Итоги алгоритмического управления капиталом за 2 квартал 2026 📈💼

Подводим итоги работы стратегии Alfa-Quant Capital на Московской бирже:
⠀
📊 Доходность за 2 квартал: +6,4%
📊 Доходность за 12 месяцев: +27,5%
📊 Доходность за 4 года: +326,5%
📈 Среднегодовая доходность CAGR: +43%
📉 Максимальная просадка: 15,6%
🦑 Коэффициент Кальмара: 2,8
⠀
Второй квартал прошел в условиях сильного ухудшения сентимента на российском рынке.
⠀
📉 Индекс Мосбиржи за квартал снизился примерно на 15%, а от локальных максимумов просадка по нему достигла уже почти 50%.
⠀
Негатив на рынке и в экономике продолжает нарастать: акции и облигации находятся под давлением, инвесторы становятся все более осторожными.
⠀
Тем не менее именно такие периоды часто формируют лучшие долгосрочные точки входа в рынок.
⠀
Что оказало положительное влияние на результат стратегии во 2 квартале:
⠀
✔️ Сначала падение, потом рост валютных инструментов — прибыль по трендовым алгоритмам на фьючерсах на доллар и юань
✔️ Падение фьючерсов на акции — прибыль по коротким позициям
⠀
Факторы давления на результат:
⠀
➖ Просадка инвестиционного портфеля акций и облигаций на фоне общего снижения рынка
➖ Снижение стоимости части long-позиций в акциях
⠀
Несмотря на сильное падение рынка, стратегия показала себя весьма устойчиво.
⠀
⚙️ Трендовые алгоритмы продолжали эффективно хеджировать инвестиционный портфель от падения рынка.
⠀
Пока инвестиционная часть портфеля оказывала давление на доходность, алгоритмическая торговля фьючерсами компенсировала значительную часть просадки и завершила квартал в плюсе.
⠀
При этом текущее снижение рынка мы рассматриваем не только как риск, но и как возможность.
⠀
📌 Постепенно увеличиваем долю акций в инвестиционном портфеле
📌 Подкупаем российские акции через индекс по более привлекательным ценам
📌 Соотношение риск / потенциал постепенно смещается в пользу покупателя
⠀
На горизонте 6–12 месяцев потенциал роста рынка выглядит существенно интереснее текущих downside-рисков.
⠀
Во 2 квартале также была проведена работа по расширению алгоритмического портфеля.
⠀
🚀 Добавили 4 новые стратегии с обновленными трендовыми фильтрами на следующих инструментах:
⠀
• фьючерсы на доллар к рублю
• фьючерсы на юань к рублю
• акции Сбербанка
• акции Т-Технологий
⠀
В планах на текущий квартал — запуск новых контртрендовых стратегий на различных фьючерсах Московской биржи.
⠀
Это позволит улучшить диверсификацию портфеля и повысить устойчивость результатов в боковых фазах рынка.
⠀

Alfa-Quant Capital — комбинированная алгоритмическая стратегия на Московской бирже:
системная торговля ликвидными фьючерсами и акциями + инвестиционный портфель из акций, облигаций и золота.

🔍 Онлайн-мониторинг стратегии:
[https://www.comon.ru/strategies/109402/]

Телеграм-канал: @alfa_quant