Тестирование стратегий > 100% годовых

20 мая 2016, 15:39
|
Lookas

После двухдневных изощрений удалось все-таки получить стратегию на ликвидных акциях с прибылью > 100% годовых
теперь вопрос насколько в реале это будет соответствовать теории.

вобщем-то параметры неплохие- и риск небольшой и кол-во прибыльных сделок удалось получить больше 50%

ставим ставки на то как покажет себя робот в жизни?
надо учесть что еще и дивы могут накапать к этой сумме

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
алготрейдинг,
грааль

62 | ★2

14 комментариев

давай график просадки и доходности..

skatino

20 мая 2016, 16:02
Ответить

skatino, около 12% макс просадка

Lookas

20 мая 2016, 17:24
Ответить

1 смотрю бай анд холд… там 13 сделок… либо у тя 13 бумаг либо 13ое плечо...
2 слив защитан… максимальня просадка -478к при стартовой сумме 1мио… реинансирование??? тесть на постоянной сумме…
3 и конечно слабо протестить с 1.1.2008г

ves2010

20 мая 2016, 16:21
Ответить

ves2010, там дата есть просадки- к этому времени счет уже 4.5 мио

и да, 13 бумаг в списке, выбрал поликвиднее

с 2008 не вижу смысла тестить, и крым тоже форсмажор.

Lookas

20 мая 2016, 17:24
Ответить

vadim ri, так а если пользователь начал торговать стратегию не когда счет уже 4.5, а просто за день до начала просадки?

silentbob

20 мая 2016, 19:45
Ответить

silentbob, просадка в стратегии ограничена 12%. если начало за день то будет минус 120 тыс. но это практически нереально сразу начать и по всем 13 акциям просесть.

Lookas

20 мая 2016, 20:16
Ответить

макс просадка 40%. сколько денег выделяется на позицию? если весь лям то 2тыщи рублей на оборот лям это как бы не комиссия только отбивается.
если скажем сотка из ляма в работе — то уже более менее.
Данных вобщем мало

silentbob

20 мая 2016, 16:23
Ответить

silentbob, на картинке есть пункт использование счета — там видно что 127% и про просадку ответил выше

на сделку выделяется не много, чтобы можно было быть по всем 13 бумагам в позиции

Lookas

20 мая 2016, 17:27
Ответить

vadim ri, это с реинвестом или без?

Алексей Андросов

20 мая 2016, 19:47
Ответить

Алексей Андросов, да, сделки в % от счета. Поэтому при увеличении прибыли увеличиваются сделки.

На одной бумаге больше 65% пока не удалось получить стратегию. Хотя на сбере иметь 65% годовых в последний год это всего на 12% больше чем купи и держи.
С другой стороны мало кому удалось удержать сбер на его неповторимом росте, а некоторые даже потеряли как скорп.

ЗЫ. только что получил стратегию 85% годовых по сберу.
жаль не могу оттестировать больше полутора лет, таймфрейма не хватает (((

Lookas

20 мая 2016, 20:14
Ответить

vadim ri, отлично, а до 14 года с теми же параметрали тестирование проводили?

Алексей Андросов

20 мая 2016, 20:23
Ответить

Алексей Андросов, не могу, не дает брокер данные в квик ранее 2015 года на малых таймфремах

Lookas

20 мая 2016, 21:16
Ответить

Оптимизацией подгоняли? А если другие акции взять при текущих параметрах?

wishmasterbro

20 мая 2016, 23:56
Ответить

Протестируйте полученные показатели с использованием случайных чисел. Возьмите столбец результатов сделок за исторический период, постройте кривую эквити, перемешайте столбец, постройте еще раз, и так несколько раз, и будет понятно, каким образом вероятно могла распределиться просадка.