S&P 500 на распутье (обзор SPY на 20.06.16)

Страх Brexit (выхода Британии из ЕС) продолжает держать в напряжении рынки. На фоне волнений деньги устремились в защитные активы — золото и бонды. Ралли на рынке облигаций привело к сокращению доходности (о влиянии $TNX я пишу здесь) до четырехлетнего минимума (доходность и цены облигаций движутся в разных направлениях), обновлению золотом 52-недельного максимума и снижению финансового сектора (XLF). XLF занимает 15% в S&P 500, и его падение сказалось на динамике SPY.

1. Всю прошлую неделю SPY двигался в диапазоне 204-208 долл. и закрылся ниже предыдущей недели. Это медвежий сигнал.
2. SPY в четверг протестировал 50-дневную скользящую среднюю, но его быстро откупили на росте объема. Это бычий сигнал.
3. SPY остается над 50-дневной средней (SMA50), но под 13-дневной (EMA13), которая наклонена вниз. Это медвежий сигнал.
4. RSI (в верхней части графика) ниже 50 и движется вниз. Это медвежий сигнал.
5. Гистограмма MACD (в нижней части графика) находится в негативной зоне (ниже нуля), а линия MACD ниже сигнальной и направлена вниз. Это медвежий сигнал.
6. Force Index (в верхней части графика) остается в зоне продаж (ниже нуля). Это медвежий сигнал.
7. Бар графика цены по фильтру EIS продолжает быть красным и запрещает лонговать. Это медвежий сигнал.
8. Значение линии падающего тренда ADX (в нижней части графика) выше 20 и ее наклон вверх указывают на возможное продолжение снижения. Это медвежий сигнал.
9. Число падающих акций в составе SPY снизилось к пятнице до нуля (см. гистограмму $SPXADP в нижней части графика). Это бычий сигнал.
10. Акции компаний в составе SPY продолжали обновлять максимумы (см. гистограмму $SPXHLP в нижней части графика). Это бычий сигнал.

Динамика, как любят говорить аналитики, смешанная. И несмотря на то, что медвежьи сигналы преобладают, высока вероятность разворота наверх. Потому как рынок по-прежнему сильный. Об этом говорит всплеск покупок на любом позитиве, на это указывает и статус моей системы.

Сигналы и статус рынка

Как видно на скриншоте ниже, статус у рынка (Status) бычий. На рынке все еще больше акций в аптренде (см. индикатор Trend Up/Down) и находящихся над EMA50 (см. индикатор EMA50 Above/Below) и SMA200 (см. индикатор SMA200 Above/Below). При этом снижается число акций над EMA13 (см. индикатор EMA13 Above/Below) и растет число падающих 5 дней подряд (см. индикатор Price 5AD), что указывает на продолжение коррекции.

В свою очередь паритет между растущими и падающими акциями (см. индикатор Advance/Decline) и их распределение в 52-недельном диапазоне (см. индикатор 52-High/Low Range) говорит о том, что рынок пока на распутье. Куда он в итоге направится, покажет время. На этой неделе нас ждут выступления Драги и Йеллен (21.06.16) и результаты Brexit (24.06.16).

Данные статуса S&P 500 (SPY) на сайте Finance.Mindspace.ru

Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Finance.Mindspace.ru (авторизация не требуется). О том, как читать его значение, я пишу здесь и здесь. Получать актуальные (ежедневные) данные о статусе рынка, можно, оформив подписку. Как оформить подписку, читайте в нижней части поста здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Больше идей и новостей в моем твиттере здесь.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.

Мои услуги, практикумы и сервисы для торговли на биржах США.