<HELP> for explanation

Блог им. zimon

Грааль?

Грааль?Грааль?
 


п.с. тэги радуют
avatar

StrJ

Лаконично и исчерпывающе ;)
avatar

Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов, тебе не кажется, что график слишком прямой?)
avatar

Марина

я думаю вы комиссию не учли(не вписали проскальзывание). Я на роботах вписываю минимум 30р., а вообще желательно 50-60р. комиссии на контракт по Ри
avatar

Сергей < o-s-a.net >

Sergey_gt, да причем здесь это?) Он в будущее заглядывает, какой, нахер, грааль!)
avatar

Марина

Sergey_gt, 50-60??? Это как? 1р — за комиссию брокеру, 1р — бирже, кому ещё-то платить? Вы не подумайте — может я и правда что-то не понимаю…
Дмитрий Иванов, да вы правы, я испаравил с 30р. ком. на 1р. и получил в результате на 5мин. таймфрейме робота с просадки -75т.р. плюс 65т.р. за 2013 по Ри :-)))))))))))))))
Sergey_gt, Откуда такие цифры?
avatar

anatolyutkin

Макс, ты намекаешь, что я его нарисовал в фотошопе? Я не Троль. Блин, попробуя сечас поковыряться с параметрами и искривить его за счет упущенной прибыли…
avatar

Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов, смотри код, там ошибка!)
avatar

Марина

Макс, там не может быт ошибки, он ПРОСТЕЙШИЙ и работает на всех таймфреймах и инструментах — просто надо с параметрами поиграть
Дмитрий Иванов, ну кароч, ищи ошибку!) Не может быть в реальности такого графика, ну если только HFT!) У тебя скрипт заглядывает в будущее, это самая распространенная проблемка!

Ты пять лет на рынке, и веришь в такую кривую доходности? Странно!)
avatar

Марина

Макс, я не пят лет на рынке, а тольок начинаю на фондовом после форекса
Скорей всего дело именно в комиссии, потому что так быть не может, потому что не может быть НИКОГДА… Сколько и почему комиссия на индекс РТС в среднем в общем?
Макс, В tslabe метод декомпрессии стоит без заглядывания в будущее — метод1
Дмитрий Иванов, ну тогда проскальзывание ставь!)
avatar

Марина

Макс, короче делать все, чтоб такой прибыли не было? ;) А какое поставить проскальзывание?
Дмитрий Иванов, в зависимости от инструмента, я смотрю по стакану среднюю!)
avatar

Марина

Попытался повторить грааль автора, не совсем получилось ;(( Система то зарабатывает то сливает, видимо автор протестировал на недостаточном промежутке времени, если его увеличить, то получатся следующие результаты:

с Наступающим!
avatar

StrJ

StrJ, Зачот!
avatar

anatolyutkin

StrJ, Спасибо, это мне нравится больше ;)
Добавление 1,45 комиссии за сделку график номер 2 уменьшили до 3.000000Е+12 за день — все равно кажется многовато за день? ;) Я понимаю, что такой объем на рынок можно только на истории пропихнуть — интересно почему всегда практически в плюс…
Сделал торговлю на ОДИН лот и добавил комиссию финама 45к+бирже 1р — получил вполне приемлемую цифру 162тр в день…
avatar

Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов, сделки просмотри. МОжет он открывается на первой свечке в 10:00:00
avatar

GHJK

GHJK, он окрывается в 10.11 и в минус сразу
Дмитрий Иванов, запусти на минимальных деньгах и все сразу станет ясно :)
avatar

GHJK

GHJK, стартовый баланс 10000р
Дмитрий Иванов, я про реальные деньги
avatar

GHJK

GHJK, иш ты, а вдруг я заработаю на нем все деньги мира и тебе ничгео не останется ;))
Дмитрий Иванов, ну как будешь планету Земля покупать, наверняка сдача останется в несколько миллиардов, ты уж не забудь про меня :D Ведь я в тебя верил!
avatar

GHJK

GHJK, ;)
GHJK, я на 1000% уверен, что робот сольет депо, а учитывая таймфрейм сольет за один день
Поэтому я и задал вопрос ЗНАТОКАМ — ПОЧЕМУ он должен все слить — если на демо все преотлично, как в сказке?
Дмитрий Иванов, демо и реальные торги совершенно разные вещи, в реале все по-другому!)
avatar

Марина

Дмитрий Иванов, тем более если алгоритм совсем уж простой, то возникает вопрос, почему другие его до сих пор не задействовали и не выкачали все деньги мира? :D
avatar

GHJK

Дмитрий Иванов, да хрень все это вам же написали и не только я, что комиссию надо закладывать от 20р. хотябы. у меня все роботы тогда супер прибыльные, а это неправда :-(
выставите 20 р ком. и покажите картинку с убытком
avatar

Сергей < o-s-a.net >

Sergey_gt, ЗАЧЕМ мне это?
От: Aleksandr Abramov
Отправлено: ‎среда‎, ‎18‎ ‎декабря‎ ‎2013‎ г. ‎15‎:‎22
Кому: 'ivanov.zimon@gmail.com'
Копия: OpenAPI@corp.finam.ru

Добрый день!
Спасибо за доверие.
Комиссионные затраты будут следующие:
— комиссия брокера = 45 коп./контракт.
— комиссия биржи = 2 руб./контракт или 1 руб./контракт для скальперской сделки (данные по фьючерсу РТС moex.com/ru/contract.aspx?code=RIH4)
— комиссия брокера за обслуживание счета = 120 руб./мес. (при наличии операций по счету).
— абонентская плата за TSLab = 1 100 руб./мес.
Минимальный счет = 30 000 руб.
Официальная страница тарифов www.finam.ru/services/CommissionRates/default.asp#ch2
Особые условия могут быть оговорены непосредственно с клиентским менеджером, ведущим Вам счет.

С уважением,
Александр Абрамов,
Руководитель направления OpenAPI ФИНАМ,
+7 495 796 93 88 доб.2855
Abramov@corp.finam.ru
Дмитрий Иванов, еще раз. я понимаю, что ком. 1р., но программа не учитывает проскальзывание поэтому надо пвписывать в тестах от 20р., а желательно 50-60р. Иначе у меня просто нет неприбыльных роботов.
Sergey_gt, я и спрашиваю какое проскальзывание поставить (не совсем понимаю что это такое) — программа это позволяет сделать
Sergey_gt, 50-60 рублей за сделку — с такой комиссией скальперов вообще бы не было никогда
Дмитрий Иванов, шаг у RIH4 10р., ну как вы хотите ставить 1,5р. на контракт :-) Несколько шагов пролететь за долю секунты для контракта легко. Поэтому и проскальзывание такое большое
Sergey_gt, Я поставил проскальзывание 300 — ничего не изменилось
1 число сделок какое?
2 такую картинку в тслабе легко нарисовать… просто надо сделать отрицательную комиссию и всего делов то
avatar

ves2010

ves2010, 1752 из них 1161 в прибыль и 591 в убыль
ves2010, ну не делал я никаких отрицательных комиссий, все сделано по учебнику! Я не троллю никого! Мне и самому интересно — почему до ЭТОГО никто ещё не додумался, а может и додумался только помалкивает ;)
Дмитрий Иванов, мы бы о нем точно узнали из новостей «Появился первый триллионер»
avatar

GHJK

GHJK, Не так все просто, если выложить разово хотябы милион — свечка вылезет из монитора и пробьет потолок ;)) Такая стратегия работает только лотов до 100 мне кажется максимум
Дмитрий Иванов, много роботов, разные рынки, и вуаля! Триллионер, и баффет покупает ужин с тобой :D
avatar

GHJK

Дмитрий Иванов,
1 смотри последний столбец… там профит от бай анд холд… пишет бешенный процент… наверное потому т.к данные за 4ре дня всего
avatar

ves2010

ves2010, мой робот не зависит от времени, все рассчитывается в текущем моменте ;) Если сделаю больший срок — будет больший профит только и всего
вот робот таймфрейм 5 мин. с ком.30 и 1р. на Ри

 

avatar

Сергей < o-s-a.net >

Sergey_gt, если слжить получится красно-зеленая елочка :-)
Sergey_gt, хм, я лучше проскальзывание поставлю 100, а то мы сечас вернемся к форексу опять с плавающим спредом…
Дмитрий Иванов, заложите хотябы 20р. и посмотрите на результат
Sergey_gt, Слизь надо ставить ту, которую надо. Для этого нужно гонять систему для начала одним лотом, потом его плавно увеличивать. Поэтому правильный технологический цикл таков:
1) Делаем хорошую систему (у автора этого топика, с вероятностью 99.9...% система плохая--в ней есть какая-то элементарная ошибка)
2) Если средняя сделка на тестах мала, то гоняем в реале с целью выяснить слизь
3) Только после этого можно принимать решение о запуске/незапуске системы и если запуске, то каким лотом.

А 20р закладывать--это идеологически неправильно. В разных местах слизь очень разная, и все под одну гребенку мести странно.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, Объясните если шаг цены 10р., то как можно совершить сделку не закладывая 20р. так как закрывать ее надо с премией мин. +10(если спред не разашелся) и получаем минимум 20р. на контракт
Sergey_gt, ну фиг знает почему, но когда в qscalp открываешь позицию, то можно её и 0 закрыть и в +10 и в минус 10 и в 20 и т.д.
Дмитрий Иванов, тест надо производить для того, чтоб в реале не потерять. Стоплос нельзя закладывать с премией в свою пользу. Это ну просто бред. Для вчерашних торгов нужно былоб и 100р. закладывать на реальной торговле.
Sergey_gt, вы издеваетесь чтоль все?! Я не закладывал ни стопов в плюс, ни заглядывания в будущее ни каких махинаций, чтобы вас удивить! Есть просто алгоритм и он не работает (если можно признать за нерабочий алгоритм тот, который дает СЛИШКОМ много прибыли) и есть Специалисты, которые на этом деле собаку съели, я им задаю ВОПРОС, а они ищут как именно я их обманул… Я и обманывать-то пока не умею — так как не знаю как это делать в tslab ;)
Дмитрий Иванов, запусти на реальных деньгах и все сразу станет ясно. У тебя робот скальперский, ты уже в течении этого дня поймешь, будешь ли ты триллионером или нет
avatar

GHJK

Sergey_gt, Слизь--это разница между ценами теста и реалом. Средняя слизь--это средняя разница между тестом и реалом. Слизь вообще не связана напрямую с шагом цены. Пример: на тесте купили по 100000, продали по 100100. В реале купили по 99990, продали по 100080. Слизь равна -10+20=10 пунктов на трейд или в среднем 5 пунктов в одну сторону.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, насколько я понимаю, исторические данные отстают просто на некоторое время от реала? Эту т.н. слизь могу эмулировать параметром проскальзывание?
Дмитрий Иванов, Нет. Биржа--это «настоящие» торги. И слизь связана с наличием/отсутствием контрагента. Вы можете либо лимитную заявку ставить и тогда есть риск ее неисполнения (а в итоге--это та же слизь), либо пихаете по рынку--то есть по той цене, по которой вам продадут/купят. Поэтому цены реальных сделок всегда будут условно непредсказуемо отличаться от тестов--это один из аспектов так называемого риска контрагента.

Для исторического тестирования основным способом учесть этот риск контрагента является т/н приближение проскальзывания. То есть в тест ставятся некие усредненные по большому числу сделок величины. Как это делается, я описал выше. Но важно понимать, что это именно приближение, и даже средняя слизь имеет свойство плавно меняться со временем.
avatar

anatolyutkin

И какой тогда смысл исторического тестирования, если в реале все по другому, как вы говорите и прибыльная стратегия может обернуться сливной?
Дмитрий Иванов, Может обернуться, а может и не обернуться. Описанный мной алгоритм--это правильный, логичный способ создать торговую систему. Это способ, не вгоняющий в бессмысленные и дорогие для мозга, времени и кошелька иллюзии. Вот и весь смысл :)

Вам правильно сказали, что для начала имеет смысл поставить в тестер в качестве слизи двойной шаг цены. В качестве грубого приближения сойдет. Если этот тест пройден, то хорошо, но если не пройден--это не значит, что все плохо. Это значит, что надо копать дальше. Хотя конкретно про вашу кривульку я сказал в посте от 12:22. Вероятно, там ошибка в тестировании. Удач.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, напомнило охотников за привидениями :)
avatar

Жадный Яша

Bocman, ндя… много слов а толку ноль, судя по закончившейся критике — я изобрел Грааль и скоро стану сказочно богат ;)
Дмитрий Иванов, я заметил на скрине, что баров на сделку = 1, что наталкивает на мысль заглядывания в будущее, по крайней мере клоузинг прайс может браться из будущего
avatar

Жадный Яша

Bocman, это Ваше предположение берется от недоверия ко мне и поиска шпиона или обманщика, я не знаю откуда берутся данные, но в TSLAB явно стоит стандартный метод декомпресии МЕТОД1 и тем более, если б так было, то у меня б все роботы работали б в плюс, а так — с таким графиком он у меня один… Кстати на любой инструмент и тайм ;))
Bocman, Вы не подскажите — ЗАЧЕМ мне все это?
Bocman, и тем более, если бя заглядывал в будущее — у меня б ВСЕ было б в прибыль, а у меня как положено половина-на половину
anatolyutkin, вот за это респект — ответ по существу! А что такое слизь в данном контексте? ;)
Дмитрий Иванов, мой пост от 12:33
avatar

anatolyutkin

Да смысла нет для минутного графика закладывать такую комиссию — робот делает ОЧЕНЬ много сделок по минимальному профиту и матожидание дает плюс! Открытие каждой сделки с -20р расчитано на лонг, ну или по крайней мере для другого тайма…
avatar

Дмитрий Иванов

Я заложит 100процентное проскальзывание за 300 шагов от цены в программе — результат не изменился
avatar

Дмитрий Иванов

Блин с этими именами путаница! Пишешь одному, посылается другому!
avatar

Дмитрий Иванов

Вот например график с 10 сентября по сей момент на RIZ3 на один контракт, с проскальзыванием 300
avatar

Дмитрий Иванов

Ну раз вы не знаете, значит с нового года запущу своего робота на реальном счет и если у вас кончатся деньги вдруг — знаете куда присылать поздравления ;)
avatar

Дмитрий Иванов


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW