Журнал M² #13 - Приоритет по BTC остаётся в шорт.

Вчера автоматизированный портфель M² RobotCLUB закрыл 5 сделок в шорт по тейк-профиту, получилось очень круто.

Средняя цена набора позиции составила 70394, а тейк сработал на уровне 67332, что дало больше 4% движения чисто по споту. На фьючерсах это уже выглядит совсем по-другому.

Что интересно, после закрытия всех шортов портфель не перевернулся в лонг, а продолжает удерживать одну шортовую позицию по цене 67332. То есть с точки зрения системы приоритет пока остаётся именно вниз.

Но мысль сегодня не столько про профит, сколько про другую вещь.

Буквально в прошлом посте я писал про системность торговли и почему лично для меня она важна. И как раз последние сделки очень хорошо показали одну интересную закономерность, которую многие почему-то вообще не используют.

Когда торговля идёт по системе, появляются цифры. Появляется статистика. Появляются исторические данные. И самое главное — появляется понимание того, как система обычно себя ведёт в разных ситуациях.

Все обычно смотрят только на максимальную просадку. Это логично. Максимальная просадка показывает самый плохой сценарий, который уже был в истории. Но лично мне гораздо интереснее показатель рабочей просадки.

Рабочая просадка — это тот уровень коррекции эквити, в который система приходит чаще всего. То есть не самый страшный сценарий, а именно тот, который регулярно повторяется. Условно максимальная просадка у системы может быть 15%, но большую часть времени коррекции заканчиваются где-нибудь в районе 5-6%, после чего эквити начинает восстанавливаться.

И вот это как раз очень интересная зона.

Потому что именно в этот момент большинство начинает нервничать. Кажется, что система перестала работать, что рынок изменился, что надо что-то менять. Хотя статистика часто говорит совершенно обратное.

Как раз перед этим каскадом шортовых сделок портфель сформировал такую рабочую просадку. Мы даже отдельно писали про это. Лот специально не увеличивали, чтобы сохранить чистоту статистики и мониторинга, но сама ситуация получилась очень показательной.

Портфель ушёл в рабочую просадку. Потом продолжил делать свою работу. После чего серия сделок полностью перекрыла коррекцию и принесла хороший профит.

Самое интересное, что работает это только там, где есть системность. Если сделки открываются по настроению, по новостям, по интуиции или потому что кто-то что-то сказал в интернете — никакой рабочей просадки не существует. Нет системы — нет статистики.

А когда система есть, появляются очень интересные возможности для повышения эффективности. Причём без поиска грааля, без новых индикаторов и без попыток угадать рынок.

В общем наблюдаем дальше. Пока приоритет по BTC остаётся вниз.