Так уж и быть запалю грааль

аис.рф, я так понял ты будешь страницу из какой то книги по 5 строчек добавлять? позови когда все скопипастишь

аис.рф, да ладно, ты что обиделся?) ну хоть название книги скажи сам дочитаю)))

autotrade.ru, если говорить о выборке в 500-1000 лет, то, может и одинаково)))

1. Рынок слишком медленная штука, чтоб применять к нему распределение при броуновским движении или принцип дисперсии.
2. Рынок — не совокупность затухающих колебаний, а колебания, возбужденные интерференцией волн©Йоганн.
3. Нелинейные волновые уравнения Вам в помощь…

А пока — привет Гауссу и удачи в поисках Грааля!

аис.рф, Даже не ловко писать, но не помогло… Всякие di,ni, как это все относиться к трейдингу ??

аис.рф, скачал файл, но так и не понял идею.

Построим распределение по отклонению цены за какой-то интервал времени.

Я так понял — просто распределение приращений, например минуток. Получим что-то типа распределения стьюдента.

Распределение строим с интервалом Di.

Ну то есть можно взять минимальный шаг цены, для фьюча РТС = 10 П

Значения в распреджелении будут Ni. Где i меняется от 0 до M.

Что это значит? значения в распределении? первое, второе и т.д.? Тупо нумеруем стобики распределения?

Тогда можно определить целевую функцию прибыли Fi = Take Profit — Stop Loss = (Di-D0)*Ni — N1*(D1-D0)*K, где K = 0.75 — коэффициент, определяющий среднюю величину стоплосса по отношению к D.

Разберем отдельно профит — (Di-D0)*Ni. Что значит эта формула? i берем произвольное? Если мы возьмем, допустим, 2 пункта, то: (D2 — D0) * N2 = 20 * 2 = 40 п. Хотя на самом деле профит = 20 п.

Разберем отдельно стоп — N1*(D1-D0)*K. Что это значит? Стоп берется всегда равным 1 тику против нас?

Максимальная величина функции определит оптимальный Take Profit = Di — D1.

До этого пока не дошёл.