В который раз удивляюсь, что ексель может всё.
В этот раз я решил построить горизонтальные объемы в Екселе)
Взял данные за прошедшую неделю по фьючу РТС.
Вот что получилось.
Либерал Джон Смит, ну не всегда. К примеру, возьмите фьючерс евро доллар. На Азии он может долго проторговываться, но объемы там практически нулевые. Вообще в объемах может и нет ничего граального, но тем не менее, чтобы лучше понимать общую картину рынка, то почему бы и не проанализировать их?
Дмитрий Казаков, безусловно смотреть можно. Лично мне они тоже помогают очень сильно ( и я никому кроме лучшего друга свою фишку не покажу). Но я просто не понимаю эти горизонтальные представления, волфиксы всякие. Еще никто внятно не объяснил где там прибыль) Потому что никто не понимает одну вещь — где тут кукл и чего он делает?)
вот ежу понятно что если присутствует импульсное движение то эти самые обьебы будут прям по центру консолидации, а если характер движа мертвый то и вертикальных обьебов не будет не то что горизонтальных))) на кой оне нужны я не понимаю но чем бы дети не тешились лишь бы не додумались до чего нить действительно важного )
Osen, ну почему же. В какой-то мере это важно. Для того чтобы посмотреть, к примеру, как распределяются объемы. Допустим, есть тренд и в нем видны 4 консолидации. По логике, если 3 первые консолидации уменьшались по общему расторгованному в них объему, а в последней консолидации объем резко возрос, то возможно это конец тренда и скоро будет либо флэт либо какой-то серьезный откат.
Дмитрий Казаков, да важно не кол-во а качество) вот к примеру имеем импульс вверх и консолидацию и серьезные графически видимые горизонтальные обьемы, но там уперлись в офер который отошел собрал стопы и резко вернул обратно а потом повел все это дело вниз, и все это можно было увидеть заранее если смотреть не на обьемы а на то что у них внутри))
salik, есть еще способ. Сейчас сложно найти, но если будет нужно, попробую. Скриптом преобразовывался график в таблицу, затем эта таблица, включая объемы, экспортировалась куда надо по ДДЕ.