SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AleksandrBrut
Форвард прошёл уверенно.
- 11 июня 2026, 11:54
- |
Проскальзование не учтено только задержка 1000 мс, но на сбере оно не большое, и комиссия не учтена. Но это всего 50 лотами сбера. То есть даже если комиссия сожрет половину прибыли, все равно хорошо.Половину открывает по рынку, половину ставит одну докупку лимитным ордером.То есть если лимитка сработала всего 100 лотов сбера учавствовало в тесте.Но одна проблема, он почти не торгует тренд вверх, а только боковик и шорт в основном. То есть при сильном росте рынок его обгонит, а при боковике и шорте робот обгонит сильно рынок.Но можно сделать, что бы при сильном бычьем работал нормально(немного другие параметры добавить и убрать немного), но уже класс.Но это только сранный тест, это не деньги.
💡 Как устроен форвард-тест простыми словамиКогда вы настраиваете робота, компьютер перебирает тысячи параметров, чтобы найти те, которые принесли бы максимальную прибыль в прошлом (это называется бэктест или оптимизация). Однако часто такие настройки работают идеально только на старых данных, а на реальном рынке сразу начинают терять деньги. [1, 2, 3]Чтобы проверить робота на «живучесть», тестер MT5 делит выбранный вами исторический отрезок времени на две части: [1]
- Период бэктеста (Backtest) — первая часть истории (например, 75% времени). На ней программа ищет лучшие настройки торговой стратегии.
- Период форварда (Forward) — оставшаяся часть (например, последние 25% времени). На этом отрезке тестер запускает робота со свеженайденными лучшими настройками, но график для робота является «абсолютно новым» и неизвестным. [1, 2]
292
Читайте на SMART-LAB:
AUD/NZD: Попытка номер два?
Кросс-курс AUD/NZD протестировал линию восходящего тренда, построенную по минимумам 02.07.2025, 20.08.2025 и 02.02.2026 годов, а также оттолкнулся...
22:25
ДельтаЛизинг вошел в ТОП-10 крупнейших лизинговых компаний России по итогам I квартала 2026 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование российского лизингового рынка по итогам I квартала 2026 года. Согласно данным...
10:35
теги блога Ваше Величество
- история
- ChatGPT
- EURUSD
- fRTS
- fRTS Short
- ftrs
- IMOEX
- IMOEX2
- VK
- WTI и BRENT
- авиация
- акции
- Андрей Ермак
- Беларусь
- бизнес астрология
- брент лонг
- брокеры
- Венесуэла
- Владимир Путин
- война
- Вьетнам
- геополитика
- гонконгская фондовая биржа
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- Европа
- ЕС
- ЖКУ
- ЖКХ
- израиль
- ИИ
- Индекс МБ
- индикаторы
- Индия
- инфляция
- инфляция в России
- Иран
- Иранская политика
- искусственный интеллект
- Казино в мире финансов
- квалификация
- квалифицированный инвестор
- Китай
- курская область
- лонг
- лонг - дело скучное
- медь
- миллиарды
- мирные переговоры
- миру мир
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- не верю
- нефтгеазовый сектор
- нефть
- нефть Brent
- нефть прогноз
- Новатэк
- новости
- ноябрь
- обмани меня
- обмен
- Ормузский пролив
- открытый интерес
- оффтоп
- политсрач
- РТС Индекс
- санкции
- санкции возможные последствия
- санкции ЕС
- санкции США
- сбер
- СВО
- свобода
- свобода слова
- секта
- серебро
- спать
- Стив Уиткофф
- США
- тестер торговых стратегий
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- транснефть
- трейдинг
- тройка диалог
- Украина
- уралкалий
- финам
- Финам лохотрон
- форекс
- фьчерс РТС
- фьючерс MIX
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- шорт
- шорт - дело веселое
- экономика России
- экспорт нефти из России
да, в мт5 это матожидание выигрыша
спасибо. имхо — мало!
Прикольно.
Это масштабируемо?
Если кусок истории увеличить с 2010 года например, как будет выглядеть?
Покажите картинку с результатами бэктеста из терминала плиз. Вкладка «бэктест»
Добавил 21 год, где уже качество истории 100% всё так же хорошо.При чём 21 не учавствовал в оптимизации.ТО есть форвард с двух сторон получился.
Ваше Величество, посмотрите без оптимизации другие инструменты — как ведет себя стратежка.
Проверьте, что с размером позиции, как определяется, от чего считается и т.д.
Посмотрите разные режимы тестирования без оптимизации и изменения настроек. Стратегия тиковая или на закрытии бара сигнал генерируется? Если на закрытии, значит во всех режимах тестирования +- одинаковый результат должен быть.
На заглядывание в будущее проверьте, а также на возможные баги тестера мтпятышнного. Там их много.
Скрипт у вас лимитками торгует тестовый или по рынку? По моим наблюдениям, результаты теста ближе к реальности с рыночными заявками.
У вас там фикс лот или % от баланса с реинвестом? Тоже важно. Т.к. необходимо оценить размер средней сделки относительно комиссии и хотя бы несколько пунктов проскальзывания добавить, чтобы поближе к реалу, если у вас не фикс по комиссии у брокера.
Целый год ждать необязательно, думаю, 100-150 сделок 1 лотом поторгуйте попробуйте, если остальное вопросов не вызывает. Неделю поторговал, посмотрите в тестере, если 1к1 или близко с поправкой на слизь, то дальше смотрим и т.д.
Даже если выглядит хорошо, важно не заниматься самообманом. Должно работать очень близко к тесту в реале. Если что-то не так — нужно разбираться.
Если кодить получается — лучше свой тестер, если нет, попробуйте стратегию пересобрать в другом терминале. Посмотрите, что получится.
Попробуйте поковырять по-разному. Существенной деградации при незначительном изменении параметров или временного окна быть не должно. Профит-фактор при манипуляциях также ухудшаться не должен более чем на 25-30%.
Ну и основное, пожалуй, — вам необходимо понимать, за счет чего алгоритм прибыль показывает. Потому что ваша находка — это чья-то недоработка обычно по разным причинам. Просто так никто вам деньги не отдаст.
Нужно понимать, чьи деньги забираете, почему, и как долго они смогут это терпеть.
пысы: просьба не рассматривать вышенаписанное как советы или руководство к действию, пожалуйста. Это так, выстраданное, чтобы вам время сэкономить. Z-счет в репортах посмотрите, очень сильно пляшет. Прочекайте, что значит в контексте именно вашего алгоритма.