Сильно упростил позицию. Пока разбирал позицию убыток нарисовался в районе 1000 р.
Текущий портфель такой:
Диаграмма на сегодня:
С уважением Фатеев Виктор!
Стас Бржозовский, Спасибо! Да профиль лучше если завтра после завтра выйдем, а вот если будем дней пять болтаться, то уже не так радужно, в центре убыток будет в два раза больше. Да и проданные опционы вегу уменьшают, чтобы портфель не так сильно просел от падения волотильности. Так что оставлю как есть, поживем увидим.
FateevVV, вот не зря я спрашивал в предыдущих постах как будете эту яму в центре закрывать. Советовать не буду (т. к. можно и фигово насоветовать) но желаю успехов в управлении!
Denis-ka, Честно говоря я её и не хочу закрывать, зачем? Основная идея моей стратегии постоянное карабканье на холмы, а если яму закрыть то и холмов не будет.
честно сказать конструкция странная — есть риск, что будет убыток
Вот что могу порекомендовать
Продать стреддл 75000 мартовский (два колла и два пута) что бы получить на момент экспирации 16.02.15 проданный стренгл SSMaker.ru/f2c88934/
А вот как хэджировать в случае подхода к правому/левому краю — пока что предложить ничего не могу
Для размышления: А есть ли смысл держать купленный левый край в таком боковике при такой волатильности?
Я бы сегодня с утра немного продал бы 70ые в вашем случае.
Михаил Кортунов, Я думаю есть, а если вниз резко пойдем? Вот тут то он и пригодится. Стратегия такая, пытаюсь заработать в любом направлении движения базового актива, так как прогнозировать направление цены плохо получается.
FateevVV, Понимаю вас, но как только вы уходите от проблемы направления движения БА вы попадаете на ту самую яму, про которую вам уже писали. И вот тут кмк надо уже исхитряться с волатильностью «купил подешевле — продал подороже», это как раз про такие открытия рынка гэпдауном с плохим сентиментом, подумайте над этим.
Михаил Кортунов, Ямы я не боюсь, наоборот хорошо что она есть, так как цена постоянно кудато движется, мы карабкаемся то на правый холм, то на левый. Прибыльность данной системы зависит от гаммы (чем она больше тем лучше) и грамотного роллирования, поэтому такой стратегией лучше всего торговать в конце срока опциона. В конце срока опциона вега уходит на второй план, а само движение фьючерса какраз на первый, да и к томуже крылья в моей системе нужны какраз для того чтобы регулировать вегу, в зависимости от моего прогноза по волотильности (кстати волотильность IV мне гораздо проще прогнозировать чем ход цены). Больших движений такая конструкция не боится, наоборот для неё они очень даже полезны, что такое сантимент извините не знаю. Это если кратко по такой конструкции, в любом случае ни кому не навязываю так торговать, даже будет лучше если каждый пойдет своим путем развития.
Михаил Кортунов, Я тоже за дискуссию, интересно пообщаться с людьми у которых есть своя точка зрения, это позволяет посмотреть на предмет обсуждения с другой стороны про которую ты даже и не подозревал, так что будем общаться ;)
Михаил Кортунов, Интересно узнать мнение, надо ли писать пост каждый раз как я роллировал позу, просто сам принцип одинаковый да и роллирую я почти каждый день, посты будут однообразные и почти ежедневные. Как мне кажется надо просто показать сам процесс роллирования, скажем до конца февральской экспирации, а там уж дальше наверное можно каждое роллирование не постить. Как считаете?
FateevVV, На каждый день надолго энтузиазма не хватит думаю, да и если будут обсуждения, то они будут обрываться с каждым новым постом. Лучше раз в неделю, примерно.
Думаю до экспирации выйдем из диапазона.
Вот что могу порекомендовать
Продать стреддл 75000 мартовский (два колла и два пута) что бы получить на момент экспирации 16.02.15 проданный стренгл
SSMaker.ru/f2c88934/
А вот как хэджировать в случае подхода к правому/левому краю — пока что предложить ничего не могу
Я бы сегодня с утра немного продал бы 70ые в вашем случае.