Добрый вечер, коллеги!
Все мы знаем, что новореги ищут на форумах кнопку «Бабло!» и ничего больше.
К сожалению, биржа устроена значительно сложнее, чем казино.
Поэтому в данном посте я поставлю не слишком простую задачу, но для казино.
Кто сможет ее решить — имеет шанс продвинуться и по бирже.
Кто не сможет — да кто его вспомнит то?)))
Итак, пусть мы играем в казино в игру с положительным МО.
ДА, ДА — такие игры были в Москве до 2008, например, «русский покер».
Пусть эта игра приносит нам 1 анте (=1$ бакс для тех, кто не знает, что такое анте) с вероятностью 51% в случае выигрыша (ну и минус 1 анте с вероятностью 49% в случае проигрыша). Такое вот простое биномиальное распределение. Вероятности не взяты с потолка, а вполне соответствуют игре «русский покер против казино».
В таком раскладе вопрос money management легко решается известной теоремой Келли (хотя я сильно сомневаюсь, что кто-то на форуме вот прямо сейчас приведет ее доказательство — там логарифмы разные и прочая шляпа...).
Теперь поставим практическую задачу — пусть казино платит нам 1 раз в сутки 10% от проигрыша (реальный кейс в московских казино).
ВОПРОСЫ:
1. Как будет выглядеть оптимальная стратегия в такой ситуации?
2. Насколько эта стратегия будет выгоднее стратегии по Келли?
Что вы сможете сказать по этому поводу, коллеги?
С уважением
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Но тогда накой нам эти казино?
Moneyback придает положительное МО обычным играм в казино.
Как оптимально играть в таком случае?
С уважением
Потом пойдут в ход заемные и вот тогда игрок будет самым прибыльным для казино. Выходит самый выгодный клиент этот тот, который либо не играет, либо яро играет.
Отсюда, оптимальная стратегия для игрока это симуляция двух крайностей, одной из. Так что лучшая стратегия неизменно одна — попасть на стол, где тебе дадут сделать одну самую большую ставку и если повезет, то вывести деньги (если дадут вывести). Либо не играть вовсе.
Кстати знавал много кого, кто категорически не садится играть, как бы в их не уговаривал))) Вот что делать тогда? Вопрос уже к тебе
Лично я понял так:
1. Оптимально не пихать свой член в существо другого пола
2. Если пихать свой член в существо одного пола — всегда можно потом разобраться )))
Спасибо за совет, но — нет!
С уважением
А кто алготрейдить решил, так там вообще через арксинус натягивают, я боюсь даже комментировать, какие там практики
Теорема Келли дает нам лишь размер выигрыша, при котором лучше закончить с игрой. А на каком бросании такой размер будет эта теорема «не знает».
Допустим, мы играем в нашу игру 51/49 в течение суток.
А по прошествии суток наш проигрыш уменьшают на 10%.
Как при этом поменяется наша оптимальная стратегия?
С уважением
Речь шла о простом moneyback
Ну т.е раз в сутки возвращается проигрыш по позиции.
С уважением
Для одного такого бросания нет никакой теоремы Келли.
Да и вообще при большом числе бросаний N со ставкой 1 анте в каждом мы имеем нормальное распределение прибыли со средним 1 анте*0.02*N и дисперсией N*(1-0.0004).
Так что ограничимся N попыток, где это значение редко больше 20, в активном трейдинге там больше 99% всех клиентов будут сидеть и сливаться быстрее двадцатой ставки. А если моделировать внутри 20 ставок, там будут такие кракозябры, Гаусса мы никогда не получим.
Да и кол-во победителей, которые унести больше, чем вложили. Если взять 1000 трейдеров, то хорошо если 10 человек останется при своих или больше при 20 бросаний. Тоесть моделировать нужно убыток — а средний убыток уже наверное можно брать через Гаусса, я думаю там будет распределение близкое к нему или что-то очень похожее. Ну и увеличить выборку до 100-120 ставок/попыток, привлечь больше трейдеров, не только самый активных.
Это если ставить все анты, включая выигранные, в каждом следующем бросании, то вероятность проигрыша 100% 0.999.
А наш коллега будет думать, что успех неминуем, главное продолжать — делая все ровно наоборот, что нужно.
А. Г. в комментах прав, и это ключевой момент. «10% от проигрыша раз в сутки» можно прочитать двумя способами, и ответ кардинально разный:
->1 рисковать нужно не более 2% от капитала. Значит играть при правиле выигр. и проигр. = 1 руб нужно имея 50 руб. для максимизации отдачи на используемый капитал. А выплата в случае проигрыша раз в сутки 10% от него не влияет на необходимость обеспечить это условие. Оно может нести значение, если мы знаем, что до отсечки суток сыграем не бесконечное число раз, а скажем 100, то тогда надо не 50 руб. изначально, а чуть меньше ( там на копейки меньше для 100 конов, влом это считать). В общем же случае, если мы не знаем сколько конов сыграем до отсечек суток, а только что число конов будет каждые сутки конечным, то изначально надо иметь 45 руб.