Где можно найти исторические данные для RI?

08 июля 2014, 00:25
|
Ruscash

Где можно найти исторические данные склеенного контракта RI
В том числе процентное отклонение от вечерней до вечерней сессии?

27 | ★1

10 комментариев

В финаме. А самому сделать не судьба отклонения?

Daniel Faraday

08 июля 2014, 00:33
Ответить

Daniel Faraday, да походу так и будет — но это долго и геморно — мало ли кто-то уже знает, где размещены исторические значения процентных отклонений

Ruscash

08 июля 2014, 00:35
Ответить

ruscash, через эксель открываете текстовый файл, 2 минуты и вуаля.

Daniel Faraday

08 июля 2014, 00:37
Ответить

Daniel Faraday, смотри — отклонения считаются с 19:00 07.06.14 по 18:45 08.06.14 — как ты собрался эту всю хурму в экселе за 2 минуты считать — если данные за два года и больше нужны!

Ruscash

08 июля 2014, 00:40
Ответить

ruscash, понял, тогда чуть больше, но зачем так устрашаться этой работой?)
Всё должно быть в КАЙФ!)

Daniel Faraday

08 июля 2014, 00:44
Ответить

я бы не стал слепо доверять данным с сайта финама…
1) откройте таблицу всех сделок по инструменту и скачайте тиковые данные по тому же инструменту с сайте. Число сделок будет одинаково?
2) Вы проверяли как финам «сшивает» фьючерсы? в день погашения? — нет, поэтому данный с финама нужно применять в тестах с некоторыми оговорками

amandra

08 июля 2014, 11:14
Ответить

amandra, а сайту Москвоской Биржи стоит доверять? (историческим данным на нем?)

Ruscash

08 июля 2014, 13:23
Ответить

amandra, как его нужно склеивать то?
по идее если экспирация 15.0Х.14 — то нужно взять свечку за 15.0Х.14 затем поставить свечку за 16.0Х.14 (уже следующего контракта) и затем расчитать отклонение процентное от 18:45 15.0Х.14 до 18:45 16.0Х.14 ???

Ruscash