Блог им. ruscash77

Где взять значения волатильности для всех страйков RI ?

    • 07 января 2015, 09:28
    • |
    • Ruscash
  • Еще
Т.е. для каждого страйка в отдельности — это вообще где-нибудь публикуется?
*к примеру в квике есть некоторые данные — но они только за последний период — а не за последние года

Кто знает — подскажите пожалуйста! 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
50 | ★2
8 комментариев
moex.com/ru/derivatives/optionsdeskstat.aspx?code=MIX-3.15M160315CA&sid=1#SQ
отматывай назад для других опционов
avatar
Шура Балаганов
Остап Бендер, вот нашел к примеру для 75000 страйка — но
moex.com/ru/derivatives/optionsdeskstat.aspx?code=RTS-3.15M150115CA&sid=1#SQ

1) там только на последнюю дату? (если есть возможно как увидить данные за предыдущие даты
2) м.б. есть в екселе или еще в чем данные?!
avatar
Ruscash
ruscash, я в этом — ноль, попробуй на НеГрустина выйти
avatar
Шура Балаганов
Остап Бендер, ахаха — я ему передам твои слова )))))
avatar
Ruscash
sam063rus, да для начала что бы заморочиться нужны значения волатильности предыдущих периодов (т.е. за прошлые года по страйкам) — а где их взять то?!
avatar
Ruscash
может здесь чего найдешь smart-lab.ru/blog/164122.php
avatar
Шура Балаганов
ruscash, тут есть история параметров кривой волатильности биржи ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff, исполюзуя формулу кривой биржи можеш посчитать волатильность любого нужного страйка.
avatar
SL

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Незамеченные +3%
На иллюстрации: Индекс МосБиржи полной доходности, источник www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/tech?secId=MCFTR +3% по по...
Фото
Андрей Хохрин
06:50
Фото
GBP/USD: пара стабилизировалась на минимумах, но снизу уже стучатся
Фунт весь прошедший период провел в боковом движении после достижения локального дна в районе уровня 1,3193, выступившим заметной поддержкой....
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
14:15
Firmus Grid переоценила свои силы в рамках IPO
Провал IPO Firmus Grid демонстрирует, что инвесторы становятся осторожнее к высоким оценкам компаний, связанных с инфраструктурой для...
Фото
Freedom Global
16:52
Фото
Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?
Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков...
Фото
Андрей Севастьянов
09:49

полезные записи за 24 часа

★7 2 Татнефть - одна из лучших в секторе
★5 0 Софтлайн - два новых выпуска облигаций под разные сценарии
★5 4 Если бизнес приносит 5 млн, зачем продавать его за 3,3 млн?
★5 0 Календарь новых размещений: этой недели
★5 40 Слетал на конференцию по алготрейдингу. Что я понял про ML, данные и прибыль
★4 2 Что купить на 3–5 лет и не платить налог? Подборка длинных облигаций
★4 2 Россети ЦП отчитались за I п. 2026 г. — свободного денежного потока хватает на дивиденды, чистый долг отрицателен. Перспективы?
★4 23 "Хроники Нарнии", "Письма Баламута", К.С. Льюис и торговые стратегии для посвященных
★3 25 Почте России придёт денежный перевод на 7 млрд рублей
★3 6 Сбер на пути к рекорду по итогам 2026 года
+106 40 Слетал на конференцию по алготрейдингу. Что я понял про ML, данные и прибыль
+96 14 Индекс МБ сегодня
+86 12 Татнефть: дивидендная увертюра под возвращение покупок дизеля Трампом
+82 3 Ситуация на текущий момент
+82 11 Работает ли вечный абонемент на Бигмак и Колу? Месяц 19-ый
+72 25 Почте России придёт денежный перевод на 7 млрд рублей
+71 9 Дизельная сделка. Акции и инвестиции
+68 5 Что я думаю по рынку? (стратегия)
+60 2 Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?
+54 19 AI за день изменил всю математику, а также чумной вопрос в России: главное за неделю

самые обсуждаемые сегодня

12к Азия. Вторник.
7к О том, почему продукты в России стоят дороже, чем в Европе
4к А без Трампа мы дизель не продавали?
1к Новые риски российского продуктового ритейла
1к Вот кого надо звать спикернуть, посигналить и подемурить
1к Бензин там
1к Портфель 19 000 000

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн