Опционная торговля как замена интеллектуальным играм.

02 августа 2014, 20:02
|
Andy_Z

Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент, выбрал соотношение стоп-лоcса и профита (1 к 3, не меньше, как учит великий Александр Михайлович). В результате: раза три выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил. Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.
Можно таким образом выработать психологию победителя? По мне так нет, скорее получишь сердечную недостаточность и развивающийся психоз.
То ли дело опционная торговля. Позицию наметил, рассчитал, точки ролирования запланировал, позицию выстроил. И сиди, следи за рынком, куда бы не двинуло, все неплохо. Тут и месяц прошел, экспирация подоспела, бери свои 5 -10 процентов и думай о следующей позиции.
Бывают, конечно, в жизни огорчения. Налетит черный ~~вова~~ лебедь, как 3 марта, и пол депозита долой. Но тут уж никто не виноват, корить себя нечем.
Безусловно, жители Смарт-лаба вправе задать вопрос: если такой умный, приведи примерчик.
Как говорят почти все лекторы «очень хороший вопрос». Привожу пример, кому интересно.
После экспирации, 17.07.2014 открыл Call Ratio Spread на августовских колах. Продал 2 кола страйк 135000, купил 1 кол страйк 132500. Открыл весьма удачно, в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом падения БА, купил. Получился спред с кредитом 1570 пунктов. Скажу сразу, что закрыл эту позиции 23.07.2014 с профитом 1350 пунктов. А закрыл оттого, что 21.07 открыл другую позицию и засомневался в возможности поддержки обеих позиций с точки зрения возможностей ГО.
21.07.2014 была открыта позиция на опционах августовской серии, которую можно условно назвать «однокрылый железный кондор». Куплено 2 пута страйка 117500, продано 2 пута страйка 120000, продано 2 кола страйка 125000. Необходимость ролирования данной позиции только при росте БА. И он пару дней слегка рос, принося убытки, но до точки ролирования не дорос, а затем началось снижение.
Снижение, как обычно, было довольно резкое, поэтому убоявшись отскоку и потери стоимости купленных путов, 29.07.2014 закрыл позиции по купленным путам 117500 страйка, зафиксировав прибыль 1480 пунктов. Затем продал 1 фьючерс РТС по цене 120450.
Получилась позиция, не защищенная ни с одной стороны, поэтому 30.07.2014 купил 1 пут 112500 страйка, обеспечив безубыточность при существенном падении БА, Прибыль будет и при росте БА вплоть до 127000 пунктов, но что там делать пока не решил. Думаю, чтобы как-то оказаться в нулях, надо будет продать 1 (на большее не хватит ГО) кол страйка 127500 или страйка 130000.
Сейчас позиция выглядит так:

Опционная торговля как замена интеллектуальным играм.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы,
фортс,
индекс RTSI

39 | ★10

19 комментариев

это чистые продажи — лучше думать о направленных высокодоходных стратегия — а вот что бы их намутить нужно голову ломать

Ruscash

02 августа 2014, 20:10
Ответить

ruscash, чем лучше?

Гусев Михаил(debtUM)

05 августа 2014, 03:25
Ответить

-1

Соглашусь с Елисеевым — фьюч к опционам — это как ломом часы настраивать ))

Ruscash

02 августа 2014, 20:11
Ответить

ruscash, Он мне такого не говорил, я бы прислушался. На самом деле, с фьючом легче работать. Опцион пока откупишь.

Andy_Z

02 августа 2014, 20:15
Ответить

1 а если 2 раза подряд по -50% от депо???

ves2010

02 августа 2014, 20:33
Ответить

ves2010, Если два раза по -50% от депо, то надо начинать новую жизнь.

Andy_Z

02 августа 2014, 21:00
Ответить

Andy_Z, если два раза по -50%, то останется еще 25% от начального депо.

dip

02 августа 2014, 23:47
Ответить

если 3 марта будет два дня подряд то потеря половины депозита будет казаться раем по сравнению с тем что останешся ещё должен брокеру приличную сумму.

Виталий

02 августа 2014, 21:36
Ответить

Виталий Котов, Я лично 3 марта прошел с минимальными потерями, а в результате еще и заработал по итогам экспирации. После этого я обнаглел и потерял более 50% в мае, на росте БА, продавая колы.

Andy_Z

02 августа 2014, 21:43
Ответить

Виталий Котов, вот это верно замечено!
+++

Гусев Михаил(debtUM)

05 августа 2014, 03:26
Ответить

а не думаете, что как-бы рынок уже все учел, и те, кто думают, что опционной позой обхитрили рынок, просто не понимают реальных вероятностей событий?

Меня лично очень впечатлило, как один чел где-то на американских опцах нашел абсолютно граальную комбинацию, которая принесла бы убыток только в случае более, чем 200% роста стака за 1 неделю. Он открыл ее на демо (слава богу, реального счета у него не было) и угадайте, на сколько вырос стак за следующую неделю)

Lafert

02 августа 2014, 22:24
Ответить

Lafert, ну так это же амеры — вот если бы его стратегия не выдерживала 200% вниз ))
а вообще на нашем рынке такая бы система была бы граалем

Ruscash

02 августа 2014, 22:33
Ответить

У каждого есть своё мнения, и я это уважаю.Герчик зароботал деньги на рынке используя направленные стратегии, это явно о чомто говорит.Но все же з другой стороны кто-то слышал о милионере нелинейных стратегий.Уважаемые я не хочу ни кого упрекнуть я просто говорю то что вижу.

sasha

02 августа 2014, 22:35
Ответить

-1

sasha, слова герчик и заработал не должны находиться в одном предложении))

Mr. Bean

02 августа 2014, 23:23
Ответить

Mr. Bean, все норм, никто не спорит, что герчик в начале 2000-х действительно заработал на рынке. Человек же не говорит «зарабатывает»

Lafert

03 августа 2014, 13:25
Ответить

«Открыл весьма удачно, в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом падения» Вот вам и позиционная торговля, от которой радости вы не понимаете :)

02 августа 2014, 23:32
Ответить

SL, действительно, если формируешь позицию по опционам, то риск должен быть фиксирован уже в момент ее открытия, это аксиома при опционной торговле, остальные подходы принципиально не сильно отличаются от направленной торговли. Если не хеджированная продажа опционов, то здесь риски даже больше чем по фьючам. А если делаешь все как надо, то доходность по опционам 40-60 % годовых в лучшем случае, поэтому и депо должен быть приличный. Поэтому не все так радужно, а возможный слив 50 % от депо вообще жесть, как пишет данный товарищ, но это типа на нервы не особо действует т.к. редко происходит :)

Kosta