Немного о торговых роботах

Приветствую!
 
        Немного расскажу про адаптацию роботов к рынку. 
Часть роботов (по крайней мере моих) сильно зависят от рынка, от текущей волатильности и направленности рынка (боковик/тренд). 
99% роботов имеют свои настройки/параметры, меняя которые можно улучшать доходность. Единственная загвостка заключается в сложности выбора момента, при котором стоит изменить параметры. 

Ниже будет описанно несколько шагов оптимизации:


1 Мы используем Н-количество роботов с различными параметрами (их можно отладить на истории, но все же лучше смотреть на рынок не так глубоко, достаточно последний квартал проанализировать)
2 Все эти роботы запускаются с разным количеством денег (наименее рискованный робот получает большее количество денег и далее по мене повышения риска снижаем количество доверяемых денег)
3 Каждый робот ограничивается своим уровнем deadline убытка, после которого его торговля ограничивается меньшим количеством денег или окончательной остановкой. 

4 Стараться увеличивать количество денег успешным роботам только после просадки, и только если видно что просадка текущая, а не продолжительная. обычно это заметно по рынку, при условии отсутствия «катализаторов».
5 По возможности равновесить алгоритмы, не только по доходу, но и нахождение в рынке в целом. (то есть каждому свой рынок)

    Описанные пункты касаются не скоростных алгоритмов, так как если они близки к высокочастотным, то их можно менять несколько раз в час (грубо говоря) так как в течении дня рынок чаще меняет активный статус на пассивный. 
    Если алгоритм не высокочастотный то обязательно иметь несколько вариаций, так как если алгоритм не имеет вариаций, а работает только при единственных параметрах, то скорее всего он не самый эффективный. 
Ниже пример адаптации к текущему контракту:
Изначально скрин самого зарабатывающего параметра на истории робота 

Далее я вижу неадекватное количество сделок, а значит на рынке слишком часто возникают ситуации для сделок, и следовательно необходимо ограничить количество этих ситуаций путем фильтрации 



Далее можно продолжить направление фильтрации если заметна эффективность

    В последнем скрине естественно абсолютная прибыль меньше, но прибыль на сделку выше. Но тут уже своя философия и необходимо точно знать, это грамотный фильтр или все таки удачное стечение обстоятельств. 
        Попробовать свои алгоритмы можно в любое время скачав программу TSLab. Бесплатные видео-уроки на ютуб, платная группа набирается на октябрь тут описание тут
Если кому долго не отвечаю то продублируйте плиз вопросы, так как не всегда успеваю ответить и потом забывается.