SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. eagledwarf
Ход конем (ч.1.), или за что я недолюбливаю теорию Эллиота
- 17 ноября 2014, 14:55
- |
А вы когда-нибудь видели эллиотчика размечающего таймфрейм 1-15мин, я лично нет! ;)
Теория неплохо описывает что было до того как я влез в сделку, тут сложно спорить. Но беда в том, что мне хочется знать (с высокой долей уверенности) что будет после…. В общем ИМХО прогностическая ценность теории Эллиота для трейдера, примерно как для меня –москвича- метеосводка над Западной Сибирью – то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег. Однако есть в ней что-то такое-эдакое…, манит она меня красными труселями, вот решил разобраться, что же тут не так.
Я то уверен, что Кукла нет, хотя все видят его руку. Рынок – набор случайных приращений цены – вернее стремящихся к случайному, при увеличении ликвидности. Но если все видят Кукла – значит в этом что-то есть (массовая галлюцинация??).
Ладно спросим у того, кого многие считают если не самим Куклом, то его непосредственным исполнителем то уж точно :)
-г-н. Сорос как вы считаете как двигается рынок?
-«Игл, ну конечно же по экспоненте, ты что не читал моей теории рефлексивности рынка? ;)»
-О как! :)
Хм… а что если перевернуть теорию Эллиота «с ног на голову».
По-моему, похоже…
А если добавить реальный график иены (с 1978 по 2007)….
Эге… как говаривала Алиса в стране чудес...
То есть два грандиозных чувака, по ходу дела, видят один и тот же процесс, но несколько под разным углом. Оба снизу вверх, но один (Сорос) слева на право, другой (Эллиот) с права на лево, а в реальности может быть и вовсе сверху вниз. Если два раза это совпадение то три – это уже система…
Система это закономерность. И она настолько проста, по своей сути, что может создавать сколь угодно сложные взаимодействия. Есть у меня даже нескромное предположение, что эта закономерность и есть тот самый Всемирный Закон, который все так долго ищут и никак не могут найти. Применительно к рынкам эта закономерность, непосредственно вытекающая из распределения ценовых движений, выражается в четком соотношении силы движения и частоты его появления.
Чем больше движение – тем реже оно возможно. Чем меньше движение, тем чаще оно встречается. Любое крупное движение должно компенсироваться соответствующим количеством мелких движений. А если взять большой период времени – то цена практически не изменилась.
Если откинуть нулевые приращения цены и ранжировать движения по их силе и частоте встречаемости, получится картинка, схожая с распределением Парето (со всеми вытекающими из него народными выводами).
Отсюда же растут ноги утверждения, что рынок почти всегда находится во флэте, что неудивительно, если на сколько-нибудь серьезные движения – большие чем сигма — приходится всего лишь 20%).
Ученые умы уткнулись в проблему, очень-очень больших движений, эти движения с трудом ложатся в их картину мира, так как встречаются чаще, чем должны бы были, если бы распределение было бы нормальным. Сия проблема названа проблемой толстых хвостов (что с математической точки зрения вообще не верно) и почему-то она всех сильно напрягает.
По моим расчетам, получается, что количество движений больших чем 3*сигма у рынка в три раза больше чем у стандартного нормального распределения. С одной стороны, разница вроде большая, но если переложить в проценты от общего количества движений то разница составляет около 0,52%. Самих то движений такого масштаба на рынке всего 0,8% - так что я не понимаю, чего они разводят по этому поводу панику.
Если бы этих «лишних» движений не было, то рынок был бы просто еще более флэтовый чем он есть. При этом, как я себе это понимаю, именно колебания большие 3-4 сигм поддерживают старое направление тренда на рынке, или создают новое, и вообще, только благодаря этим движениям тут что-то можно заработать — было бы из-за чего горевать.
Если немножко перефразировать народное определение правила Парето для ценовых колебаний рынка то получится примерно следующее: «80% усилий дает всего лишь 20% результата, если напрячься и выложится по полной получишь оставшиеся 80% результата, и только лишь в одном из ста случаев (0,8%) этот результат будет ошеломляюще хорош.»
От маленького к большому — есть, от большого к малому в следующий раз.
теги блога eagledwarf
- Diabolo
- EUR USD
- альтернативы
- баксорубль
- банки
- безработица
- БКС
- бриллиант
- будущее мира
- будущее России
- Вариант развития
- Великобритания
- вклады
- все пропало
- где деньги зин
- Геополитика
- госрегулирование
- даймонд
- Девальвация
- демурить рынок
- долг России
- дружба народов
- за жизнь
- индекс доллара
- История
- комбинаторика
- корнер
- коронавирус
- кризис
- Кризис 2014
- кризис 2020
- Крымнаш
- кукл
- кукловод
- манипуляция рынком
- ММВБ
- многоходовочка
- мысли в слух
- мысли вслух
- мысли по рынку
- наболело
- нежданчик
- нестандартный взгляд
- нефть
- Оферта
- оффтоп
- палю грааль
- паттерн
- печалька
- политика
- политика ЦБ
- политота
- прогноз
- Ри
- РТС
- рублебакс
- рынок
- Рынок - взгляд
- самоанализ
- саморегуляция
- сигнал
- система
- слияния и поглощения
- случайное блуждание
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- сравнительный анализ
- стартегия
- статистика
- статистические закономерности
- стратегия развития
- США
- теория вероятностей
- торговые сигналы
- Тулин
- у Кукла под юбкой
- уроки истории
- усреднение
- философия трейдинга
- фракталы
- фрактальная структура
- черный пиар
- шеф
- шорт си
- Эллиот
- юмор
- юморок
Как это в чистом виде насадить на механическую ТС я и сам не соображу никак, ручками торгую. Механика обламывается, когда амплитуда движений меняется. Значение сигмы на малой выборке до 2000баров сильно плавает. а при большей выборке — упаришься ждать входа в сделку. да и 1000 не всякий высидит ;))
Хотя она и ближе чем что бы то ни было до нее — тут спорить не стану.
даже не так, я считаю что как способ классификации — это идеальный инструмент. ДА!.. но я то торгую рынок а не коллекционирую движения. мне не хватает ее прогнозной точности, к сожалению.
1)разметка на 84 год дала бы пять волн роста с предполагаемой коррекцией из двух
2) после 84 года переворота ждали на 203 так как там кончилась вторая коррекционная волна.
3) теперь то очевидно что надо было сидеть в шорте до упора. но мужики то и не знали :(( Вот я и говорю опасная эта штука волны эллиота, если ты по ним торгуешь. одна неверная разметка и манименеджмент не поможет ;)))
хотя… что-то мысль какая-то завертелась, не могу поймать. В общем я еще разок обмозгую эту тему.
Я же пока только систематизирую случайность :)) то бишь пытаюсь создать верифицируемую теорию движения рынков — которая, кстати ничего не будет говорить о том прибыльно ли торговать на рынке (в моем представлении одно с другим не связано)
Если кому по ней успешно торгуется — я рад за него. Честно. Просто эта теория все-таки не универсальна.
Формализация этой мысли через правила 1-5 + А-С не описывает всю полноту картины рынка(мира/человеческого общества) — вот к этому у меня и есть некоторое количество претензий.
когда рост начнется, будет ясно где надо было войти. но в этот момент при поптытке войти в растущий тренд, выяснится, что стоп нужно ставить так далеко, что если он сработает (а он таки может сработать) — депо уйдет в хороший такой минус :)
А, прости пожалуйста, при курсе 150р/бакс(к примеру) и продолжающему расти — лишние 100пунктов по индексу против твоей позы — это ощутимый удар (ГО+шаг цены) по депо.
Дело в том, что Паретто хорош, если монетки на землю сыпать, ну или яблоки у дерева… Полюбас, эти штука для ньютоновской механики.
А вот ты задумайся о «цене2, что это за категория из какого она мира? Раз есть у тебя времечко )))
Цена живет в голове и только! Это переживание, как любовь. Это нейронна галлюцинация, замешанная на нейромедиаторах
серотонин — ЛСД_25 почти в чистом виде
эндогенный алкоголь
эндогенные каннабиноиды — конопля в народе
эндорфин — опиат
И вот эта колба с реактивами формирует наше ощущение „цены“.
Поведение цены рефлексивно, потому что оно рисуется человеческими рефлексами, имеющими эволюционную основу. То что ты видишь на экране — это гормональные выбросы. Сорос достаточно точен. Опиши биохимию и получишь график цены.
И кстати. Можно, допустим, сделки представить не в 2М графике, а как-то иначе. Сделай аналоговый преобразователь потока сделок в звуковые сигналы разной частоты и громкости… и будет тебе иное ощущение цены. Или можно цветомузыку подключить… Короче, дерзай)))
Думать о том чем цена является — в таком аспекте не думал. это все равно что думать чем является дырка от пули на мишени с точки зрения пороховых газов ;)) я так не накурюсь-чтоб это постичь ;)
биохимия суть чо? — электрончики бегают туды-сюды туды-сюды — вот с такой точки зрения и попробую прописать.
Да, можно рассчитать траекторию полета самолета. А вот попробуй рассчитать траекторию полета самолета, которую представляет себе умозрительно сосед в курилке?! Газ, нефть, золото… это физические объекты. Цена — метафизическая штука( Да, это посредник в обмене, но посредник эмоциональный. Дешево и дорого гауссианой не описать.
Биохимия… электрончики… мило. Представь бег человека по лесу. Мешок в нем кости (200 степеней свободы), плюс 80 % жидкость и немного говна. Прикинь математику, она за пределами существующих вычислительных возможностей. При этом, ты даже не напрягаясь бежишь. И думать не надо… ножки сами топают.
Зеленый цвет… лес… энергия. Красный… кровь… потери — любимые цвета баров и депо.
Камень в бесконечность не подбросишь, а ниже земли не упадешь — вот и ловим ножи.
Ясный пень, что взлететь сложней, чем упасть. Миллионы лет эволюции. Вот и графики растут медленно, а падают быстро.
Недалекие орут, что рынок это психология. Нами управляют рефлексы, причем самые быстрые и сильные из них врожденные, рынок — чистая нейробиология. Трабл в том, что мы умозрительный объект запихиваем в физическую жизнь.
Собственно, по этому 95% не задумываясь пробежит по лесу, но сольет на бирже. Цена не подчиняется законам эволюции, это чистой воды глюк)