SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MillionDollarBoy
Результаты за июль
- 06 августа 2014, 01:02
- |
Как я уже писал в прошлой записи, у меня были проданы октябрьские коллы по нефти страйк 130 по цене 0.17.
Сразу после открытия позиции я сделал ордер на выкуп моих опционов по цене 0.03, то есть с обесценением 80%. Этот ордер исполнился 15 июля.
Таким образом, я сумел за короткое время возместить досадные убытки, которые у меня случились на иракской ситуации.
Общий результат работы с июля 2012 года:
Сейчас я в кэше, без открытых позиций.
У моего ученика, который работает со мной по моей программе коучинга, сейчас проданы сентябрьские коллы по нефти страйк 125.
http://option.ly/140805
Сразу после открытия позиции я сделал ордер на выкуп моих опционов по цене 0.03, то есть с обесценением 80%. Этот ордер исполнился 15 июля.
Таким образом, я сумел за короткое время возместить досадные убытки, которые у меня случились на иракской ситуации.
Общий результат работы с июля 2012 года:
Сейчас я в кэше, без открытых позиций.
У моего ученика, который работает со мной по моей программе коучинга, сейчас проданы сентябрьские коллы по нефти страйк 125.
http://option.ly/140805
теги блога Денис Чирковский
- AAPL
- bitcoin
- bitcoin cash
- bitcoin exchange
- BTC
- CME
- crypto
- cryptocurrency
- Dow Jones
- FB
- futures
- GOOG
- iPad
- LTC
- NASDAQ
- natural gas
- OPEC
- pump'n'dump
- ripple
- Schwab
- SEC
- SPAN
- spx
- Timothy Sykes
- TOS
- vix
- WTI
- XRP
- алготрейдинг
- американские брокеры
- биржа
- биткоин
- Биткойн
- брокер
- валюта
- вебинар
- ветеран
- вино
- война
- Волатильность
- время
- встреча smart-lab
- девушки
- деньги
- доллар
- игра
- ирак
- история биржи
- капитал
- кино
- коучинг
- Крах
- кризис
- криптобиржа
- криптовалюта
- Криптовалюты
- маржа
- маржинальные требования
- миллион
- МММ 2011
- Московская биржа
- недвижимость
- нефть
- Новости
- обучение
- опек+
- опрос
- опционы
- открыть счет
- оффтоп
- памп н дамп
- приз
- продажа опционов
- производные финансовые инструменты
- прямой эфир
- пут
- результат
- РТС
- рынки
- серебро
- стив джобс
- США
- теодор драйзер
- технический анализ
- товарные рынки
- ТОС
- трейдинг
- трейлер
- Уолл-Стрит
- усиченко
- финансист
- фьчерсы
- фьюерсы
- фьючерсы
- хедж-фонд
- целеустремленность
- челябинские трейдеры
- черный понедельник
- Шваб
- 1987
1. На картинке не видно, когда были открыты позы, пусть даже месяц назад. Слишком далеко от цены же, там какая премия за контракт была? И при какой марже? Можно это соотношение уточнить?
2. А просчитывался вариант продажи (в тот момент открытия коллов учеником) стренглов? Пусть вторая сторона тоже ОТМ (там путы ниже 90 наверное были бы). Зато вторая премия бесплатно, относительно маржи.
1) пожалуйста, перейдите по ссылке внизу поста, на страницу моего блога, там график покрупнее. Поза отмечена белым горизонтальным отрезком, начало отрезка показывает момент открытия позиции, конец отрезка показывает предполагаемый момент закрытия позиции, то есть дату экспирации проданных опционов.
2) мое мнение о продаже стренгла в данный момент я писал в предыдущем посте «Результаты за июнь»: smart-lab.ru/blog/193325.php
Смысл продавать далекие страйки в том, что вероятность благополучно дожить до экспирации в этом случае составляет 99.9%.
Продавать страйки ближе и получить более высокую премию при более высокой марже => есть более высокая вероятность, что придется закрыть позу с убытком, что и происходило со мной неоднократно в прошлом.
Они были проданы по 0.03, поэтому если закрыть сейчас по 0.01, потеряем треть полученной премии. Поэтому держим до экспирации, осталось 10 дней.
Есть разница между 5 опционами по 3 цента и 1 опционом по 15 центов.
Разница в дельте и в вероятности захождения этого страйка в деньги.
Поэтому риски в этих двух вариантах не равны.