SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. jk555
PnL портфеля опционов в Excel
- 23 апреля 2014, 14:00
- |
Всем привет!
Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:
Можно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.
Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели.
Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами.
В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.
Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:
Можно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.
Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели.
Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами.
В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.
теги блога jk555
- DAX
- ipad
- Market Sentiment
- Sentiment
- Si
- xCFD
- акции
- Александр Михайлович
- анализ торговой системы
- аналитик
- аналитики
- Андрей Верников
- арбитраж
- банки
- биржа
- будущее
- Василий Олейник
- волатильность
- время - деньги
- газ
- Гном
- дельтахеджирование
- дисциплинированный трейдер
- доверительное управление
- доллар
- закон
- инвестирование
- инвестиции
- индекс ММВБ
- индикатор
- интрадей
- исследование
- история жизни
- итоги 2013
- итоги месяца
- клуб
- КОНКУРС
- кризис
- ликвидность
- лчи
- ЛЧИ 2013
- лчи 2014
- ММ
- Московская биржа
- настроение рынка
- нефть
- обвал
- обучение
- опрос
- оптимизация
- опционы
- опыт
- параметры
- паттерны
- Пенза
- перспективы
- планка
- поводырь
- портфель
- прогноз
- прогноз по рынку
- прогнозы
- продажа волатильности
- революция
- рейтинг
- робот
- роботы
- РТС
- рубль
- рыночный сентимент
- сентимент
- сентимент рынка
- спекулянты
- спрэды
- стратегии
- стратегия
- стратегия спекуляции
- тестинг стратегии
- Тестирование стратегий
- толпа
- Торговля без стопов
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- Украина
- улыбка
- улыбка волатильности
- Управление капиталом
- фундаментальная оценка
- фьюерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование рисков
- цитаты
- шорт
- шорт RI
- эмоции
согласен, удобно, быстро, просто сделать всё то, что предлагают сторонние сервисы (как оффлайн модель, так и онлайн). Мои наработки наверно уже многие видели.
и вот мое раннее про тестирование smart-lab.ru/blog/114286.php там тоже есть чуток
и еще ГО можно примерно посчитать smart-lab.ru/blog/147536.php
Я заинтересовался вашей моделью оценки опционного портфеля.
Не могли бы вы ею поделиться?
Мой емейл: asharifzyanov@gmail.com
Спасибо большое.
Дай посмотреть! ))))
здесь речь только о моделировании портфеля. все что есть видно на экране, плюс 15 строк кода на VBA.
UPD. Я к опционам пока только присматриваюсь и пытаюсь понять, какой инструментарий минимально необходим для осмысленной торговли ими.
кстати на смарте кто-то выкладывал пример в Excel как заявки в квик кидать.
Есть гораздо более быстрые методы, чем прямой перебор. Например, метод Ньютона.
Можно посмотреть? Если да, пришлите пожалуйста на bp@mail66.ru
чет ругается.
странно, что туда не ходит почта. попробуйте пожалуйста отправить на bp@convex.ru
Спасибо!
andrew.volosnikov@gmail.com
radio-wave1@yandex.ru
Заранее благодарен.
Через вебсервисы раз-другой интересно посмотреть-покрутить, но быстро надоедает.
Не могли бы вы ею поделиться? Мой e-mail: lex152@rambler.ru Очень буду блогадарен, большое спасибо.