Дмитрий Иванов, да вы правы, я испаравил с 30р. ком. на 1р. и получил в результате на 5мин. таймфрейме робота с просадки -75т.р. плюс 65т.р. за 2013 по Ри :-)))))))))))))))
Макс, ты намекаешь, что я его нарисовал в фотошопе? Я не Троль. Блин, попробуя сечас поковыряться с параметрами и искривить его за счет упущенной прибыли…
Дмитрий Иванов, ну кароч, ищи ошибку!) Не может быть в реальности такого графика, ну если только HFT!) У тебя скрипт заглядывает в будущее, это самая распространенная проблемка!
Ты пять лет на рынке, и веришь в такую кривую доходности? Странно!)
Макс, я не пят лет на рынке, а тольок начинаю на фондовом после форекса
Скорей всего дело именно в комиссии, потому что так быть не может, потому что не может быть НИКОГДА… Сколько и почему комиссия на индекс РТС в среднем в общем?
Попытался повторить грааль автора, не совсем получилось ;(( Система то зарабатывает то сливает, видимо автор протестировал на недостаточном промежутке времени, если его увеличить, то получатся следующие результаты:
с Наступающим!
Добавление 1,45 комиссии за сделку график номер 2 уменьшили до 3.000000Е+12 за день — все равно кажется многовато за день? ;) Я понимаю, что такой объем на рынок можно только на истории пропихнуть — интересно почему всегда практически в плюс…
Сделал торговлю на ОДИН лот и добавил комиссию финама 45к+бирже 1р — получил вполне приемлемую цифру 162тр в день…
Дмитрий Иванов, ну как будешь планету Земля покупать, наверняка сдача останется в несколько миллиардов, ты уж не забудь про меня :D Ведь я в тебя верил!
Дмитрий Иванов, тем более если алгоритм совсем уж простой, то возникает вопрос, почему другие его до сих пор не задействовали и не выкачали все деньги мира? :D
Дмитрий Иванов, да хрень все это вам же написали и не только я, что комиссию надо закладывать от 20р. хотябы. у меня все роботы тогда супер прибыльные, а это неправда :-(
Sergey_gt, ЗАЧЕМ мне это?
От: Aleksandr Abramov
Отправлено: среда, 18 декабря 2013 г. 15:22
Кому: 'ivanov.zimon@gmail.com'
Копия: OpenAPI@corp.finam.ru
Добрый день!
Спасибо за доверие.
Комиссионные затраты будут следующие:
— комиссия брокера = 45 коп./контракт.
— комиссия биржи = 2 руб./контракт или 1 руб./контракт для скальперской сделки (данные по фьючерсу РТС moex.com/ru/contract.aspx?code=RIH4)
— комиссия брокера за обслуживание счета = 120 руб./мес. (при наличии операций по счету).
— абонентская плата за TSLab = 1 100 руб./мес.
Минимальный счет = 30 000 руб.
Официальная страница тарифов www.finam.ru/services/CommissionRates/default.asp#ch2
Особые условия могут быть оговорены непосредственно с клиентским менеджером, ведущим Вам счет.
С уважением,
Александр Абрамов,
Руководитель направления OpenAPI ФИНАМ,
+7 495 796 93 88 доб.2855
Abramov@corp.finam.ru
Дмитрий Иванов, еще раз. я понимаю, что ком. 1р., но программа не учитывает проскальзывание поэтому надо пвписывать в тестах от 20р., а желательно 50-60р. Иначе у меня просто нет неприбыльных роботов.
Дмитрий Иванов, шаг у RIH4 10р., ну как вы хотите ставить 1,5р. на контракт :-) Несколько шагов пролететь за долю секунты для контракта легко. Поэтому и проскальзывание такое большое
ves2010, ну не делал я никаких отрицательных комиссий, все сделано по учебнику! Я не троллю никого! Мне и самому интересно — почему до ЭТОГО никто ещё не додумался, а может и додумался только помалкивает ;)
GHJK, Не так все просто, если выложить разово хотябы милион — свечка вылезет из монитора и пробьет потолок ;)) Такая стратегия работает только лотов до 100 мне кажется максимум
Sergey_gt, Слизь надо ставить ту, которую надо. Для этого нужно гонять систему для начала одним лотом, потом его плавно увеличивать. Поэтому правильный технологический цикл таков:
1) Делаем хорошую систему (у автора этого топика, с вероятностью 99.9...% система плохая--в ней есть какая-то элементарная ошибка)
2) Если средняя сделка на тестах мала, то гоняем в реале с целью выяснить слизь
3) Только после этого можно принимать решение о запуске/незапуске системы и если запуске, то каким лотом.
А 20р закладывать--это идеологически неправильно. В разных местах слизь очень разная, и все под одну гребенку мести странно.
anatolyutkin, Объясните если шаг цены 10р., то как можно совершить сделку не закладывая 20р. так как закрывать ее надо с премией мин. +10(если спред не разашелся) и получаем минимум 20р. на контракт
Дмитрий Иванов, тест надо производить для того, чтоб в реале не потерять. Стоплос нельзя закладывать с премией в свою пользу. Это ну просто бред. Для вчерашних торгов нужно былоб и 100р. закладывать на реальной торговле.
Sergey_gt, вы издеваетесь чтоль все?! Я не закладывал ни стопов в плюс, ни заглядывания в будущее ни каких махинаций, чтобы вас удивить! Есть просто алгоритм и он не работает (если можно признать за нерабочий алгоритм тот, который дает СЛИШКОМ много прибыли) и есть Специалисты, которые на этом деле собаку съели, я им задаю ВОПРОС, а они ищут как именно я их обманул… Я и обманывать-то пока не умею — так как не знаю как это делать в tslab ;)
Дмитрий Иванов, запусти на реальных деньгах и все сразу станет ясно. У тебя робот скальперский, ты уже в течении этого дня поймешь, будешь ли ты триллионером или нет
Sergey_gt, Слизь--это разница между ценами теста и реалом. Средняя слизь--это средняя разница между тестом и реалом. Слизь вообще не связана напрямую с шагом цены. Пример: на тесте купили по 100000, продали по 100100. В реале купили по 99990, продали по 100080. Слизь равна -10+20=10 пунктов на трейд или в среднем 5 пунктов в одну сторону.
anatolyutkin, насколько я понимаю, исторические данные отстают просто на некоторое время от реала? Эту т.н. слизь могу эмулировать параметром проскальзывание?
Дмитрий Иванов, Нет. Биржа--это «настоящие» торги. И слизь связана с наличием/отсутствием контрагента. Вы можете либо лимитную заявку ставить и тогда есть риск ее неисполнения (а в итоге--это та же слизь), либо пихаете по рынку--то есть по той цене, по которой вам продадут/купят. Поэтому цены реальных сделок всегда будут условно непредсказуемо отличаться от тестов--это один из аспектов так называемого риска контрагента.
Для исторического тестирования основным способом учесть этот риск контрагента является т/н приближение проскальзывания. То есть в тест ставятся некие усредненные по большому числу сделок величины. Как это делается, я описал выше. Но важно понимать, что это именно приближение, и даже средняя слизь имеет свойство плавно меняться со временем.
Дмитрий Иванов, Может обернуться, а может и не обернуться. Описанный мной алгоритм--это правильный, логичный способ создать торговую систему. Это способ, не вгоняющий в бессмысленные и дорогие для мозга, времени и кошелька иллюзии. Вот и весь смысл :)
Вам правильно сказали, что для начала имеет смысл поставить в тестер в качестве слизи двойной шаг цены. В качестве грубого приближения сойдет. Если этот тест пройден, то хорошо, но если не пройден--это не значит, что все плохо. Это значит, что надо копать дальше. Хотя конкретно про вашу кривульку я сказал в посте от 12:22. Вероятно, там ошибка в тестировании. Удач.
Дмитрий Иванов, я заметил на скрине, что баров на сделку = 1, что наталкивает на мысль заглядывания в будущее, по крайней мере клоузинг прайс может браться из будущего
Bocman, это Ваше предположение берется от недоверия ко мне и поиска шпиона или обманщика, я не знаю откуда берутся данные, но в TSLAB явно стоит стандартный метод декомпресии МЕТОД1 и тем более, если б так было, то у меня б все роботы работали б в плюс, а так — с таким графиком он у меня один… Кстати на любой инструмент и тайм ;))
Да смысла нет для минутного графика закладывать такую комиссию — робот делает ОЧЕНЬ много сделок по минимальному профиту и матожидание дает плюс! Открытие каждой сделки с -20р расчитано на лонг, ну или по крайней мере для другого тайма…
Ну раз вы не знаете, значит с нового года запущу своего робота на реальном счет и если у вас кончатся деньги вдруг — знаете куда присылать поздравления ;)
п.с. тэги радуют
Ты пять лет на рынке, и веришь в такую кривую доходности? Странно!)
Скорей всего дело именно в комиссии, потому что так быть не может, потому что не может быть НИКОГДА… Сколько и почему комиссия на индекс РТС в среднем в общем?
с Наступающим!
Сделал торговлю на ОДИН лот и добавил комиссию финама 45к+бирже 1р — получил вполне приемлемую цифру 162тр в день…
От: Aleksandr Abramov
Отправлено: среда, 18 декабря 2013 г. 15:22
Кому: 'ivanov.zimon@gmail.com'
Копия: OpenAPI@corp.finam.ru
Добрый день!
Спасибо за доверие.
Комиссионные затраты будут следующие:
— комиссия брокера = 45 коп./контракт.
— комиссия биржи = 2 руб./контракт или 1 руб./контракт для скальперской сделки (данные по фьючерсу РТС moex.com/ru/contract.aspx?code=RIH4)
— комиссия брокера за обслуживание счета = 120 руб./мес. (при наличии операций по счету).
— абонентская плата за TSLab = 1 100 руб./мес.
Минимальный счет = 30 000 руб.
Официальная страница тарифов www.finam.ru/services/CommissionRates/default.asp#ch2
Особые условия могут быть оговорены непосредственно с клиентским менеджером, ведущим Вам счет.
С уважением,
Александр Абрамов,
Руководитель направления OpenAPI ФИНАМ,
+7 495 796 93 88 доб.2855
Abramov@corp.finam.ru
2 такую картинку в тслабе легко нарисовать… просто надо сделать отрицательную комиссию и всего делов то
1 смотри последний столбец… там профит от бай анд холд… пишет бешенный процент… наверное потому т.к данные за 4ре дня всего
1) Делаем хорошую систему (у автора этого топика, с вероятностью 99.9...% система плохая--в ней есть какая-то элементарная ошибка)
2) Если средняя сделка на тестах мала, то гоняем в реале с целью выяснить слизь
3) Только после этого можно принимать решение о запуске/незапуске системы и если запуске, то каким лотом.
А 20р закладывать--это идеологически неправильно. В разных местах слизь очень разная, и все под одну гребенку мести странно.
Для исторического тестирования основным способом учесть этот риск контрагента является т/н приближение проскальзывания. То есть в тест ставятся некие усредненные по большому числу сделок величины. Как это делается, я описал выше. Но важно понимать, что это именно приближение, и даже средняя слизь имеет свойство плавно меняться со временем.
Вам правильно сказали, что для начала имеет смысл поставить в тестер в качестве слизи двойной шаг цены. В качестве грубого приближения сойдет. Если этот тест пройден, то хорошо, но если не пройден--это не значит, что все плохо. Это значит, что надо копать дальше. Хотя конкретно про вашу кривульку я сказал в посте от 12:22. Вероятно, там ошибка в тестировании. Удач.