Ваше Величество
Ваше Величество личный блог
Вчера в 11:54

Форвард прошёл уверенно.

Форвард прошёл уверенно.
Форвард прошёл уверенно.



Проскальзование не учтено только задержка 1000 мс, но на сбере оно не большое, и комиссия не учтена. Но это всего 50 лотами сбера. То есть даже если комиссия сожрет половину прибыли, все равно хорошо.Половину открывает по рынку, половину ставит одну докупку лимитным ордером.То есть если лимитка сработала всего  100 лотов сбера учавствовало в тесте.Но одна проблема, он почти не торгует тренд вверх, а только боковик и шорт в основном. То есть при сильном росте рынок его обгонит, а при боковике и шорте робот обгонит сильно рынок.Но можно сделать, что бы при  сильном бычьем работал нормально(немного другие параметры добавить и убрать немного), но уже класс.Но это только сранный тест, это не деньги.

На MetaTrader 5 (MT5) «форвард» обычно означает форвард-тестирование (Forward Testing) — это повторный прогон торгового робота (советника) на периоде истории, который не участвовал в процессе оптимизации. [1]Этот инструмент встроен в тестер стратегий MT5 и используется для защиты алгоритма от «подгонки» под прошлые данные (оверфиттинга). [1, 2]
💡 Как устроен форвард-тест простыми словамиКогда вы настраиваете робота, компьютер перебирает тысячи параметров, чтобы найти те, которые принесли бы максимальную прибыль в прошлом (это называется бэктест или оптимизация). Однако часто такие настройки работают идеально только на старых данных, а на реальном рынке сразу начинают терять деньги. [1, 2, 3]Чтобы проверить робота на «живучесть», тестер MT5 делит выбранный вами исторический отрезок времени на две части: [1]
  1. Период бэктеста (Backtest) — первая часть истории (например, 75% времени). На ней программа ищет лучшие настройки торговой стратегии.
  2. Период форварда (Forward) — оставшаяся часть (например, последние 25% времени). На этом отрезке тестер запускает робота со свеженайденными лучшими настройками, но график для робота является «абсолютно новым» и неизвестным. [1, 2]
Если робот показывает хорошую прибыль и стабильность как на бэктесте, так и на форварде, значит, стратегия действительно имеет математическое преимущество, а не просто подстроилась под историю. [1]
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
16 Комментариев
  • Интересно значение средней сделки
  • Op_Man
    Вчера в 14:39

    Прикольно. 

    Это масштабируемо? 

    Если кусок истории увеличить с 2010 года например, как будет выглядеть?

    Покажите картинку с результатами бэктеста из терминала плиз. Вкладка «бэктест»

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн