образом. После пробоя следуют движения, подтверждающие открытие диапазона. Раз речь идет о переломе, то необходимо открытие диапазона в противоположную сторону, привлекающее аналогичные движения. Таким образом, получаем отметку, относительно которой расположены ценовые диапазоны и продавцов  и покупателей.

Второй этап: Закрепление цены.

На этом этапе необходимо понять, как распределяются ценовые ожидания участников торгов, по обе стороны от балансовой зоны, обозначенной в шаге один.

На примере ситуации с евро, видно, что при проходе цены вверх, в зону бычьих ожиданий, наблюдается закрепление цены ниже данной зоны. Это говорит о неготовности покупателей держать риск по сделке, опасаясь движения вниз, они выходят из позиции в плюс. Цена отвергает эту зону и движется вниз. Возврат ее сверху вниз, к нижней зоне баланса, показывает, насколько продавцы готовы держать свои позиции, ожидая лучших условий на рынке. В данном случае рынок принимает эти цены, и движется вниз. Более сильные руки ожидают снижения цены. «Сильные» потому что готовы держать риск и не выходить из позиций до лучшего момента. Данный этап обозначает границы, по обе стороны которых участники готовы держать риск.

Третий этап: Выход. 

На этапе закрепления определили, в какую сторону нарушается баланс «распределения рисков». Графическая конструкция «выхода» помогает понять, как уравняется дисбаланс, вызванный в закреплении. Подразумевается, что крупные контрагенты, выходят в таких местах. Крупные контрагенты, имеющие много валюты, по разным ценам. Они всегда находятся в выигрышной ситуации, потому что готовы ЖДАТЬ и брать на себя временной риск. Более совершенный ценовой анализ должен учитывать риски участников и готовность к таким рискам.

Рассмотрим модель выхода на примере классического ТА. Я считаю, что отдельные части графика не могут быть проинтерпретированы, так или иначе, будучи вырванные из общего контекста. Поэтому предлагается оценивать рост цены относительно предыдущего падения и наоборот. Тогда становится понятно, каков критерий роста или падения – предыдущее движение, относительно которого цена изменяется. Итак, за основу берется перелом в движении цены, относительно роста или падения в прошлом («голова и плечи») — №1 на рисунке. Подтверждающие движения после перелома – микротренды, которые не нарушают общую картину от начала движения – №2 на рисунке. Можно заметить, что ключевые точки находятся аналогичным способом во всех этапах. Последним местом в цикле движения цены выступает перелом текущего тренда и возврат к предыдущему движению. Если внимательно посмотреть на график цен, можно установить, что между одним промежутком роста цены и следующим таким же промежутком всегда присутствует медвежий диапазон. Иначе никак – цена движется тенденциями, от точки перелома — к новому тренду, до точки перелома этого «нового» тренда и тд.

На примере цена разворачивается, обозначая на графике классическую модель «Голова и плечи», тенденция изменилась в сторону медведей. Затем происходит разворот нисходящего тренда и возврат к бычьему движению. После попыток закрепиться выше, рынок обваливается, и цена устремляется к нижним отметкам. Между первым разворотом цены и последующим падением после роста, присутствует полный бычий цикл движения, начиная от смены медвежьей фазы, попыток закрепиться и падением цены. По точкам перелома двух тенденций, в составной модели выхода (спрос внутри разворота) проходит искомый уровень сопротивления. «Внутренний спрос» и является той движущей силой, которая  вызовет падение котировок в будущем.

Правильное нахождение точек перелома на этапах закрепления цены и «выхода», является основной задачей в процессе нахождения уровней поддержки или сопротивления. Точное видение ситуации формируется с опытом, который приобретается с практикой ценового анализа. Совпадение ключевых точек на всех этапах говорит о высокой вероятности правильного нахождения уровня и призвано понижать торговые риски в сделках от таких уровней.

К статье прилагается видео с разбором ключевых моментов уровня.

В следующих материалах более подробно расскажу про циклы движения цены (циклы волатильности), расскажу про одну из самых распространенных ошибок тех, кто использует показания объемов торгов в торговле и еще много всего интересного.

На сегодня это все. Если у вас возникли вопросы (по существу), можете присылать их в скайп, адрес которого указан в разделе «Контакты».
МОЙ БЛОГ