Блог им. dvmsk

индекс волатильности

    • 02 июня 2014, 11:39
    • |
    • dvmsk
  • Еще
Кто нибудь использует индекс волатильности в торговле. Что то типа индекс RVI падает — покупаем RI, растет — продаем.  Может кто нибудь использует как подтверждения входа или как доп. индикатор? Кто нибудь пробовал тестить такие стратегии на истории?
7 комментариев
Используется интрадейщиками, чтобы определить оптимальный размер стоп/профит.
avatar
Аня F
Аня Фамилиинебудет, если не секрет какие интрадейщики используют коэффициенты RVI(RTSVX)/стоп-профит. Тестировали?
avatar
dvmsk
+1
RTSVX на мой взгляд не очень подходит для расстановки стопов, тк рассчитывается по всем страйкам, лучше тогда брать IV c центрального страйка. А еще лучше брать Downside deviation для длинных позиций и Upside deviation для коротких
avatar
Orbus
У меня в одной системе rtsvx используется как фильтр. Логика примерно такая: если rtsvx больше определенного уровня, то время удержания позиции не больше одного дня.
avatar
Riskplayer
Riskplayer, хм не улавливаю логики, как повышенная волатильность влияет на уменьшение времени удержании позиции? по моему все наоборот — повышенная вола сигнализирует о начале тренда
avatar
dvmsk
+1
Точнее, я имел в виду, время удержания лонга. На мой взгляд, слишком повышенная вола это всего лишь больше неопределенности и, скорее всего, больше вероятности падения, а, раз так, лучше сокращать время удержания лонга. Во всяком случае, при тестах у меня этот фильтр улучшил показатели лонговой части системы.
avatar
Riskplayer
Использую VIX/VXV ratio для торговли ETF на волатильность, не в РФ естественно.
На индексные ETF плохо работает.
avatar
DeFi Partisan

полезные записи за 24 часа

★10 20 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★8 6 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★6 41 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
★5 123 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
★5 40 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★5 4 Фонды ликвидности в юанях
★5 49 🔽Как пережить просадку портфеля
★4 0 Совкомбанк
★4 27 Что будет когда индекс упадет ниже 1500
★4 5 В 90-е мне платили магазины, вокзалы и обменники, а сейчас мое производство делает 60 млн в год
+342 123 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+198 12 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+195 16 Как пришел и как потерял
+166 55 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+133 41 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+120 31 Дно. Апатия. Тошнит
+112 94 Азия. Вторник.
+111 102 ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
+106 28 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!
+100 29 Почему ошибается Тимофей?

самые обсуждаемые сегодня

102к ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
95к Метод Геллы. По чём дно? (РТС)
94к Азия. Вторник.
63к Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
49к 🔽Как пережить просадку портфеля
29к Почему ошибается Тимофей?
31к Дно. Апатия. Тошнит
24к ⚡Сегодня будет мощный вынос вверх
22к Россияне бросились скупать старые Lada
20к Интересный расклад у нас нонче.

теги блога dvmsk

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн