Портфель Capitalizer по состоянию на июнь 2026 года: структура портфеля

Делюсь данными по модельному портфелю Capitalizer. В него собрал три стратегии на платформе БКС Финтаргет.

Самая крупная позиция это фонд денежного рынка LQDT, на него приходится 24,1%, и ещё 8% держу в  рублях. 

Около половины портфеля занимают фьючерсы, и именно в них основные торговые идеи. В лонг держу NASD-9.26 на 17,5%, Si-9.26 на 10,3%, CNY-9.26 на 6,4% и небольшой GL-6.26 на 1,7%.

В шорт держатся позиции RGBI-9.26 на 9,8% и два газовых контракта, NG-8.26 и NG-7.26, по 2% каждый. Долю по фьючерсам считаю от номинала контракта, поэтому они и весят так заметно. В сумме короткая экспозиция выходит около 14%, всё остальное в лонг.

Из облигаций держу один выпуск, ОФЗ 26248 на 8,3%, это моя защитная часть.

Акции — Десять бумаг (X5, SBER, IRAO, HEAD, PLZL, T, NVTK, YDEX, OZON, LKOH) стоят почти равными мелкими долями примерно по 1% каждая, в сумме около 10%.