Дивидендный профиль цен. PHOR (Фосагро)

Не секрет, что многие инвесторы/спекулянты покупают тикер перед отсечкой, и выходят сразу после, или через какой-то ограниченный промежуток времени. Покупка под халявные дивы. Но иногда случаются fuck'и, и цена резко падает. Идея халявных дивов за пару дней превращается — в долгосрочный инвест)).

Вот мне стало интересно — какой именно профиль цен до и после отсечки у тикеров. В расчетах допущение: при режиме торгов Т+2, за дату отсечки взята дата именно под этот режим. т.е. если отсечка 20 числа, то покупать нужно до конца дня 18 числа, соответственно Т(0) именно 18 число. Также в расчет берутся даты от начала 2013 года. Больше, наверное, не имеет смысла, т.к. див политика по тикерам за последние годы сильно поменялась, и профиль цен 2010-2012 не показатель.

Проследим как меняется профиль цен ± 60 дней до и после. Ближайший тикер под дивы — Фосагро.

Даты отсечек были:

17.10.2015 
25.07.2015 
19.06.2015 
11.01.2015 
29.09.2014 
24.06.2014 
06.09.2013 
22.04.2013



По волнам получается пополам). Смотря как считать и смотреть, ну это как обычно в волнах....

А вот какой был профиль по датам:











И вот самое интересное — средний (обычное среднее) профиль цен, в зависимости от времени отсечки.
Пока простое среднее, возможно лучше взвешивать по датам, т.е. ближайшие даты отсечек — больший вес, дальние — меньший.


Получается интересная картина:
По профилю цен перед отсечкой — после отсечки Фосагро обычно растет.
По волновому анализу есть верояность окончания 5-ой волны. 

Но как все прекрасно понимают — это не торговая идея, это лишь взгляд на рынок.