SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. a_krotov
Торговля по правилам 10.08.2011
- 11 августа 2011, 01:43
- |
Результат на 10.08.2011
-5605 п
-3314 руб
-11.2 %
Количество сделок: 1
(правила, текст программы для WeathLab)
(вчера)
(завтра)
Последние несколько моих отчетов не очень попадали в категорию «Работа над ошибками», поэтому продолжу свои эксперименты с ТС в своем блоге, чтобы не засорять тему работы над ошибками.
Утром цена чуток не дотянула до уровня Camarilla H3, из-за чего сигнала на шорт не последовало. А мог бы и быть. Но спустя час появился сигнал в лонг. ТП был установлен на уровне +5000. Цена прошла вверх +4000 и развернулась.
Ошибки торговли.
Сегодня все сделал по системе, грубых ошибок не было.
Была техническая ошибка: утром, расставляя уровни, вычисленные по формулам camarilla, я, во-первых, расставлял их примерно ± 100п (типа, потом поставлю поточнее, но так и не поставил); во-вторых, по невнимателтности один из уровней L установил на 400 п ниже, чем он должен был быть.
В результате этих недосмотров были два момента:
1. В лонг я вошел на 20 минут раньше, чем был реальный сигнал. В принципе, пофиг, т.к. цена входа получилась бы примерно одинаковой, но на самом деле, так могло и не получиться, и ранний вход мог обернуться неприятностями.
2. Из-за заниженного уровня L4 стоп в неудачной сделке сработал на 400п позже, чем надо.
Надо более внимательно относиться к расстановке уровней.
Замечания по стратегии
Мне эта стратегия в первую очередь нравится тем, что не нужно торчать у терминала. Одна-две (максимум три) сделки в день – и все. Теперь на основной работе могу спокойно работать, а не подглядывать постоянно в ноут: как там РИУ?
Входы
Немного не нравятся входы. То время, которое я уже был вне рынка (из-за достигнутого лимита по убыткам), я наблюдал за ценой. Увидел (что видел еще и при отладке в WealthLab’е), что иногда сигналы на лонг и на шорт чередуются вблизи одного и того же уровня). Получается, что в зависимости от того, в какой из них я бы вошел (фактичсеки – в какой момент я подошел бы к терминалу), я оказался бы либо в прибыли, либо в убытке. Требуется более четко формализовать паттерны для входа.
Б/У
Получилась сегодня такая ситуация: после входа в лонг цена ушла на 4000п в нужную сторону и, не дойдя 1000п до тейк-профита, развернулась и вынесла меня по стопу. Пытался в WealthLab’е отработать правила перевода в БУ, но статистика показывала, что добавление этого правила практически с любыми параметрами приводила к снижению профита на длительном промежутке времени (тестировал годовые архивы). Тем не менее, до сих пор считаю, что переводиться в б/у необходимо, т.к. лучше выйти в ноль, чем в минус.
Лимиты
Вчера писал про то, что из-за лимитов (не более +2000 и не менее -1000 в день) большинство торговых дней ограничиваются одной сделкой. Сейчас решил пересмотреть: если сделка была прибыльной, то можно сделать еще одну, но так, чтобы при любом ее исходе в плюсе осталось +2000. На модели в WealthLab’е есть положительный результат от такого нововведения, но на практике надо проверять.
Психология
В общем, спокойно воспринял сегодняшний минус, т.к. он укладывается в статистику. Подобный минус, например, при скальпинге вызвал бы гнев.
Расстроился из-за другого. Играясь с WealthLab’ом, ради прикола вбил простейшую стратегию: пересечение SMA2 и SMA10 – сигнал на покупку/продажу/разворот. И она, зараза, выдала результат лучше, чем моя немаленькая программа с Камарильей. Запустив оптимизацию, подобрал периоды SMA: 2 и 6. На них на промежутке с 2008 по сегодня можно было сделать стомиллионое состояние. Как же так? Неужели простятская реализация алгоритма на самых простятских индикаторах (которую я, к тому же, забраковал совсем недавно) эффективнее более сложной и вымученной?
WealthLab
Результат, выданный моей программой почти идентичен:
- Как я уже писал, из-за не совсем точно установленного уровня L3 (по которому я вошел лонг) вход в лонг был задержан на 20 минут.
- Т.к. по ошибке уровен L4 быд поставлен ниже на 400п, то и лосс в реале получился на 400п больше, чем в WL.
Опятьзаметил, что в реальности ыставить приказ на вход в сделку точь в точь по предполагаемой цене не всегда возможно. Следовательно, модель в WealthLab’е всегда будет показывать более хороший результат. Надо добавить в модель потери от проскальзывания.
Журнал сделок
Скриншот торгов
План на завтра
Проскальзывание я пока оставлю на потом, а сейчас продолжну работу над переводом в бу
89 |
Читайте на SMART-LAB:
💼 Селигдар: большие планы, небольшие возможности
Золотодобытчик представил обновленную дивидендную политику Главная деталь — база расчета дивидендов. Она рассчитывается как операционная...
16:29
Займер выплатил акционерам более 1,5 млрд рублей дивидендов
Акционеры Займера начали получать дивиденды сразу за IV квартал 2025 года и I квартал 2026 года. Большинство акционеров уже получили дивиденды на...
15:40
теги блога Антон Кротов
- Camarilla
- QUIK
- wealhlab
- Wealth-Lab
- WealthLab
- без метки
- грааль
- итоги
- котировки онлайн
- муханчиков
- наследство
- ОИ
- опционы
- оффтоп
- работа над ошибками
- сайт
- трейдер
- ТС
Чем проще механизм, тем он надежнее!
Рекомендую почитать Н. Талеба «Одураченные случайностью». Конкретно про этот случай он пишет в шестой главе: «Мы увидим, что суждения полученные из анализа прошлых атрибутов, могут при случае оказаться уместными. Но могут, при случае вводить нас в заблуждение и уводить в противоположном направлении...»
И вот в девятой главе: «Речь идет о приспосабливании правила к данным. Такая деятельность называется выискиванием данных. Чем больше я пробую, тем больше вероятность простой удачной находки правила, которое работало на прошлых данных. Случайный ряд будет всегда представлять некоторую обнаружимую модель. Я убежден, что существует торгуемая бумага в Западном мире, которая на 100% коррелирована с изменениями температуры в Улан-Баторе...»
" Мне эта стратегия в первую очередь нравится тем, что не нужно торчать у терминала. Одна-две (максимум три) сделки в день – и все."
Как-то сразу вспомнился господин Резвяков...:)
имхо: скорость слива депозита прямо зависит от размера стопа и количества сделок…
Ну не ставит пехотное отделение, взвод, рота стратегические задачи… Голимая тактика…
Стратегия, самый простой вариант:
— нащупать свой способ торговли позволяющий увеличивать депозит
— довести до совершенства
— зарабатываемые таким образом деньги, инвестировать в инструменты позволяющие получать пассивный доход.
— довести величину пассивного дохода, до размера удовлетворяющего собственные потребности.
Всё! Это стратегия.
А вход-выход и на какой индюк смотреть — тактика при решении злободневных задач.
Простейший робот с трейлинг-стопом позволит хотя бы не сливать.