Фундаментально - Даун Тренд

Экономические данные, представленные на сайте министерства финансов России за сентябрь месяц указывают, что совокупный объём средств Резервного фонда в объёме 91,72 млрд. долларов  сша, выше показателей прошлого месяца на 5,09 млрд. долларов сша. Так же данные показывают совокупный объём средств Фонда национального благосостояния в объёме 85,31 млрд. долларов сша, что ниже показателей прошлого месяца на 1,15 млрд. долларов сша.  Такая динамика показателей указывает на существующую корреляцию между этими значениями, что в свою очередь говорит о значимом снижения фондового рынка и экономики рф в целом. Аналогичная динамика просматривается в период 2008 – 2009 гг.
 
Российский индикатор VIX только сегодня показал повышение волатильности в отличии от своего зарубежного аналога, который растёт со второй недели сентября.
 
Индекс облигаций федерального займа России показывает восходящую динамику с начала сентября, периодически корректируя значения.  10 летние  трежерес  выглядят лучше среди остальных растущих казначейских бумаг сша, евробонды  так же в восходящем тренде с 17 сентября. 
 

В сумме эти данные дают фундаментальный сигнал о нисходящем тренде фондового рынка.
 
Во вторник будет решаться дальнейшая судьба России в отношении европейских санкций, что может подлить масла в огонь либо притормозить снижение рынка.
 
Индекс деловой активности международной нефтегазовой компании Petromanas Energy  ориентированной на разведку и разработку активов в Европе и Австралии, показывает рост второй день подряд после недельной консолидации. Это говорить о том, что в ближайшие дни мы увидим отскок нефти от текущих уровней.
 
График же нефти марки «Brent», пока находится в стадии консолидации и однозначно говорить о начале роста пока рано, хотя на дневном интервале индикатор RSI показывает существенную дивергенцию. Можно предположить, что в понедельник был первый день отскока после длительного снижения. 
 
Валютная пара евро/доллар завершает своё снижение, на дневном интервале индикатора RSI появилась дивергенция, а пара достигла цели в районе 1.27. Однако сигнала на рост пары пока нет, возможна дальнейшая незначительная просадка пары в район 1.26
 
Золото вторую неделю подряд консолидируется у ключевой поддержки в районе 1210 – 1230 пунктов. Дальнейшее движение может осуществиться как вверх, так и вниз. Пока стоит воздержаться от операций с данным активом.
 
В понедельник индекс РТС пробил ключевую поддержку в районе 1150 пунктов и закрыл день ниже этой отметки. Во вторник снижение вниз должно усилиться, ближайшей целью снижения будет выступать отметка в районе 1100 и 1040 пунктов.
 
Валютная пара доллар/рубль продолжает обновлять исторические максимальные значения, но в ближайшие дни должна начаться консолидация. В понедельник объём покупок заметно уменьшился по отношению к прошлой пятнице, на данный момент пара упёрлась в диагональное сопротивление и сильно перекуплена, если к концу этой недели мы не увидим коррекцию, то в начале следующей, она наступит обязательно.
 
Индекс широкого рынка S&P 500 в понедельник приостановил падение, но в целом он продолжает корректироваться в рамках долгосрочного восходящего тренда. В ближайшую неделю я ожидаю усиления нисходящей динамики. Ближайшей поддержкой остаётся уровень 1950 пунктов.
 
Последнее время много шума вокруг компании АФК Система. Технический анализ акции показывает, что ближайшей целью падения на данный момент выступает уровень в районе  5,5 рублей. Но это тоже не предел, фундаментально акции могут стоить ниже рубля, так как номинальная стоимость одной обыкновенной акции АФК Система  равна 9 копейкам.
 
                         Будьте осторожны! Прибыльного дня!