индекс волатильности

Используется интрадейщиками, чтобы определить оптимальный размер стоп/профит.

RTSVX на мой взгляд не очень подходит для расстановки стопов, тк рассчитывается по всем страйкам, лучше тогда брать IV c центрального страйка. А еще лучше брать Downside deviation для длинных позиций и Upside deviation для коротких

У меня в одной системе rtsvx используется как фильтр. Логика примерно такая: если rtsvx больше определенного уровня, то время удержания позиции не больше одного дня.

Точнее, я имел в виду, время удержания лонга. На мой взгляд, слишком повышенная вола это всего лишь больше неопределенности и, скорее всего, больше вероятности падения, а, раз так, лучше сокращать время удержания лонга. Во всяком случае, при тестах у меня этот фильтр улучшил показатели лонговой части системы.

Использую VIX/VXV ratio для торговли ETF на волатильность, не в РФ естественно.
На индексные ETF плохо работает.