амер рынок. потенциалы роста на 15Qrt1.

Практически завершился сезон отчетностей амер компаний за 4-ый квартал 2014 г.
Поэтому, уже можно строить планы на предстоящий квартал.

Суть методики оценки потенциального роста компаний подробно описывать не буду (сокращенная версия методики описана в моем дипломе, а расширенная версия методики и то, как это помогает в формировании портфеля, будет описана в кандидатской диссертации) – расскажу вкратце:

1) загружаются фундаментальные коэффициенты по всем компаниям NYSE, NASDAQ.
2) отсеиваются неадекват данные, т.е. PE более 150 или PB более 50, и прочее
3) нечеткими множествами производится оценка компаний. В итоге наиболее важные фунд коэф (pe, pb, peg, debt, и прочее) сводятся в один показатель компании в виде — от 0 до 1

Соответственно, оценка потенциала компании сводиться к оценке от 0 до 1.

Теперь о том, какие оценки были получены по секторам рынка, согласно данной методике….

Присутствует разделение оценок по капитализации:
1) Все компании
2) Компании с капитализацией более 2 млрд. зелени.

Данное разделение введено для того, чтобы исключить в общей оценка сектора (а оценка считается обычным средним арифметическим всех значений) слабые оценки компаний с капитализацией менее 2 млрд. зелени. Их показатели не так важны для общей оценки сектора.

Итак, что мы имеем…… (Будем проводить анализ только по диаграмме «капитализация более 2 млрд. зелени).
Первое, что хочется сказать, это то, что если цена акций компании ПАДАЕТ, то индекс потенциала компании РАСТЕТ. Это важное замечание, которое объясняется тем, что многие аналитические коэффициенты в своей основе имеют именно ЦЕНУ компании (pe, pb, peg и прочее). Соответственно, если цена акции падала, то компания обладает большим потенциалом, чем та компания, чья акция росла в последнее время (к примеру, целый год цена росла – вряд ли это продолжиться…. и какой еще потенциал присутствует у такой компании?….).

Теперь о результатах оценки потенциала секторов…..
Наибольший потенциал у секторов Industrial Goods, Conglomerates, Financial, Basic Materials, Consumer Goods.

 

Для более подробного анализа ситуации в секторах экономики представлю следующие диаграммы……
Значения некоторых индустрий не отображены (скрыты), т.к. их значения МЕНЕЕ 0.5. Данный уровень является своего рода барьером.











 

Удачных инвестиций!!!