SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Verpine
Опционная позиция, ч.2
- 28 ноября 2011, 11:21
- |
Начало — smart-lab.ru/blog/25625.php
Итак, поразмыслив немного на вечерке в пятницу, откупил один 150 колл. Получилось следующее:
Итак, конструкция уже не дельта-нейтральна, дельта=0.25, соответственно потенциальные издержки вырастают до 6тыс. пунктов при негативном сценарии, го сокращено. При дальнейшем развитии положительного сценария (роста) буду сокращать объем коллов справа. При негативном сценарии (снижение до уровней 135-138), буду думать о хедже фьючом.
Итак, поразмыслив немного на вечерке в пятницу, откупил один 150 колл. Получилось следующее:
Итак, конструкция уже не дельта-нейтральна, дельта=0.25, соответственно потенциальные издержки вырастают до 6тыс. пунктов при негативном сценарии, го сокращено. При дальнейшем развитии положительного сценария (роста) буду сокращать объем коллов справа. При негативном сценарии (снижение до уровней 135-138), буду думать о хедже фьючом.
с другой стороны вега, тета, дельта в плюсе — т.е. ожидаем продолжение роста?