Блог им. AleksandrBrut

Форвард прошёл уверенно.

Форвард прошёл уверенно.
Форвард прошёл уверенно.



Проскальзование не учтено только задержка 1000 мс, но на сбере оно не большое, и комиссия не учтена. Но это всего 50 лотами сбера. То есть даже если комиссия сожрет половину прибыли, все равно хорошо.Половину открывает по рынку, половину ставит одну докупку лимитным ордером.То есть если лимитка сработала всего  100 лотов сбера учавствовало в тесте.Но одна проблема, он почти не торгует тренд вверх, а только боковик и шорт в основном. То есть при сильном росте рынок его обгонит, а при боковике и шорте робот обгонит сильно рынок.Но можно сделать, что бы при  сильном бычьем работал нормально(немного другие параметры добавить и убрать немного), но уже класс.Но это только сранный тест, это не деньги.

На MetaTrader 5 (MT5) «форвард» обычно означает форвард-тестирование (Forward Testing) — это повторный прогон торгового робота (советника) на периоде истории, который не участвовал в процессе оптимизации. [1]Этот инструмент встроен в тестер стратегий MT5 и используется для защиты алгоритма от «подгонки» под прошлые данные (оверфиттинга). [1, 2]
💡 Как устроен форвард-тест простыми словамиКогда вы настраиваете робота, компьютер перебирает тысячи параметров, чтобы найти те, которые принесли бы максимальную прибыль в прошлом (это называется бэктест или оптимизация). Однако часто такие настройки работают идеально только на старых данных, а на реальном рынке сразу начинают терять деньги. [1, 2, 3]Чтобы проверить робота на «живучесть», тестер MT5 делит выбранный вами исторический отрезок времени на две части: [1]
  1. Период бэктеста (Backtest) — первая часть истории (например, 75% времени). На ней программа ищет лучшие настройки торговой стратегии.
  2. Период форварда (Forward) — оставшаяся часть (например, последние 25% времени). На этом отрезке тестер запускает робота со свеженайденными лучшими настройками, но график для робота является «абсолютно новым» и неизвестным. [1, 2]
Если робот показывает хорошую прибыль и стабильность как на бэктесте, так и на форварде, значит, стратегия действительно имеет математическое преимущество, а не просто подстроилась под историю. [1]
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
416
17 комментариев
Интересно значение средней сделки
Дмитрий Овчинников, Мат ожидание? 
Ваше Величество, 
да, в мт5 это матожидание выигрыша
Дмитрий Овчинников, 55 
Ваше Величество, 
спасибо. имхо — мало!
Дмитрий Овчинников, Так это не доганял ещё 170 часов надо полный тест или платить. Как нибудь поставлю на на суток 4 -5
Дмитрий Овчинников, взял из первых 1000 тестов, попантоваться.

Прикольно. 

Это масштабируемо? 

Если кусок истории увеличить с 2010 года например, как будет выглядеть?

Покажите картинку с результатами бэктеста из терминала плиз. Вкладка «бэктест»

avatar
Op_Man, С 2010 не пробовал оптимизировать, это тысячи часов. И не факт, что там тиковая история не кривая.
Op_Man, Так и есть вот с 2013 попробовал качество истории гавно

Op_Man, 
Добавил 21 год, где уже качество истории 100% всё так же хорошо.При чём 21 не учавствовал в оптимизации.ТО есть форвард с двух сторон получился.
Op_Man, Ну всё равно это только картинки, не деньги.
Шарп такой  думал перепоптимизация, но форвард говорит вроде нет
Осталось год проторговать реально  на реальных деньгах на сервере vps  и можно запускать на больших деньгах.
Бот рисует иллизию иллюзий 
в тестеретак скоро куплю себе сбервесь банк

Читайте на SMART-LAB:
Страшилки для взрослых. Стагфляция реальна?
Стагфляция реальна? Акции падают, инфляционные ожидания растут, а прогнозы не работают. «Самые неприятные моменты рынка часто оказываются лучшими...
Фото
Сделки в портфеле PRObonds ВДО
Фото
💰 Стартовал заключительный этап стимулирующей программы по конвертируемым облигациям ПАО «МГКЛ»
С 27 июля по 10 августа инвесторы, приобретающие конвертируемые облигации ПАО «МГКЛ» серии СО-001 (ISIN: RU000A10ENZ0) , могут получить...
Фото
ЦБ РФ неожиданно понизил ключевую ставку на 25 б. п., до 14,00%: какие теперь перспективы у долгового рынка?
Совет директоров ЦБ РФ 24 июля понизил ключевую ставку (КС – далее) на 25 б. п., до 14,00% годовых. Это уже стало десятым действием регулятора с...

теги блога Александр Брут

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн