Блог им. gryphon

Стратегия call + put за пару дней до Earnings

    • 11 февраля 2014, 23:44
    • |
    • Gryphon
  • Еще
Решил попробывать стратегию call + put за пару дней до отчета, помогите настроить фильтр финвиза на такие летающие акции с опциями.
У меня получилась на сегодня 15 вот по этому фильтру, взял 2 AIG и EQT
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate
кто так торгует? как акции выбираете?
14 комментариев
а линк не работает, а если с коментариев
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextdays5,idx_sp500,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=earningsdate
avatar
Gryphon
Gryphon, а где и почем «взяли»? когда-то Марджин писала про отбор по расхождению IV и HV
avatar
turtles_blogs
turtles_blogs, взял сейчас AIG C50Feb 22, 2014 и P47Feb 22, 2014 по маркету
avatar
Gryphon
Околонуля должен быть выхлоп.
avatar
Spekyl
Spekyl, кого брать чтоб не у нуля был?
avatar
Gryphon
Gryphon, я имею в виду общую стратегию. Я игрался с сервисом, где из цены опционов вычисляется ожидаемая рынком прибыль на акцию. Она, в принципе, совпадает с эстимейтами. Утром после отчета цены на опцики падают, так что продать их с выгодой получится только при сильном расхождении результата с ожиданиями. Ну и выгода пропорциональна квадрату расхождения, так что если расхождение небольшое — выгода не покрывает пипсовую премию и комиссию.
Технически проще получается просто акциями работать — меньше накладные расходы.
avatar
Spekyl
Spekyl, ок понял, попробую пару заходов на пару опций, надо научится выбирать, как найти такие которые особо чуствутельны к отчетам?
avatar
Gryphon
Gryphon, ну считай что сумма цен колла и пута на деньгах, деленная на цену акции — это грубо говоря ожидаемый рынком вероятный разброс цены на акцию в процентах после отчета. В блюмберге транслируется, так что его все барыги видят. Поточнее результат будет, если убрать временную составляющую из цен опционов.

Вот и считай. Но как мне кажется, выгоднее покупать стреддлы сразу после отчета. Но считать все надо.
avatar
Spekyl
Spekyl, ну это все в большинстве случаев, по каким параметрм и где искать исключения?
avatar
Gryphon
Gryphon, а где?
avatar
turtles_blogs
turtles_blogs, что значит где? в магазине в чикаго…
avatar
Gryphon
Gryphon, дорогой магазин?
avatar
turtles_blogs
turtles_blogs, очень дорогой но не в чикаго а NYSE
avatar
Gryphon

полезные записи за 24 часа

★9 42 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 106 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 0 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 0 Раздел пахотной земли 404
★4 11 ⭐️Системная проблема Системы👻
+289 165 Ситуация на текущий момент
+255 148 Кэша больше нет⚠️
+195 37 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+177 152 Потерял -30% на Транснефти
+134 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+114 101 Азия. Пятница.
+113 50 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 106 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+88 113 Орешник шикарен
+88 24 Сбер: Мы плачем, когда видим, что наш банк торгуется с P/E=3

самые обсуждаемые сегодня

165к Ситуация на текущий момент
156к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
152к Потерял -30% на Транснефти
101к Азия. Пятница.
81к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
59к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
51к Россия является главным рынком для китайских авто.
50к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
34к Тимофей обманул меня...
36к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

17:08 0 #RTS следующая целевая зона
15:55 0 Реальный график биткоин на сегодня
15:51 0 #LTCUSDT
15:41 1 🔥 Внимательно слежу за американским SPX.
15:39 0 ⚠️ Что за рост прошел вчера вечером?
15:37 0 #OZON
15:35 0 Индекс Мосбиржи в ноябре. Волновая разметка.
12:50 1 3:01 / 20:18 Биткоин идет на 100,000$, а затем на 13,000,000$! Майкл Сейлор
12:42 0 Удвоение фондового рынка
12:23 0 #USDJPY
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430066 Иволга Капитал
+313303 Mozgovik
+110930 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63482 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32449 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28511 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Gryphon

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн