Как торговать тренды в торговых стратегиях? Бэбкок

 
Любая торговая стратегия должна опираться на ряд принципов. К числу основных можно отнести следующие четыре:

•  Основная цель на рынке – торговля трендов;
•  Не фиксируйте прибыль преждевременно, дайте ей вырасти;
•  Старайтесь уменьшить размеры потерь и их количество;
•  Управление рисками – неотъемлемая часть торговли

Взявшись за торговлю на финансовых рынках, вы должны следить, чтобы ваша торговая стратегия включала перечисленные выше принципы.
Что значит торговля трендов? На этом принципе строятся правила открытия позиций в вашей торговой системе. Если Ваша торговая стратегия – торговля трендов, то это обязывает вас открывать позиции только в направлении тренда.
Существует такой научный факт: цены меняются в основном случайным образом, но математический анализ нашел в этом случайном блуждании трендовый компонент. Если Вы пришли на рынок с серьезными намерениями, то должны строить свою торговую стратегию на рациональном подходе, а значит должны использовать в торговой стратегии этот трендовый компонент. Если вы попытаетесь использовать для торговли краткосрочные фигуры или методы пренебрегающие трендами Ваша торговля обречена на потерю капитала.

Когда много лет назад вошел в моду метод анализа рынков с помощью японских свечей, я решил найти этому методу место в торговой стратегии и создать механическую торговую систему, основанную на японских свечах. Были испробованы все возможные и невозможные варианты применения свечных фигур. И все безуспешно.
Положительных результатов торговли мне так же не смог предъявить ни один практикующий трейдер, использующий в качестве основы торговой стратегии, свечной анализ. Основываясь на этом опыте, я могу сказать, что использование  японских свечей в качестве метода анализа для торговой стратегии обречет Вас на поражение.
Успешные трейдеры, формируя торговую стратегию, останавливаются на тех методах, которые дают статистическое преимущество. И основным таким статистическим преимуществом является способность цен держаться в трендах.
Если говорить о долгосрочной торговой перспективе, то единственно верная торговая стратегия, позволяющая делать деньги, основана на трендах. А это значит, что в число основных задач входит определение трендов и торговля в направлении их развития.
Сказать, что такая торговая стратегия неизвестна, нельзя. Но при всей ее известности, трейдеры постоянно  игнорируют торговлю по тренду. Пытаясь взять с рынка максимум прибыли, они стремятся поймать точки разворота покупая минимумы и продавая на максимумах.

Трейдеры профессионалы смогли отказаться от этих бесплодных попыток и научились ждать. Они не откроют позиции пока не получат подтверждения того, что новый тренд начался.
Когда я написал книгу «Четыре основных принципа торговли»,  Джек Бернштейн сказал мне: «Принцип „торгуй по тренду“ я ставлю выше всех. Это тот принцип, который мне приходится учить каждый год. Огорчает то, что каждый трейдер владеет способами определения трендов. При этом подавляющее большинство не использует этих знаний в качестве торговой стратегии, а пытается поймать самую вершину или самый минимум»
Можно ли придумать альтернативу торговой стратегии следования за трендом?
Единственной альтернативой является попытка предсказания направления рынка.
Практически все трейдеры впадают в этот грех. Изучая проблемы трейдинга, они приходят к выводу, что предсказание является верным способом стать успешным трейдером. В связи с этим, количество желающих продать последние разработки в области предсказания никогда не уменьшается. Мы все хотим думать, что предсказание возможно. Что может быть приятнее, чем оказаться правым после очередного предсказания принесшего прибыль.
И еще одна порция трезвого реализма от Джейка Бернштейна:
«Предсказание не является непременным атрибутом прибыли. Чтобы понять это мне пришлось отдать трейдингу 9 лет. Предсказание, конечно, романтично и в случае удачи дает большой заряд удовлетворения собой, но факт остается фактом: прогнозирование трендов остается нерешенной задачей. Попытки предсказания значительно чаще ведут к потерям, чем к прибылям.»
Если вы пробовали торговые стратегии, основанные на трендах, то знаете как это тяжело. И причина в том, что как для открытия позиции, так и для выхода из  позиции существует логически обоснованные точки. Так вот эти точки обычно расположены очень далеко от начала и конца движения. В случае, если Вы не правы, и цена после открытия позиции пошла против Вас,  большие потери гарантированы. Торговые стратегии с использованием трендов сложны с психологической точки зрения, и не многие смогут заставить себя использовать эти принципы. И только это является реальным объяснением тому, почему так мало успешных трейдеров.
Тренд определяется в конкретных временных периодах. Это может быть интервал часа или недели или месяца. Выбор временного интервала является важным элементом вашей торговой стратегии. Выбор короткого временного интервала более легок психологически, поэтому имеет немало приверженцев. Но надо помнить, что выбор торговой стратегии основанной на длинных интервалах дает лучшие результаты, поскольку такая торговля позволяет прибыли расти.
Результаты статистики говорят, что оптимальными являются движения цен, которые длятся 4 недели и более. Поэтому, чтобы иметь максимальные шансы на успех вы должны ориентироваться на торговые стратегии, использующие тренды длительностью не меньше четырех недель.
Вот  торговая стратегия, которая является хорошим примером стратегии основанной на трендах: Вы должны открывать позицию, когда цена закрытия выше, чем 25 дней назад, и закрывать ее, когда цена закрытия ниже чем 25 дней назад.

От предсказания трендов надо отказаться и начать следовать за трендами. А лучшим способом следования за трендом является торговля длинных трендов. Поиск верных способов предсказания рынков на протяжении всей карьеры трейдера — это путь трейдера неудачника. Если Вы хотите сделать шаг в направлении прибыльной торговли, вырабатывайте в себе дисциплину и начинайте формировать торговую стратегию основанную на трендах среднесрочного и долгосрочного временного интервала. И это будет громадный шаг к прибыли.