Блог им. sherman

TSLab. Как построить график распределения PnL по месяцам.

    • 27 февраля 2011, 04:09
    • |
    • Deleted
  • Еще
Я люблю смотреть как ТС торгует по месяцам, на общей кривой доходности это конечно также видно, но хочется посмотреть и дискретно.
 
Так как я сторонник open source(был много лет контрибьютером некоторых OSS проектов) и полностью разделяю данную идеологию, я буду выкладывать, по-немногу, те вещи, которые могут быть интересны кому-то еще. Конечно, речь не идет о «граалях», но некоторые полезные фичи могут пригодиться тем, кто ковыряет торговые системы в TSLab.

Написал простой класс для того, чтобы посмотреть распределение прибыли(убытка) и макс. просадки по месяцам.
Код: www.everfall.com/paste/id.php?0yj9sobnzhgq
 
Использование:
 
PnLPerMonth pnlReport = new PnLPerMonth(source);
 
Внутри основного цикла обрабатываем бары:
 
pnlReport.handleBar(source.Bars[index]);
 
А в конце можно построить диаграмму:

 
 
profitPane.AddList(
  "ProfitPerMonth",
  pnlReport.profitPerMonthToList(),
  ListStyles.HISTOHRAM,
  0x336699,
  LineStyles.SOLID,
  PaneSides.VSIDE_LAST
);
			
profitPane.AddList(
  "LossPerMonth",
   pnlReport.maxLossPerMonthToList(),
   ListStyles.HISTOHRAM,
   0xff00000,
   LineStyles.SOLID,
   PaneSides.VSIDE_LAST
);
 
146
2 комментария
А я просто после цикла перебираю сделки и вывожу в MessageBox
avatar
Только вы забыли упомянуть, что диаграмма будет в самом начале графика.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Маржинальная торговля: кому она подходит и какие риски стоит учитывать?
Маржинальная торговля остаётся одним из самых обсуждаемых инструментов на рынке. Возможность увеличить объём операций за счёт заёмных средств...
Куда реинвестировать дивиденды и купоны
Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а...
Фото
Mozgovik Weekly: комментарий по ключевым с недели
Здравствуйте! Еженедельная заметка с обзором ключевых корпоративных и экономических событий. БСП: результаты по РСБУ в декабре и за весь...

теги блога Deleted

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн