SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vshc
Размер позиции от депозита
- 09 февраля 2014, 13:37
- |
Воспользовавшись формулой келли из вики, попытаюсь оценить размер позиции от счета
Например, оценка исхода сделки 50/50
Возможность движения цены приемлю на 5% против меня или на 15% в мою сторону
по формуле получим 0,5/1,05 — 0,5/1,15 = 0,476 — 0,43 = 4,6% от депозита должен составлять размер позиции
возьмем ГО по фРТС, пусть будет 7.500р. — получим размер необходимого счета, чтобы войти в такую сделку одним контрактом, 163.000р.
Итого наш стоп на сделку получаем примерно 540 пунктов и тэйк-профит 1620 пунктов
переведем это в рубли и получим 372р. возможного убытка на сделку и 1118р. возможной прибыли
переведем в процент от депозита и получим 0,22% возможного убытка и 0,68% возможной прибыли
это верно или есть моя ошибка в расчетах?
Например, оценка исхода сделки 50/50
Возможность движения цены приемлю на 5% против меня или на 15% в мою сторону
по формуле получим 0,5/1,05 — 0,5/1,15 = 0,476 — 0,43 = 4,6% от депозита должен составлять размер позиции
возьмем ГО по фРТС, пусть будет 7.500р. — получим размер необходимого счета, чтобы войти в такую сделку одним контрактом, 163.000р.
Итого наш стоп на сделку получаем примерно 540 пунктов и тэйк-профит 1620 пунктов
переведем это в рубли и получим 372р. возможного убытка на сделку и 1118р. возможной прибыли
переведем в процент от депозита и получим 0,22% возможного убытка и 0,68% возможной прибыли
это верно или есть моя ошибка в расчетах?
88 |
Читайте на SMART-LAB:
USD/CAD: потенциал для укрепления подходит к исчерпанию
Канадский доллар торговался довольно волатильно: после повторной попытки возобновить укрепление столкнулся с серьезным барьером, который заставил...
14:44
Россети Волга. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивидендную базу по РСБУ!
Компания Россети Волга опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...
16:50
Формула Келли связывает величину риска на одну сделку со статистическими параметрами торговой стратегии следующим выражением:
f = P — (1-P)/(W/L),
где f — часть капитала, которой можно рисковать в одной сделке, P — доля выигрышных сделок, W- средний размер выигрыша и L — средний размер проигрыша.
Тогда расчет из ваших условий:
f = 0.5 — (1-0.5)/(15%/3%)= 0.5 — (0.5/3) = 0.33 или 3.3% максимальный риск в одной сделке
Размер депо допустим 100 000. Тогда 100 000 * 3.3% = 3300 рублей риск в одной сделке.
Размер стопа допустим 500 п., тогда Кол-во контрактов РИ = 3300/(500п*0,6) = 11 контрактов.
Максимальное количество контрактов которое можно купить = 100 000 / 7500 (ГО) = 13 контрактов, значит можем торговать с данным риском на сделку.
стоп 1000 п. — 5 контрактов соотв. и т.д.
Формула Келли считает процент риска в одной сделке от депозита, а потом в зависимости от размера планируемого стопа рассчитывается кол-во контрактов, соответственно оно может быть разное из за стопа, но риск в сделке должен быть постоянен.
Но с вашем стопом 5 % от текущей цены 134000 = 6700 п. (4000 р.) при заданном риске 3.3% для того чтобы купить один контракт миним. размер депо = 121000 р.(4000*100/3.3)
Можно так не заморачиваться, а просто установить приемлемый риск на сделку и все. Ну или поэкспериментировать с Винсом или Джонсом.
У Вас это 372р. возможного убытка на сделку и 1118р. возможной прибыли ?!
Хорошо, что Вы это понимаете?! Часто, читая здесь тексты местных ГУРУ складывается впечатление, что они этих основ трединга не понимают…
Если перейти к торговле акциями, то там также как и здесь есть свои тонкости, а именно нормативы объемов и рисков, все это определяет грамотную торговую специфику.
Относительно фьюча, например, можно иметь хорошего, робота МТС и крутить его в ожиданиях прибыли.
Суть данных расчетов и познаний автора блога правилен тем, что конечно можно быть поэтом, писателем, публицистом, лектором и представителем других прекрасных профессий, но не зная азов рассчитывать на эффективный треденг, надо быть большим романтиком…
Суть не в этом, хорошо, что Вы понимаете порядок цифр именно это важно.
Продолжая эти осмысления Вы очень скоро поймете и требования в суммам основного счета для работы с акциями и Вам еще забавнее станут выступления многих здесь " специалистов "
И помните, что это ОСНОВЫ ТРЕДИНГА, что уж там говорить обо все остальном.
И вообще тут много моментов. Лучше просто принять за данность эти расчёты:
smart-lab.ru/blog/152536.php
=)
Потом станет понятно почему именно так.
Хотелось бы сразу с базовым пониманием начинать, конечно)
Ну даже не вдаваясь в Ваши подробности это торговля не более второй величины индекс РТС 1:6, 1:10 т.е. не более 10% стави, как показывает расчет Влада, его величина на превышавет 5%, а потому ...?!
ИМХО, здесь важен не скурпулез расчета, а представление ПОРЯДКА ЦИФР…