Блог им. zimon

78 комментариев

п.с. тэги радуют
avatar
Лаконично и исчерпывающе ;)
avatar
Дмитрий Иванов, тебе не кажется, что график слишком прямой?)
avatar
я думаю вы комиссию не учли(не вписали проскальзывание). Я на роботах вписываю минимум 30р., а вообще желательно 50-60р. комиссии на контракт по Ри
avatar
Sergey_gt, да причем здесь это?) Он в будущее заглядывает, какой, нахер, грааль!)
avatar
Sergey_gt, 50-60??? Это как? 1р — за комиссию брокеру, 1р — бирже, кому ещё-то платить? Вы не подумайте — может я и правда что-то не понимаю…
avatar
Дмитрий Иванов, да вы правы, я испаравил с 30р. ком. на 1р. и получил в результате на 5мин. таймфрейме робота с просадки -75т.р. плюс 65т.р. за 2013 по Ри :-)))))))))))))))
avatar
Sergey_gt, Откуда такие цифры?
avatar
Макс, ты намекаешь, что я его нарисовал в фотошопе? Я не Троль. Блин, попробуя сечас поковыряться с параметрами и искривить его за счет упущенной прибыли…
avatar
Дмитрий Иванов, смотри код, там ошибка!)
avatar
Макс, там не может быт ошибки, он ПРОСТЕЙШИЙ и работает на всех таймфреймах и инструментах — просто надо с параметрами поиграть
avatar
Дмитрий Иванов, ну кароч, ищи ошибку!) Не может быть в реальности такого графика, ну если только HFT!) У тебя скрипт заглядывает в будущее, это самая распространенная проблемка!

Ты пять лет на рынке, и веришь в такую кривую доходности? Странно!)
avatar
Макс, я не пят лет на рынке, а тольок начинаю на фондовом после форекса
Скорей всего дело именно в комиссии, потому что так быть не может, потому что не может быть НИКОГДА… Сколько и почему комиссия на индекс РТС в среднем в общем?
avatar
Макс, В tslabe метод декомпрессии стоит без заглядывания в будущее — метод1
avatar
Дмитрий Иванов, ну тогда проскальзывание ставь!)
avatar
Макс, короче делать все, чтоб такой прибыли не было? ;) А какое поставить проскальзывание?
avatar
Дмитрий Иванов, в зависимости от инструмента, я смотрю по стакану среднюю!)
avatar
Попытался повторить грааль автора, не совсем получилось ;(( Система то зарабатывает то сливает, видимо автор протестировал на недостаточном промежутке времени, если его увеличить, то получатся следующие результаты:

с Наступающим!
avatar
StrJ, Зачот!
avatar
StrJ, Спасибо, это мне нравится больше ;)
avatar
Добавление 1,45 комиссии за сделку график номер 2 уменьшили до 3.000000Е+12 за день — все равно кажется многовато за день? ;) Я понимаю, что такой объем на рынок можно только на истории пропихнуть — интересно почему всегда практически в плюс…
Сделал торговлю на ОДИН лот и добавил комиссию финама 45к+бирже 1р — получил вполне приемлемую цифру 162тр в день…
avatar
Дмитрий Иванов, сделки просмотри. МОжет он открывается на первой свечке в 10:00:00
avatar
GHJK, он окрывается в 10.11 и в минус сразу
avatar
Дмитрий Иванов, запусти на минимальных деньгах и все сразу станет ясно :)
avatar
GHJK, стартовый баланс 10000р
avatar
Дмитрий Иванов, я про реальные деньги
avatar
GHJK, иш ты, а вдруг я заработаю на нем все деньги мира и тебе ничгео не останется ;))
avatar
Дмитрий Иванов, ну как будешь планету Земля покупать, наверняка сдача останется в несколько миллиардов, ты уж не забудь про меня :D Ведь я в тебя верил!
avatar
GHJK, ;)
avatar
GHJK, я на 1000% уверен, что робот сольет депо, а учитывая таймфрейм сольет за один день
avatar
Поэтому я и задал вопрос ЗНАТОКАМ — ПОЧЕМУ он должен все слить — если на демо все преотлично, как в сказке?
avatar
Дмитрий Иванов, демо и реальные торги совершенно разные вещи, в реале все по-другому!)
avatar
Дмитрий Иванов, тем более если алгоритм совсем уж простой, то возникает вопрос, почему другие его до сих пор не задействовали и не выкачали все деньги мира? :D
avatar
Дмитрий Иванов, да хрень все это вам же написали и не только я, что комиссию надо закладывать от 20р. хотябы. у меня все роботы тогда супер прибыльные, а это неправда :-(
avatar
выставите 20 р ком. и покажите картинку с убытком
avatar
Sergey_gt, ЗАЧЕМ мне это?
От: Aleksandr Abramov
Отправлено: ‎среда‎, ‎18‎ ‎декабря‎ ‎2013‎ г. ‎15‎:‎22
Кому: 'ivanov.zimon@gmail.com'
Копия: OpenAPI@corp.finam.ru

Добрый день!
Спасибо за доверие.
Комиссионные затраты будут следующие:
— комиссия брокера = 45 коп./контракт.
— комиссия биржи = 2 руб./контракт или 1 руб./контракт для скальперской сделки (данные по фьючерсу РТС moex.com/ru/contract.aspx?code=RIH4)
— комиссия брокера за обслуживание счета = 120 руб./мес. (при наличии операций по счету).
— абонентская плата за TSLab = 1 100 руб./мес.
Минимальный счет = 30 000 руб.
Официальная страница тарифов www.finam.ru/services/CommissionRates/default.asp#ch2
Особые условия могут быть оговорены непосредственно с клиентским менеджером, ведущим Вам счет.

С уважением,
Александр Абрамов,
Руководитель направления OpenAPI ФИНАМ,
+7 495 796 93 88 доб.2855
Abramov@corp.finam.ru
avatar
Дмитрий Иванов, еще раз. я понимаю, что ком. 1р., но программа не учитывает проскальзывание поэтому надо пвписывать в тестах от 20р., а желательно 50-60р. Иначе у меня просто нет неприбыльных роботов.
avatar
Sergey_gt, я и спрашиваю какое проскальзывание поставить (не совсем понимаю что это такое) — программа это позволяет сделать
avatar
Sergey_gt, 50-60 рублей за сделку — с такой комиссией скальперов вообще бы не было никогда
avatar
Дмитрий Иванов, шаг у RIH4 10р., ну как вы хотите ставить 1,5р. на контракт :-) Несколько шагов пролететь за долю секунты для контракта легко. Поэтому и проскальзывание такое большое
avatar
Sergey_gt, Я поставил проскальзывание 300 — ничего не изменилось
avatar
1 число сделок какое?
2 такую картинку в тслабе легко нарисовать… просто надо сделать отрицательную комиссию и всего делов то
avatar
ves2010, 1752 из них 1161 в прибыль и 591 в убыль
avatar
ves2010, ну не делал я никаких отрицательных комиссий, все сделано по учебнику! Я не троллю никого! Мне и самому интересно — почему до ЭТОГО никто ещё не додумался, а может и додумался только помалкивает ;)
avatar
Дмитрий Иванов, мы бы о нем точно узнали из новостей «Появился первый триллионер»
avatar
GHJK, Не так все просто, если выложить разово хотябы милион — свечка вылезет из монитора и пробьет потолок ;)) Такая стратегия работает только лотов до 100 мне кажется максимум
avatar
Дмитрий Иванов, много роботов, разные рынки, и вуаля! Триллионер, и баффет покупает ужин с тобой :D
avatar
Дмитрий Иванов,
1 смотри последний столбец… там профит от бай анд холд… пишет бешенный процент… наверное потому т.к данные за 4ре дня всего
avatar
ves2010, мой робот не зависит от времени, все рассчитывается в текущем моменте ;) Если сделаю больший срок — будет больший профит только и всего
avatar
вот робот таймфрейм 5 мин. с ком.30 и 1р. на Ри

 

avatar
Sergey_gt, если слжить получится красно-зеленая елочка :-)
avatar
Sergey_gt, хм, я лучше проскальзывание поставлю 100, а то мы сечас вернемся к форексу опять с плавающим спредом…
avatar
Дмитрий Иванов, заложите хотябы 20р. и посмотрите на результат
avatar
Sergey_gt, Слизь надо ставить ту, которую надо. Для этого нужно гонять систему для начала одним лотом, потом его плавно увеличивать. Поэтому правильный технологический цикл таков:
1) Делаем хорошую систему (у автора этого топика, с вероятностью 99.9...% система плохая--в ней есть какая-то элементарная ошибка)
2) Если средняя сделка на тестах мала, то гоняем в реале с целью выяснить слизь
3) Только после этого можно принимать решение о запуске/незапуске системы и если запуске, то каким лотом.

А 20р закладывать--это идеологически неправильно. В разных местах слизь очень разная, и все под одну гребенку мести странно.
avatar
anatolyutkin, Объясните если шаг цены 10р., то как можно совершить сделку не закладывая 20р. так как закрывать ее надо с премией мин. +10(если спред не разашелся) и получаем минимум 20р. на контракт
avatar
Sergey_gt, ну фиг знает почему, но когда в qscalp открываешь позицию, то можно её и 0 закрыть и в +10 и в минус 10 и в 20 и т.д.
avatar
Дмитрий Иванов, тест надо производить для того, чтоб в реале не потерять. Стоплос нельзя закладывать с премией в свою пользу. Это ну просто бред. Для вчерашних торгов нужно былоб и 100р. закладывать на реальной торговле.
avatar
Sergey_gt, вы издеваетесь чтоль все?! Я не закладывал ни стопов в плюс, ни заглядывания в будущее ни каких махинаций, чтобы вас удивить! Есть просто алгоритм и он не работает (если можно признать за нерабочий алгоритм тот, который дает СЛИШКОМ много прибыли) и есть Специалисты, которые на этом деле собаку съели, я им задаю ВОПРОС, а они ищут как именно я их обманул… Я и обманывать-то пока не умею — так как не знаю как это делать в tslab ;)
avatar
Дмитрий Иванов, запусти на реальных деньгах и все сразу станет ясно. У тебя робот скальперский, ты уже в течении этого дня поймешь, будешь ли ты триллионером или нет
avatar
Sergey_gt, Слизь--это разница между ценами теста и реалом. Средняя слизь--это средняя разница между тестом и реалом. Слизь вообще не связана напрямую с шагом цены. Пример: на тесте купили по 100000, продали по 100100. В реале купили по 99990, продали по 100080. Слизь равна -10+20=10 пунктов на трейд или в среднем 5 пунктов в одну сторону.
avatar
anatolyutkin, насколько я понимаю, исторические данные отстают просто на некоторое время от реала? Эту т.н. слизь могу эмулировать параметром проскальзывание?
avatar
Дмитрий Иванов, Нет. Биржа--это «настоящие» торги. И слизь связана с наличием/отсутствием контрагента. Вы можете либо лимитную заявку ставить и тогда есть риск ее неисполнения (а в итоге--это та же слизь), либо пихаете по рынку--то есть по той цене, по которой вам продадут/купят. Поэтому цены реальных сделок всегда будут условно непредсказуемо отличаться от тестов--это один из аспектов так называемого риска контрагента.

Для исторического тестирования основным способом учесть этот риск контрагента является т/н приближение проскальзывания. То есть в тест ставятся некие усредненные по большому числу сделок величины. Как это делается, я описал выше. Но важно понимать, что это именно приближение, и даже средняя слизь имеет свойство плавно меняться со временем.
avatar
И какой тогда смысл исторического тестирования, если в реале все по другому, как вы говорите и прибыльная стратегия может обернуться сливной?
avatar
Дмитрий Иванов, Может обернуться, а может и не обернуться. Описанный мной алгоритм--это правильный, логичный способ создать торговую систему. Это способ, не вгоняющий в бессмысленные и дорогие для мозга, времени и кошелька иллюзии. Вот и весь смысл :)

Вам правильно сказали, что для начала имеет смысл поставить в тестер в качестве слизи двойной шаг цены. В качестве грубого приближения сойдет. Если этот тест пройден, то хорошо, но если не пройден--это не значит, что все плохо. Это значит, что надо копать дальше. Хотя конкретно про вашу кривульку я сказал в посте от 12:22. Вероятно, там ошибка в тестировании. Удач.
avatar
anatolyutkin, напомнило охотников за привидениями :)
avatar
Bocman, ндя… много слов а толку ноль, судя по закончившейся критике — я изобрел Грааль и скоро стану сказочно богат ;)
avatar
Дмитрий Иванов, я заметил на скрине, что баров на сделку = 1, что наталкивает на мысль заглядывания в будущее, по крайней мере клоузинг прайс может браться из будущего
avatar
Bocman, это Ваше предположение берется от недоверия ко мне и поиска шпиона или обманщика, я не знаю откуда берутся данные, но в TSLAB явно стоит стандартный метод декомпресии МЕТОД1 и тем более, если б так было, то у меня б все роботы работали б в плюс, а так — с таким графиком он у меня один… Кстати на любой инструмент и тайм ;))
avatar
Bocman, Вы не подскажите — ЗАЧЕМ мне все это?
avatar
Bocman, и тем более, если бя заглядывал в будущее — у меня б ВСЕ было б в прибыль, а у меня как положено половина-на половину
avatar
anatolyutkin, вот за это респект — ответ по существу! А что такое слизь в данном контексте? ;)
avatar
Дмитрий Иванов, мой пост от 12:33
avatar
Да смысла нет для минутного графика закладывать такую комиссию — робот делает ОЧЕНЬ много сделок по минимальному профиту и матожидание дает плюс! Открытие каждой сделки с -20р расчитано на лонг, ну или по крайней мере для другого тайма…
avatar
Я заложит 100процентное проскальзывание за 300 шагов от цены в программе — результат не изменился
avatar
Блин с этими именами путаница! Пишешь одному, посылается другому!
avatar
Вот например график с 10 сентября по сей момент на RIZ3 на один контракт, с проскальзыванием 300
avatar
Ну раз вы не знаете, значит с нового года запущу своего робота на реальном счет и если у вас кончатся деньги вдруг — знаете куда присылать поздравления ;)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Промышленная автоматизация — один из ключевых трендов 2026 в ИТ #SOFL_тренды
Сегодня промышленность все чаще смотрит на ИТ как на инструмент для наращивания мощностей. Для российской экономики отрасль играет ключевую роль,...
На падениях фондового рынка всегда актуальны акции золотодобытчиков
Российский фондовый рынок «отметил» официальное окончание новогодних каникул двухдневным снижением. Сегодня индекс Московской биржи снизился на...
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...

теги блога Дмитрий Иванов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн