Опционная торговля как замена интеллектуальным играм.

Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент, выбрал соотношение стоп-лоcса и профита (1 к 3, не меньше, как учит великий Александр Михайлович). В результате: раза три выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил. Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.
Можно таким образом выработать психологию победителя? По мне так нет, скорее получишь сердечную недостаточность и развивающийся психоз.
То ли дело опционная торговля. Позицию наметил, рассчитал, точки ролирования запланировал, позицию выстроил. И сиди, следи за рынком, куда бы не двинуло, все неплохо. Тут и месяц прошел, экспирация подоспела, бери свои 5 -10 процентов и думай о следующей позиции.
Бывают, конечно, в жизни огорчения. Налетит черный ~~вова~~ лебедь, как 3 марта, и пол депозита долой. Но тут уж никто не виноват, корить себя нечем.
Безусловно, жители Смарт-лаба вправе задать вопрос: если такой умный, приведи примерчик.
Как говорят почти все лекторы «очень хороший вопрос». Привожу пример, кому интересно.
После экспирации, 17.07.2014 открыл Call Ratio Spread на августовских колах. Продал 2 кола страйк 135000, купил 1 кол страйк 132500. Открыл весьма удачно, в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом падения БА, купил. Получился спред с кредитом 1570 пунктов. Скажу сразу, что закрыл эту позиции 23.07.2014 с профитом 1350 пунктов. А закрыл оттого, что 21.07 открыл другую позицию и засомневался в возможности поддержки обеих позиций с точки зрения возможностей ГО.
21.07.2014 была открыта позиция на опционах августовской серии, которую можно условно назвать «однокрылый железный кондор». Куплено 2 пута страйка 117500, продано 2 пута страйка 120000, продано 2 кола страйка 125000. Необходимость ролирования данной позиции только при росте БА. И он пару дней слегка рос, принося убытки, но до точки ролирования не дорос, а затем началось снижение.
Снижение, как обычно, было довольно резкое, поэтому убоявшись отскоку и потери стоимости купленных путов, 29.07.2014 закрыл позиции по купленным путам 117500 страйка, зафиксировав прибыль 1480 пунктов. Затем продал 1 фьючерс РТС по цене 120450.
Получилась позиция, не защищенная ни с одной стороны, поэтому 30.07.2014 купил 1 пут 112500 страйка, обеспечив безубыточность при существенном падении БА, Прибыль будет и при росте БА вплоть до 127000 пунктов, но что там делать пока не решил. Думаю, чтобы как-то оказаться в нулях, надо будет продать 1 (на большее не хватит ГО) кол страйка 127500 или страйка 130000.
Сейчас позиция выглядит так:

опционы фортс индекс RTSI

Andy_Z

Москва

150

5 855

с 19 сентября 2013

19 Комментариев

Ruscash
02 августа 2014, 20:10
это чистые продажи — лучше думать о направленных высокодоходных стратегия — а вот что бы их намутить нужно голову ломать
+1
- Гусев Михаил(debtUM)
  05 августа 2014, 03:25
  ruscash, чем лучше?
  0
Ruscash
02 августа 2014, 20:11
Соглашусь с Елисеевым — фьюч к опционам — это как ломом часы настраивать ))
-1
- Andy_Z
  02 августа 2014, 20:15
  ruscash, Он мне такого не говорил, я бы прислушался. На самом деле, с фьючом легче работать. Опцион пока откупишь.
  0
ves2010
02 августа 2014, 20:33
1 а если 2 раза подряд по -50% от депо???
0
- Andy_Z
  02 августа 2014, 21:00
  ves2010, Если два раза по -50% от депо, то надо начинать новую жизнь.
  +2
  - dip
    02 августа 2014, 23:47
    Andy_Z, если два раза по -50%, то останется еще 25% от начального депо.
    +1
Виталий
02 августа 2014, 21:36
если 3 марта будет два дня подряд то потеря половины депозита будет казаться раем по сравнению с тем что останешся ещё должен брокеру приличную сумму.
+1
- Andy_Z
  02 августа 2014, 21:43
  Виталий Котов, Я лично 3 марта прошел с минимальными потерями, а в результате еще и заработал по итогам экспирации. После этого я обнаглел и потерял более 50% в мае, на росте БА, продавая колы.
  +1
- Гусев Михаил(debtUM)
  05 августа 2014, 03:26
  Виталий Котов, вот это верно замечено!
  +++
  +1
Lafert
02 августа 2014, 22:24
а не думаете, что как-бы рынок уже все учел, и те, кто думают, что опционной позой обхитрили рынок, просто не понимают реальных вероятностей событий?

Меня лично очень впечатлило, как один чел где-то на американских опцах нашел абсолютно граальную комбинацию, которая принесла бы убыток только в случае более, чем 200% роста стака за 1 неделю. Он открыл ее на демо (слава богу, реального счета у него не было) и угадайте, на сколько вырос стак за следующую неделю)
0
- Ruscash
  02 августа 2014, 22:33
  Lafert, ну так это же амеры — вот если бы его стратегия не выдерживала 200% вниз ))
  а вообще на нашем рынке такая бы система была бы граалем
  0
sasha
02 августа 2014, 22:35
У каждого есть своё мнения, и я это уважаю.Герчик зароботал деньги на рынке используя направленные стратегии, это явно о чомто говорит.Но все же з другой стороны кто-то слышал о милионере нелинейных стратегий.Уважаемые я не хочу ни кого упрекнуть я просто говорю то что вижу.
0
- Mr. Bean
  02 августа 2014, 23:23
  sasha, слова герчик и заработал не должны находиться в одном предложении))
  -1
  - Lafert
    03 августа 2014, 13:25
    Mr. Bean, все норм, никто не спорит, что герчик в начале 2000-х действительно заработал на рынке. Человек же не говорит «зарабатывает»
    0
SL
02 августа 2014, 23:32
«Открыл весьма удачно, в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом падения» Вот вам и позиционная торговля, от которой радости вы не понимаете :)
0
- Kosta
  03 августа 2014, 16:28
  SL, действительно, если формируешь позицию по опционам, то риск должен быть фиксирован уже в момент ее открытия, это аксиома при опционной торговле, остальные подходы принципиально не сильно отличаются от направленной торговли. Если не хеджированная продажа опционов, то здесь риски даже больше чем по фьючам. А если делаешь все как надо, то доходность по опционам 40-60 % годовых в лучшем случае, поэтому и депо должен быть приличный. Поэтому не все так радужно, а возможный слив 50 % от депо вообще жесть, как пишет данный товарищ, но это типа на нервы не особо действует т.к. редко происходит :)
  +1
Мурен(а)
03 августа 2014, 12:58
В опционах отношение риск-профит может быть 1к1. Это же нелинейный инструмент
0
Пафос Респектыч
13 августа 2014, 23:36
«Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!» — чистосердечное признание облегчает наказание ))
0