SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vshc
Размер позиции от депозита
- 09 февраля 2014, 13:37
- |
Воспользовавшись формулой келли из вики, попытаюсь оценить размер позиции от счета
Например, оценка исхода сделки 50/50
Возможность движения цены приемлю на 5% против меня или на 15% в мою сторону
по формуле получим 0,5/1,05 — 0,5/1,15 = 0,476 — 0,43 = 4,6% от депозита должен составлять размер позиции
возьмем ГО по фРТС, пусть будет 7.500р. — получим размер необходимого счета, чтобы войти в такую сделку одним контрактом, 163.000р.
Итого наш стоп на сделку получаем примерно 540 пунктов и тэйк-профит 1620 пунктов
переведем это в рубли и получим 372р. возможного убытка на сделку и 1118р. возможной прибыли
переведем в процент от депозита и получим 0,22% возможного убытка и 0,68% возможной прибыли
это верно или есть моя ошибка в расчетах?
Например, оценка исхода сделки 50/50
Возможность движения цены приемлю на 5% против меня или на 15% в мою сторону
по формуле получим 0,5/1,05 — 0,5/1,15 = 0,476 — 0,43 = 4,6% от депозита должен составлять размер позиции
возьмем ГО по фРТС, пусть будет 7.500р. — получим размер необходимого счета, чтобы войти в такую сделку одним контрактом, 163.000р.
Итого наш стоп на сделку получаем примерно 540 пунктов и тэйк-профит 1620 пунктов
переведем это в рубли и получим 372р. возможного убытка на сделку и 1118р. возможной прибыли
переведем в процент от депозита и получим 0,22% возможного убытка и 0,68% возможной прибыли
это верно или есть моя ошибка в расчетах?
Формула Келли связывает величину риска на одну сделку со статистическими параметрами торговой стратегии следующим выражением:
f = P — (1-P)/(W/L),
где f — часть капитала, которой можно рисковать в одной сделке, P — доля выигрышных сделок, W- средний размер выигрыша и L — средний размер проигрыша.
Тогда расчет из ваших условий:
f = 0.5 — (1-0.5)/(15%/3%)= 0.5 — (0.5/3) = 0.33 или 3.3% максимальный риск в одной сделке
Размер депо допустим 100 000. Тогда 100 000 * 3.3% = 3300 рублей риск в одной сделке.
Размер стопа допустим 500 п., тогда Кол-во контрактов РИ = 3300/(500п*0,6) = 11 контрактов.
Максимальное количество контрактов которое можно купить = 100 000 / 7500 (ГО) = 13 контрактов, значит можем торговать с данным риском на сделку.
стоп 1000 п. — 5 контрактов соотв. и т.д.
Формула Келли считает процент риска в одной сделке от депозита, а потом в зависимости от размера планируемого стопа рассчитывается кол-во контрактов, соответственно оно может быть разное из за стопа, но риск в сделке должен быть постоянен.
Но с вашем стопом 5 % от текущей цены 134000 = 6700 п. (4000 р.) при заданном риске 3.3% для того чтобы купить один контракт миним. размер депо = 121000 р.(4000*100/3.3)
Можно так не заморачиваться, а просто установить приемлемый риск на сделку и все. Ну или поэкспериментировать с Винсом или Джонсом.
У Вас это 372р. возможного убытка на сделку и 1118р. возможной прибыли ?!
Хорошо, что Вы это понимаете?! Часто, читая здесь тексты местных ГУРУ складывается впечатление, что они этих основ трединга не понимают…
Если перейти к торговле акциями, то там также как и здесь есть свои тонкости, а именно нормативы объемов и рисков, все это определяет грамотную торговую специфику.
Относительно фьюча, например, можно иметь хорошего, робота МТС и крутить его в ожиданиях прибыли.
Суть данных расчетов и познаний автора блога правилен тем, что конечно можно быть поэтом, писателем, публицистом, лектором и представителем других прекрасных профессий, но не зная азов рассчитывать на эффективный треденг, надо быть большим романтиком…
Суть не в этом, хорошо, что Вы понимаете порядок цифр именно это важно.
Продолжая эти осмысления Вы очень скоро поймете и требования в суммам основного счета для работы с акциями и Вам еще забавнее станут выступления многих здесь " специалистов "
И помните, что это ОСНОВЫ ТРЕДИНГА, что уж там говорить обо все остальном.
И вообще тут много моментов. Лучше просто принять за данность эти расчёты:
smart-lab.ru/blog/152536.php
=)
Потом станет понятно почему именно так.
Хотелось бы сразу с базовым пониманием начинать, конечно)
Ну даже не вдаваясь в Ваши подробности это торговля не более второй величины индекс РТС 1:6, 1:10 т.е. не более 10% стави, как показывает расчет Влада, его величина на превышавет 5%, а потому ...?!
ИМХО, здесь важен не скурпулез расчета, а представление ПОРЯДКА ЦИФР…