индекс волатильности

02 июня 2014, 11:39
|
dvmsk

Кто нибудь использует индекс волатильности в торговле. Что то типа индекс RVI падает — покупаем RI, растет — продаем. Может кто нибудь использует как подтверждения входа или как доп. индикатор? Кто нибудь пробовал тестить такие стратегии на истории?

7 комментариев

Используется интрадейщиками, чтобы определить оптимальный размер стоп/профит.

Аня F

02 июня 2014, 12:09
Ответить

Аня Фамилиинебудет, если не секрет какие интрадейщики используют коэффициенты RVI(RTSVX)/стоп-профит. Тестировали?

dvmsk

02 июня 2014, 12:18
Ответить

RTSVX на мой взгляд не очень подходит для расстановки стопов, тк рассчитывается по всем страйкам, лучше тогда брать IV c центрального страйка. А еще лучше брать Downside deviation для длинных позиций и Upside deviation для коротких

Orbus

02 июня 2014, 15:08
Ответить

У меня в одной системе rtsvx используется как фильтр. Логика примерно такая: если rtsvx больше определенного уровня, то время удержания позиции не больше одного дня.

Riskplayer

02 июня 2014, 16:41
Ответить

Riskplayer, хм не улавливаю логики, как повышенная волатильность влияет на уменьшение времени удержании позиции? по моему все наоборот — повышенная вола сигнализирует о начале тренда

dvmsk

02 июня 2014, 17:01
Ответить

Точнее, я имел в виду, время удержания лонга. На мой взгляд, слишком повышенная вола это всего лишь больше неопределенности и, скорее всего, больше вероятности падения, а, раз так, лучше сокращать время удержания лонга. Во всяком случае, при тестах у меня этот фильтр улучшил показатели лонговой части системы.

Riskplayer