Пару слов про волатильность (по мотивам поста Тимофея Мартынова).

Сразу скажу я не специалист по волатильности, поэтому могу в чем то ошибаться.

 ===============================

Пару слов про волатильность.

----------------
tt095, вообще волатильность чисто математически это — средеквадратическое отклонение или дисперсия, что тоже самое. Прогнозировать рост или падение её — безнадеженое дело. Насколько я помню из теории в Университете она(волатильность) имеет антиперсистентный характер, то-есть, если волатильность растет, то вероятность того что она уменьшится выше чем того, что она вырастит или останется прежней.
 
Fox27

• 2014-06-29 00:13:29

 ---------------------------------------------------
На мой взгляд постоянно делается одна и та же ошибка – рассматривание волатильности по времени,  но без учета динамики движения.

 И по поводу безнадежности прогнозирования это тоже спорный вопрос.
 
Примерно то же самое,    что и при рассмотрении японских свечей,  когда берется модель во времени без учета ее расположения в динамике движения.  Появление свечей молот, зонтик, крест при обычном движении  мало что говорит и не стоит на это обращать внимание.  Их качества проявляются при формировании их на вершине и дне (потолок и пол по японски). Вот тогда на них и стоит обращать пристальное внимание.


 То же самое по волатильности. 
Сразу можно выделить зону  где пониженная  волатильность – это вершина и дно, так как там происходит разворот, смена тренда. Для сравнения можно привести  поворот на трассе, когда вначале происходит  существенное снижение скорости, движение с относительно малой скоростью, и потом вновь существенное изменение скорости.
На графике ГМК это очень хорошо видно. И соответственно изменение волатильности легко прогнозируется,  с учетом того что вы понимаете что это вершина.
 
 Еще зоны где может наблюдаться пониженная  волатильность – это фазы коррекции, развивающиеся в форме проторговки коридора
Это как раз то что указано в этой фразе
-------------------------------------------------
 tt095, уточнение при уменьшении волатильности вероятность роста выше, чем падения или неизменного состояния.
 
Fox27

• 2014-06-29 00:21:18

------------------------------------------------------------
Как можно видеть на графике ниже, низкая волотильность при проторговки уровня в 4.70 коп. сменилась на повышенную волотильность, что вполне прогнозировалось, так как это классический вариант выхода вниз из коридора  на понижательном тренде.
 
Это уже выражено в следующем комментарии.
_______________________________ 
После области пониженной волатильности всегда следует выстрел в какую-то сторону, поэтому лучше переждать чуть-чуть и в кеше новое движение встретить
 
Алексей

• 2014-06-28 23:02:13

 -----------------------
 Лучше будет если вы будете понимать в какую сторону может последовать выстрел и занять соответствующую позицию. Особенно это касается опционов. При правильно выбранном направлении  опцион даст хорошую прибыль.
 
По поводу низкой волотильности
---------------------------------- 
тоже заметил по EURUSD низкую движуху.Но как её в деньги перевести...?)
 Kaiman

• 2014-06-28 21:53:08
• ---------------------------------------------------

При низкой волатильности  надо уметь работать на коротких трендах, т.е. спекулятивно.
Этот вопрос уже проходили. До 2008 года трейдера сидели годами в тренде, потом аналогичный период был с 2009 по 2011 года тоже длинный тренд. Изменился рынок. Нет таких длинных трендов от года и более.
В лучшем случае 2-3 месяца вот под них и подстраивайтесь.