Дельтанейтральность

03 декабря 2013, 21:44
|
roma095

Подскажите что такое дельта нейтральность и в чем суть дельтанейтральных стратегий

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

11 | ★1

6 комментариев

это когда висит на полшестого и уже не реагирует ни на рост ни на позу

Mukolka

03 декабря 2013, 21:50
Ответить

Mukolka, на волатильность реагирует зато. зажигательный танец может сотворить чудо, а слабый — еще сильнее усугубить :)))

_xXx_

03 декабря 2013, 22:18
Ответить

когда опционная составляющая дельта близка к 0… не минус большой, не плюс большой… а примерно 0.

Rion (Алексей)

03 декабря 2013, 21:57
Ответить

открываете сайт www.option.ru/analysis/option#position строите какую-либо опционную конструкцию и смотрите на дельту

Rion (Алексей)

03 декабря 2013, 21:58
Ответить

Почитайте lowrisk.ru/?s=Дельта%20нейтральность&x=0&y=0

НеГрустин

03 декабря 2013, 22:49
Ответить

Это покупка или продажа синтетического стрэдла с последующей реблансировкой позиции базой
Если же надо вникнуть глубоко, то вам сюда:
books.google.ru/books?id=fOoVAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
и сюда:
financialoption.blogspot.ru/
Также надо найти Коннол(л)и (встречается и так, и эдак) «Покупка и продажа волатильности». Было 2 русских издания с интервалом в 10 лет