Блог им. zweroboi

Проверяетесь на случайном блуждании?

Проверяетесь на случайном блуждании?

Да, и знаю почему и могу обосновать
Да, но не знаю почему, но на всякий случай
Да, но это просто само так получается
Нет, и знаю почему и могу обосновать
Нет, и никогда не думал об этом, но пожалуй интересно что получится
Нет, и пробовать не стану и могу обосновать почему
Всего проголосовало: 19

Приветствую всех, и особо, категорически, — плюсовых!

Однако, полгода примерно не писал на ресурс. Читаю чаще, пишут тут в основном что-то сиюминутное, а автоматика моя рисует более интересные картинки постоянно и о проекциях вечности на настоящее )) То есть работает в соответствии со своим предназначением. 

Соответственно, и вопросы мои к сообществу не теряют своей свежести! И никогда не потеряют, пока хотя бы один лудоман уверен в том, что он не болен, а всего лишь недостаточно искусен в игре ))) или играх, но это уже более тяжёлый случай. Тут лучше по порядку, и пациент чаще всего быстро фокусируется на той, где он начинает системно выигрывать… А это сразу плюс, и доктору тоже ))) Вернемся к теме.

Вот топик был - http://smart-lab.ru/blog/205232.php… И мне до сих пор интересно — проверяет ли кто-то свои торговые системы на чисто случайном блуждании? Если да, то что вы видите? Насколько заметна разница?

Помнится, мне один весьма уважаемый мною априори местный деятель отмечал мимоходом, что его торговля основывается на фундаментальных теоремах теории вероятностей. Впрочем, под этим можно понимать что угодно, а хотя бы минимально конкретизировать направление своих изысканий абонент отказался. Надеюсь, что он на этом достойно зарабатывает, поскольку я бы в таком случае появлялся бы здесь не чаще, чем я сам ))

Короче, ещё раз. Ребята и девчата, вам вообще как, дело до случайного блуждания есть?


P.S. Пожалуй-ка, опрос добавлю.
★3
11 комментариев
я подхожу к созданию, и тестированию тс, со стороны математики и теор.вер, по другому ни как)
avatar
Андрей Ерохин, это похвально всё, но со случайным блужданием как оно вообще складывается? Или Вы так, подсчётом «мат. ожидания» по сделочкам ограничиваетесь, как многие тут?
smart-lab.ru/blog/241493.php

жаль я твой блог раньше не видел, ох я бы прошелся по твоему восприятию трендов, отсутствию границ у случайного блуждания и пр. :)))))
avatar
eagledwarf, на этом материале торговую систему не построить, по причине отсутствия модели. А так вообще да, факты могли быть и такие, и не такие.
eagledwarf, чего жалеть-то, я тут, милости прошу — жги! )
Zweroboi, ну тогда жгу:)
Тренд — любой имеет ту же самую фактическую статистику, что я привел в ссыле. Я сам это проверял неоднократно и на евре и на доу.
случайное блуждание — имеет четкие границы — которые трудно представить — сколь угодно узкий треугольник. Расширение этого треугольника никто не видел, но математически оно происходит именно за счет трендов, и еще за счет того что в трендах встречаются черные лебеди.

Да имея только статистику рабочую ТС не построишь — согласен.
При этом Рынок действительно случаен — это как раз и подтверждает статистика. Другое дело, что в случайном наборе приращений, возможны любые образования, в том числе и закономерные на каком-то участке.
То есть если считать рынок случайным всегда, это не будет противоречить утверждению, что он закономерен периодически :)
avatar
eagledwarf, ну на предмет внутренней статистики тренда ты тут как бы космос не открыл, да и на самом деле вообще ничего не открыл — модели-то нет. На графике случайного блуждания тренды есть? Если есть, можно заработать на них? А если нет? А на настоящем графике цены есть тренды? Если «рынок случаен»?
Zweroboi, не открыл — да :) но и не собирался :)

модели чего? случайного блуждания? ну могу и с моделью, суть от этого не изменится :) график будет таким же, частоты приращений те же. ТС ты так же на этом не построишь :)

на графике случайного блуждания тренды есть. Более того в них матожидание смещено относительно 0,5. Можно рисовать их черточками и палочками, а можно коэффициентами линейной регрессии — это уж на что ума хватает, вопрос в чем?

хочешь я тебя в орлянку обыграю и докажу что на случайном блуждании можно заработать (с условием а)не всегда б) не часто), короче можно заработать на трендах у случайного блуждания.

На настоящем графике цены есть тренды, заработать на них можно. НО! если ты рассмотришь больший таймфрейм — тренд станет просто случайным большим (да!) приращением, если рассмотришь меньший таймфрейм — в тренде будет распределение приращений близкое к нормальному, но не Гауссово.
avatar
Если на случайном блуждании перебрать хотя бы 10 вариантов параметров системы, то с вероятностью близкой к 1 найдется вариант с хорошим плюсом. Как впрочем, и с хорошим минусом. Случайное блуждание отличается лишь тем, что средний результат по перебранным параметрам близок к его среднему.

И вообще не надо путать случайность и предсказуемость. Случайность — это когда наше лучшее знание о будущем(!) — это набор событий с некоторыми вероятностями их появления, как минимум, две из которых ненулевые. А непредсказуемость — это когда упомянутые вероятности не зависят от прошлых наблюдений. В мире полно случайных, но предсказуемых величин.
avatar
А как вы само случайное блуждание генерите?
Просто случайное блкждание не дает аналога биржевого курса, когда писал генератор, пришлось двухуровневую систему волатильности прикрутить, и для достоверности еще фундаментальный тренд в основание.
После этого — да, и циклы Хёрста программы ловят, и волны, и все на свете :)
avatar
Иван Митяев, я генерю обычный Винеровский процесс. Очевидно, что он не даёт аналога биржевого курса, в этом весь и смысл.

теги блога Пафос Респектыч

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн