Какая зависимость между фьючерсом и акцией различных инструментов

24 мая 2015, 21:20
|
V.V.

Где-то писали, что между ними (акция и фьючерс сбера, акция и фьючерс газпрома и т.д.) есть непосредственная формула. Где про неё прочесть?

Ключевые слова:
sber + gazr ,
акции,
фьюерсы

38 | ★2

15 комментариев

Никакой зависимости

Павел

24 мая 2015, 21:22
Ответить

smart-lab.ru/blog/34092.php#comment595874

Александр Строгалев

24 мая 2015, 21:31
Ответить

Так что, формулы нет, если лишь кем-то предполагаемые модели?

V.V.

24 мая 2015, 21:42
Ответить

это надо учебники по ценным бумагам смотреть, есть там формула.

Mr. Bean

24 мая 2015, 21:43
Ответить

ага, зависимости нет, это все сказки)

Zoomer

24 мая 2015, 21:48
Ответить

читайте про синтетические облигации

Zoomer

24 мая 2015, 21:48
Ответить

moex.com/a1301

Сергей Чернов

24 мая 2015, 21:49
Ответить

Щас найду погодь

Капитан Сильвер

24 мая 2015, 21:59
Ответить

FV = S х (1 + (r-d) х T/360 )

где d — средний размер дивиденда по акции или процента по облигации.
FV — стоимость фьючерсного контракта на биржевой актив;
S — рыночная цена актива на физическом рынке;
r — банковский процент по депозитам (плюс процент расходов за хранение, транспортировку для случая поставки товара);
T — число дней до окончания срока действия фьючерсного контракта или его закрытия.

Капитан Сильвер

24 мая 2015, 22:01
Ответить

Капитан Сильвер, и сколько эта ставка? где узнать?

Aero

24 мая 2015, 22:03
Ответить

Андрей Ерохин, возьми доходность крайней ОФЗ.
Но это тебе ничего не даст. Там роботы, при отклонении спреда от справедливой сразу заходят.
Если ты платишь брокерскую комиссию то эта игра для тебя будет в минус.

Капитан Сильвер