Информация
Блог им. trader-journal
Корреляция РТС, Сбербанк, Доллар / рубль
- 30 декабря 2015, 15:27
- |
- trader-journal
Приветствую.
Многие читатели и писатели Смартлабика часто спрашивали...
Зачем торговать РТС и Доллар/рубль, если они 100% коррелированы?
Сделал табличку на коленке…
В чем суть…
С января 2009 года по декабрь 2015 года качаем часовые данные с Финама по сберу, РТС, рублю.
Выгружаем в эксель. Смотрим как себя вел актив с 11-00 до 18-00, т.е. рост или падение.
А дальше считаем среднее значение совпадений по годам (доллар/рубль – наоборот для статистики) и умножаем на 100.
Например, в 2015 году в 64% днях РТС и доллар ходили противоположно, т.е. доллар/рубль растет, а РТС падает и наоборот.
А в 36% случаев доллар и РТС шли в одну сторону, т.е. падали вместе либо росли вместе.
Ну и еще… Не вдаваясь в дебри статистики..
Конкретно для моей таблички…
Если 50% — то корреляция отсутствует полностью.
Если 0% — то корреляция — противоположная.
Если 100% — то корреляция – 100%.
теги блога trader-journal
- 2015
- my-trade
- TradingView
- Август 2012
- акции
- алор
- АЛОР БРОКЕР
- Алорброкер
- биржа
- Важно
- Веселье
- видео
- Вопрос
- вот так
- встреча трейдеров
- Гений
- ГО
- Горчаков
- Деньги
- Дневник спекулянта
- ДОЛЛАР
- ЖЕСТЬ
- золото
- Золото фьючерс
- инвестиции
- Интервью
- Интересно
- История
- история из жизни трейдера
- Итоги
- итоги 2013
- итоги года
- итоги месяца
- Итоги недели
- Июнь
- квартира
- книга про трейдинг
- Книга Тимофея Мартынова
- Книги
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- криптовалюта
- Круто
- ликвидность
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2012
- лчи 2014
- ЛЧИ 2015
- Майтрейд
- Майтрейдушка
- Максим Свиридов
- Миллион
- мнение по рынку
- Мнения
- Мои сделки
- Мотивация
- мысли
- Мысль
- Надо
- Немцова
- оффтоп
- Письма
- покер
- Просадки
- психология
- рабочий стол трейдера
- Рассказ
- Расчеты
- рецензия на книгу
- Риски
- Ростов
- Рулетка
- Санкт-Петербургская биржа
- СБЕР
- Свиридов
- Свиридов Максим
- сделки
- секс
- слив
- Смешно
- Солодин
- так
- Торги
- трейдер
- трейдинг
- трейдинг - скучная профессия
- тренд из ё френд
- тс лаб
- удовольствие
- Уоррен Баффетт
- Фигня
- фильмы про биржу и трейдинг
- Финам
- форекс
- Хочется
- Хрень
- Часы
- Шаг цены
- Юмор
С наступающим тебя!
от чего отдыхать-то? От трех сделок в день? Я с 23 в + вышел и это ещё без сегодня:
А самый высокий пик на графике — это какая дата?
на 09.11.2015
а что там со сбером? Есть смысл его пощупать за задние коленки? Или пока мало статистики?
упс… сглазил — отстопило.
В моменте корреляция может отсутствовать, но потом все становится на свои места.Да и вопрос возникал не зачем торговать Ри и СИ, а зачем торговать в одну сторону эти два инструмента.
Ри /сбер по табличке больше всего корелируют, построил график
не плохо по картинке смотрится
ru-ticker.com/CandlestickChart?rperiod=year&ticker=SiXX/SBER
А РТС и рубль очевидно кореллируются через индекс ММВБ