V.V.
V.V. личный блог
24 мая 2015, 21:20

Какая зависимость между фьючерсом и акцией различных инструментов

Где-то писали, что между ними (акция и фьючерс сбера, акция и фьючерс газпрома и т.д.) есть непосредственная формула. Где про неё прочесть?
15 Комментариев
  • Павел
    24 мая 2015, 21:22
    Никакой зависимости
  • Mr. Bean
    24 мая 2015, 21:43
    это надо учебники по ценным бумагам смотреть, есть там формула.
  • Zoomer
    24 мая 2015, 21:48
    ага, зависимости нет, это все сказки)
  • Zoomer
    24 мая 2015, 21:48
    читайте про синтетические облигации
  • Капитан Сильвер
    24 мая 2015, 21:59
    Щас найду погодь
  • Капитан Сильвер
    24 мая 2015, 22:01
    FV = S х (1 + (r-d) х T/360 )

    где d — средний размер дивиденда по акции или процента по облигации.
    FV — стоимость фьючерсного контракта на биржевой актив;
    S — рыночная цена актива на физическом рынке;
    r — банковский процент по депозитам (плюс процент расходов за хранение, транспортировку для случая поставки товара);
    T — число дней до окончания срока действия фьючерсного контракта или его закрытия.
    • Aero
      24 мая 2015, 22:03
      Капитан Сильвер, и сколько эта ставка? где узнать?
      • Капитан Сильвер
        24 мая 2015, 22:06
        Андрей Ерохин, возьми доходность крайней ОФЗ.
        Но это тебе ничего не даст. Там роботы, при отклонении спреда от справедливой сразу заходят.
        Если ты платишь брокерскую комиссию то эта игра для тебя будет в минус.
        • Aero
          24 мая 2015, 22:08
          Капитан Сильвер, мне нужно знать сколько процентов годовых эта ставка
          • Капитан Сильвер
            24 мая 2015, 22:11
            Андрей Ерохин, ставка которая буковкой r обозначена? Возьми 12 не ошибешься.
            • Aero
              24 мая 2015, 22:15
              Капитан Сильвер, ну сейчас да, а вообще как считается. Ставка рефинансирования + или — сколько?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн