SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. gnom
Просто про опционы. А просто ли? А надо ли?
- 08 ноября 2013, 01:00
- |
- Гном
Просто про опционы. А просто ли? А надо ли?
Слушайте, а есть ли польза? Критика, что это не "первый гном" уже доминирует в комментах (хотя я бы предложил критикам написать смешно и интересно книжку про Гамбит Яниша, вариант 4.Кс3 например. Думаю тут и Ильфу с Петровым пришлось бы туго). Просто идея изложить опционы на салфетках оказалась реально не простой. Хочется обратной связи. Может ну ее?
теги блога Гном
- GME
- Gnom
- gnom story
- X5 Retail Group
- акции
- Алексей Каленкович
- Арбитаж
- арбитраж
- брокеры
- вакансия
- Вирус
- волатильность
- выборы
- гном
- делистинг
- доллар рубль
- изи мани
- инвестиции
- кино
- книга
- коронавирус
- кризис
- кризис 2008
- криптовалюта
- крутихин
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2013
- лчи 2013 смартлаб
- Магнит
- новый год
- о жизни
- обвал
- облигации
- опрос
- опцины
- опционы
- оффтоп
- паника
- Пенсия
- поиск работы
- просто про опционы
- пузыри
- Ри
- россия
- рпс
- рубль
- седой
- собеседование
- Спред на РИ
- трейдинг
- философия
- форекс
- фьючерс ртс
- Х5
- цивилизаtion
- юмор
- 50000
Потом научил бы не торговать папиром, а брать папир и хедж на сектор или рынок целиком. Глядишь — и в + работать начнут.
У меня простой вопрос от любителя.
Правильно ли я понимаю, что для направленного, ручного трейдинга лучше просто торговать базовый актив и не дергаться?
Получается, что для опций, помимо предикта будущего, нужно это будущее предсказывать во времени? Т.е. тут нужна еще более серьезная компетенция. для всяких там хитрожопых конструкций, рехеджировании итп…
Я уж молчу про продажу опционов, где можно хавать очень много маленьких R, но однажды тебя просто размажет, и нужно либо хеджироваться фьючерсами, либо еще что-то выдумывать…
Короче всё это явно не просто, и мелкому спекулю пока не понимаю нужно ли.
Спасибо за Ваши труды, уверен есть те кому это полезно)
Напиример такий вид лотереек как покупка стреддла в евро/долл перед чем-нибудь вроде «Объявление о процентной ставке» или «Non-Farm Employment Change».
Про «заявки»)) — на пальцах про БШ: зачем оно вообще, и, конкретно, как этими же пальцами заменить в БШ «нормальное распределение» на логнормальное, и чего это нам даст в практическом плане.
Спасибо заранее. С ув.,
много знал про опционы, но тем не менее узнал ещё больше )
на самом деле надо запустить новую главу как Вика в итоге выйдет на рынок и выигрет сначала ЛЧИ а потом и битву титанов.
В общем не бросайте это дело плиз )
— Петров, ты понял тему урока?
— Да, Марь Иванна!!!
— Что ты понял?
— эээ, нууу…
Пиши есчо.
А всяким ядовитым троллям, которые хорошо шарят в опционах —
ребята, вам делать нехера — это же не для вас?
Это как прийти с 4 курса физмата в 6 класс на алгебру и со скучающим эбалом нудеть «банальшина, чо за нах...»
Гном не слушай их нифига — делай свое полезное дело дальше.
А потом бы еще одной книжкой все это!
Да, первыми постами зачитался. А как трейдер обанкротил банк — можно издавать романом )
А спасибо за то, что тема опционов стала мне весьма и весьма интересна. Сейчас взялся за дельную книгу, настойчиво и детально изучаю вопрос.
Есть 2 вопроса:
1) 6.11.2013 г. на колах 150-го страйка на спокойном рынке вдруг кто-то покупает (или это продажа ???) 12000 колов, потом не видно, что он разгрузился. Кто это делает и для чего? Можно доступно это объяснить? И сколько по времени Он будет удерживать эту позицию?
2) Почему в крайних точках (мах цены и min) цены проходят огромные объемы по опционам, откуда такая точность входа и выхода из позиции, ведь считается, что дно и потолок никто не может угадать!?
Читаю с большим удовольствием. Гном, огромное спасибо!
Седому привет.
PS
ай да Гном, ай да сукин сын…
«Ты что это, Гномище, дезертировать собрался посреди ЛЧИ как Шоулз из Лонг-Терма? А ну ка быстро взял пачку салфеток и работать — кондоров и бабочек чертить.»
Шутко)
Пишите конечно, Ваши посты всегда интересно читать.
В детстве я очень любил читать Ферсмана, но красивые камушки проще объединять с историями про дорогие камушки, чем опционы с ресторанными посиделками.
Видно, что жанр изложения зажимает и некоторые главы кажутся вымученными. Тем не менее, понравилось про аварию Седого — там эмоции какие-то, экспрессия… и глава про нелинейное время (здесь скорее всего, потому что тема сложная и лишний подход послушать интересно).
Но все это, если сильно придираться. Если не читать первую книгу и совсем не рубить в опционах, то очень интересно. Я сам раздаю своим знакомым, которые начинают знакомиться с опционами ссылки на новые главы. Так что обязательно «пеши ещо». Идея то наверное не научить опционам, а заинтересовать. А те кто заинтересуются все сами прочитают в более кратком и точном изложении :)
:-Е
Ха-Ха шутка! Знать не значит уметь. Все айда в опционы ликвиднлсть это гуд! Гном, пиши ещё, просто приятно читать, пару моментов для себя подчерпнул даже.
невероятно трудно. Но класс твой даже здесь оставляет хорошее впечатление.
зы бронштейн смог из текстов партий турнира претендентов
сделать настоящую литературу
Дискретность времени и соответствующие ляпы в БШ вообще мало где описываемая и озвучиваемая вещь, до которой обычно люди добираются сами потерям/заплатив деньги, а здесь тем была ЗАТРОНУТА при чем не общими словами, а по существу (хоть и самые основы).
Так что да, надо продолжать — увлекательно и очень занимательно все выходит.