Вопрос по размерам плеч во фьючерсах

Андрей К, плечо можно регулировать. Если вы в сделку загружаете весь депо, получаете максимальное плечо, которое дает инструмент. А если, скажем, максимальное плечо 22, а вы вошли в сделку 1/22 депозита, то вы не используете плечи. Если вошли в сделку 1/11 депозита, то взяли второе плечо.

Иван Иванченко, не вижу самообмана. Я сам регулирую риск на сделку в рамках параметров инструмента. Называть это «плечом» или нет — дело сугубо индивидуальное. Я этот термин не использую, а кто-то по привычке тянет его на срочный рынок с форекса или фондовой секции.

bstone, бред собачий

prescott, твой бред? Аргументируй его, если хватит интеллекта.

bstone, плечо никак не коррелирует с размером депозита. Плечо это просто отношение общей стоимости позиции к затраченной марже(ГО).
Например, общая стоимость контракта — 120000. ГО на него на данный момент — 10000, значит плечо 120000 / 10000 = 1:12. Плечо может меняться в зависимости от стоимости контракта: если курс начал расти, то плечо увеличивается, если падает — то уменьшается, но это просто абстракция (130000 / 10000 = 1:13, 100000 / 10000 = 1:10).

Соответственно тот бред, про часть депозита не имеет никакого смысла, так как, допустим:

Депозит 1000000р
Плечо 1:10
Вы покупаете контракт стоимостью 120000, это значит маржа 12000, что составляет 1000000 / 12000 = 1,2% от депозита.

А если без плеча, то это 1000000 / 120000 = 12% от депо.

prescott, спасибо за объяснение своей позиции. Первый твой абзац про плечо, заложенное в инструмент — полностью согласен, поэтому изначально я и ответил ТС, что он правильно считает плечо. Но… потом Андрей К спросил, что имеют в виду, когда говорят что-то типа: «я покупаю без плеч», «я использую второе плечо». Вот про это я и сказал, что имеют в виду загрузку части депо. Часть трейдеров так подходит к «плечу». Большее плечо — больший риск. Уменьшение риска на сделку для них эквивалентно уменьшению плеча, хотя на самом деле на срочном рынке плечо зашито в инструмент. Если это бред, то дай «осмысленный» ответ на вопрос Андрея К — будет интересно.

prescott, добавлю еще, что при описанном мной подходе «плечо» определяют как коэффициент передачи между движением актива и изменением счета. Т.е. цена фьюча выросла на 1%, а депозит увеличился на 10% — имеет место 10-е плечо. Если депозит увеличился также на 1%, то сделка была как бы без плеча. Думаю так должно быть понятней.