Сегодня глянул на спред между фьючами газпрома. И наткнулся на любопытную вещь!!! Давно ли июньский контракт стоил дороже мартовского? Ведь в мае закрытие реестра, и начисляют дивы. Я обычно таким способом определял размер дивидендов, причем с точностью до рубля, когда их еще не объявляли, и все только гадали. А здесь получается, что либо
дивиденды будут копеешные, либо это неэффективность рынка. Только почему то ее не устраняют. Ведь можно продать июнь, и купить март, а когда они в конце марта встанут так как должно быть, сделать обратную операцию. Но если 1-2 рубля будут дивы, тогда называется приплыли...
--«отсечка в мае по газмясу всегда… в первой половине»
ключевое слово должно быть БЫЛА (в мае)
всё узнал, что надо, спасибо коллегам… надо было опрометчиво открытые календарные спреды закрыть, не привлекая ненужного внимания, поэтому топик пришлось удалить, да…
Глянул по газпрому, сентябрь намного дороже июня, там все в норме, а вот июнь чуть дороже марта. Это ненормально… Что то за этим стоит. Пока кроме как резкое снижение дивидендов на ум не приходит.