SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Lafert
Ларри Вильямс и его 11000%
- 18 ноября 2015, 22:50
- |
Сколько раз читал посты о ЛВ на смартлабе, всегда не покидало странное чувство недоумения, почему люди тупо верят, не пытаясь проверить услышанное. Ведь нарыть информацию об этом гуру труда не составляет, и речь идет не о каких-то мутных постах, а о целой книге.
Вообщем, не буду сильно затягивать, а приведу шикарнейший пост одного очень уважаемого (в том числе, если не изменяет память, Тимофей Мартынов тоже писал, что уважает этого человека) трейдера, не запятнавшего себя околорынком:
Вообщем, не буду сильно затягивать, а приведу шикарнейший пост одного очень уважаемого (в том числе, если не изменяет память, Тимофей Мартынов тоже писал, что уважает этого человека) трейдера, не запятнавшего себя околорынком:
Март меня все таки подбил зарегаться на смартлабе, и нет нет я туда заглядываю, из-за этого получаются всякие неожиданные дискуссии. Вот например я понял что многие все еще верят в прекрасную легенду, как один уникальный трейдер заработал 11 000% за год а потом вместо того чтобы стать успешным менеджером начал продавать сигналы. (книги разные он к тому времени продавал уже почти 15 лет, первая книга Вильямса по трейдингу вышла аж в 1972 году).
Для тех у кого плохо с английским — в то время как Ларри зарабатывал миллион на конкурсе, благодаря которому он получил такую известность, параллельно он слил $6 миллионов клиентских средств. Все это происходило в те далекие времена, когда правила были намного менее строгие, и можно было легко сначала сделать на рынке сделку, а потом в конце дня сообщить брокеру, на какой счет ее повесить. Людям, которые знакомы с некоторыми особенностями ДУ, когда оно делается не чистоплотными людьми, я думаю ничего не надо дальше пояснять. Цитата из документа, которого нет в интернете, но полный альманах таких документов публиковался до 93 года включительно, и его если постараться можно найти в библиотеках американских. Полное разбирательство по этому случаю длилось несколько лет, до 90 года, и закончилось всего лишь штрафом в $13 тысяч долларов. Вот рекорд финального дисциплинарного взыскания. Брокер тоже был оштрафован. Единственное что смогли доказать — что Ларри (ну или его агенты) обманывали потенциальных клиентов, выставляя на показ доходность в 11000%, и умалчивая при этом о лоссах в $6 миллионов. В суд на автора книги Ларри так ни разу и не подал. Сейчас Ларри на своем сайте предпочитает заявлять, о том, что он — «many things, but not a CTA», видимо о своем опыте, когда он был таки CTA он предпочитает забыть. Почему так все мягко кончилось? Правила как уже было сказанно тогда были более мягкие, брокер был с Ларри аффилирован, что делает доказательства очень сложными, если брокер помогает, временных отметок на трейдах по сути не существовало тогда. И, если кто не в курсе — у Ларри имеется некий политический ресурс, он баллотировался в конгресс от Республиканской партии, и был лично знаком например с Рональдом Рейганом, тот даже приезжал как-то за него агитировать. Выводы о Ларри, брокере и конкурсе который он проводит, каждый может сделать сам.
теги блога Lafert
- Best Execution
- BEX
- bitcoin
- bitcoin exchange
- BitCoins
- btc-e
- btc-e.com
- ECN
- ethereum
- flash crash
- FPGA
- HFT
- HFT комиссии
- HFT-роботы
- hyip
- mtgox
- NASDAQ
- NBBO
- NDF
- NYSE
- Plaza
- robot_PRADA
- SECRET
- UnitedTraders
- алготрейдинг
- американская биржа
- американский рынок
- банки
- биржа
- биржа Mt.Gox
- биржа MtGox
- биткоин
- биткоины
- Брокер
- Веденеев Александр
- грааль
- графики
- гривна
- гуру
- гуры
- игра
- интернализация
- конкурс
- криптовалюта
- крым
- кукловод
- кухни
- кухня
- Ларри Вильямс
- Легенды трейдинга
- ликвидность
- лчи
- ЛЧИ 2013
- ЛЧИ 2013 роботы HFT
- ЛЧИ2014
- майдан
- майдан 2014
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- МБ
- ммвб
- ммм
- Московская биржа
- Набиуллина Эльвира Сахипзадовна
- опрос
- опционы
- оффтоп
- ПОЗОР
- проп
- развод лохов
- разоблачение
- расходы
- Ри
- роботы
- Россия
- рубль
- Секрет
- сливала
- смартлаб
- смартлаб на ЛЧИ
- Справедливость
- стоп
- стратегии
- таймфрейм
- теория вероятностей
- Тимофей Мартынов
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые роботы недостатки
- трейдер
- трейдинг
- философия
- фильм
- фондовый рынок
- ФОРТС
- ФОРТС - кухня
- фьючерс
- Хайпы
- Центрокредит
- черный список
И такой вопрос: в 1997 году, когда Кубок Роббинса выиграла его дочь Мишель Вильямс, эта победа тоже была не чистой? Тоже махинации? У нее результат был скромнее — «всего лишь» 1000% годовых.
Я понимаю, что на смарт-лабе, в среде сплошь и рядом круто зарабатывающих трейдеров, такой результат считается средненьким. Но почему-то уже почти 20 лет этот показатель на Кубке Роббинса так никто и не превысил. Да и покажите здесь мне хоть одного живого человека с заверенным стейтментом, который сделал такие проценты за год на американских фьючерсах ручной торговлей.
Почему после 11.000% не продолжил в таком же духе? Потому что любой здравомыслящий человек, хоть немного слышавший о теории вероятности, понимает, что такой результат — это очень сильное отклонение, аномалия. Повторить его 2 раза подряд практически невозможно. Так зачем рисковать деньгами и репутацией, если можно получать почти безрисковый постоянный доход?
Опять же, 1000% Мишель Вильямс в 1997 году — это тоже неслабое отклонение, хоть и в меньшей степени. Кстати, Вы мне не ответили на вопрос по поводу чистоты результата его дочери?
Взять пример с нашим ЛЧИ 2008 и Евой, думаешь Ева торговала сама? ))). За неё торговал её муж, который 2мя годами ранее тоже победил на ЛЧИ 2006. Тот тоже рисковать репутацией не стал и торговал от имени жены. Вот такие у нас хитрые люди )))
Касательно дочери, трудно сказать, брокер тот же, конкурс тот же, но прошло 10 лет. К сожалению, не обладаю полными данными о технологиях того времени, но ответ надо явно искать в технологических тонкостях оформления сделок.
Все таки надо понимать, что кубок Роббинса — не ЛЧИ, и победителей в нем определяет не биржа, а брокер, то есть, и уровень доверия должен быть совершенно другим.
Здесь просто столько великих трейдеров, для которых результат в 100% в месяц — это так себе, средненько. Так в чем проблема? Стартовая сумма на Кубке Роббинса не запредельная, $10.000, регистрируйся и с твоими выдающимися результатами ты там всех порвешь. Но есть один нюанс. Конкурс идет год. Так вот на год силенок и не хватает. Даже 100% годовых сделать (а это может даже вывести на место в первой пятерке). В этом году весной у лидера был результат в 900% с чем-то. Казалось бы, чел, остановись, с таким результатом ты на 99,9% уже победил. Так нет же, человек продолжает брать огромный риск и через некоторое время вылетает из пятерки. А может и сливает счет. Остановиться в нужный момент — самое сложное. Отличие Кубка Роббинса от ЛЧИ в том, что на 3 месяца кто-то может оказаться в удачной для его стратегии фазе рынка (Булл — яркий пример) и получить огромный профит, а вот показать стабильно высокий результат на протяжении года — значительно сложнее.
Ничего себе, конкурс идет год, там можно любые фьчи с CME?.
На след год участвую
Удачи Всем нам!
но я тоже на книгах Вильямса обучался.
и на СОТ-репорте, и на долгосрочных секретах. техники-то работают.
но все равно подстава с конкурсом.
«Дом-2» - это навсегда!
Ну, нет на рынке денег! А если есть, то совсем не для нас. Приглядитесть к Мартынову Тимофею. Он давно уже все просек.
Все пройдет «на ура». Люди, заплатившие деньги, будут молчать и аплодировать. И потом хвалить публично. Элементарная психология: кто ж публично признает, что он лох :). А те, кто мог бы «дать жару» просто пожалеют деньги за посещение.
За 1250 руб.? Увольте, я не лох :)
Из-за докладов, я готов заплатить деньги только на конференции по разработке торговых алгоритмов (не приводов для торговли). Второй случай, когда я готов заплатить деньги — это общение в кулуарах. Но для второго мне достаточно конференций смарт-лаба.
Почему? Да потому что именно в трейдинге, как нигде, важно помнить о принципе «не сотвори себе кумира». Можно и нужно уважать, но преклонение — это путь к сливу. А вот чтобы не создавалось последнего и нужны такие посты о тех, кого с их подачи или чисто рекламных целях представляют «без единого пятнышка», выставляя успехи и умалчивая о провалах. И это касается любого публичного человека.
Если после этого Вы бы пиарили себя, как человека, умеющего находить суперуспешные проекты и зарабатывать на этом фантастическую прибыль, было бы это правдой? Конечно! У Вас же есть публично подтвержденный результат! Честно ли было бы умалчивать о неудачных проектах и потерянных деньгах инвесторов? Но в венчурном бизнесе такое происходит сплошь и рядом. Все прекрасно знают о тех рисках, на которые они идут, вкладывая деньги в венчурные фонды, и никто не обвиняет управляющих в мошенничестве, так ведь?
А маржинальная торговля фьючерсами — это те же огромные риски, только почему-то все потом забывают о предупреждении о рисках в подписанном договоре с брокером или инвестиционным фондом.
1. Я не говорил о мошенничестве, а только факте слива.
2. Факт слива на одних счетах с прибылью на других, как минимум, говорит о непорядочности управляющего.
3. Пиар на доходности стартапа, с умалчиванием о его рисках и провалах в других параллельных проектах свидетельствует о непорядочности «гуру».
1. факт слива — это факт. Неприятный, но факт, согласен.
2. Факт слива на одних счетах с прибылью на других, как минимум, говорит о непорядочности управляющего. Соглашусь лишь отчасти. Здесь допускаю возможность того, что торговля велась на разных счетах с разными стратегиями и рисками. А может быть, и стратегия, и риски были примерно одинаковыми, а задействованы были разные инструменты. На одних такая стратегия привела к сливу, на других — к фантастическому результату. Сами знаете, что такое тоже возможно при огромных рисках.
3. Да, можно и так сказать. К сожалению, сейчас это стало общепринятой практикой. Многие стараются замалчивать неудачи и пиарить успехи. А о рисках все знают. По крайней мере, подписывают документ, где такой пункт присутствует. Но каждый надеется, что именно его это обойдет стороной.
По поводу 2. Я согласен, что такое допустимо, но я говорил о другой непорядочности: когда успех возносится «на щит», а неудача замалчивается. По крайней мере надо тысячу раз подумать, чтобы доверять такому управляющему и давать деньги «под успех».
Не надо людей, пишущих правду(!), обзывать «желочными завистниками». Это, как минимум, не красит навешивающего такие ярлыки.
Мне внимания и без этого хватает, но нападки с ярлыком «завистника» на автора поста не красят нападающих, о чем я и написал.
Те, кому внимания хватает, и не вешают ярлыков на оппонентов, особенно пишущих правду.
Вы это про цитаты из корневого топика в виде скана с англоязычного издания? У Вас есть иные сведения на этот счет? Ну так предъявите их читателям, а то некрасиво получается. Голословно обвиняете во «лжи», а ведь, если правда в корневом топике, то лжецы то оппоненты.
Lafert, перелив шёл через T-Bond/EV
http://tradetrade.ru/Trading_Championships/2014/01/12/robbins-cup-1987-v-chulane-u-boga.html